股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
指標 | 數值 |
---|---|
數據天數 | 3677.00 |
平均收盤價 | 12.48 |
收盤價標準差 | 3.53 |
最高價 | 26.40 |
最低價 | 7.02 |
平均成交量(張) | 6577.84 |
成交量標準差(張) | 12089.30 |
平均成交金額 | 91133087.59 |
平均成交筆數 | 1625.01 |
平均漲跌幅 | -0.13 |
上漲天數比例 | 37.26 |
最大單日漲幅 | 11.84 |
最大單日跌幅 | -10.47 |
年化波動率 | 27.41 |
最大回撤 | -57.18 |
2. 按星期分析
星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
週一 | 12.47 | 3.53 | 6858.65 | 1675.76 | -0.11 | 38.00 |
週二 | 12.51 | 3.54 | 6404.42 | 1632.04 | -0.28 | 33.74 |
週三 | 12.49 | 3.54 | 6113.18 | 1586.52 | -0.05 | 39.00 |
週四 | 12.51 | 3.54 | 6651.41 | 1627.31 | -0.04 | 38.18 |
週五 | 12.50 | 3.53 | 6891.88 | 1610.39 | -0.16 | 37.08 |
週六 | 9.78 | 1.02 | 5951.47 | 1327.13 | 0.53 | 53.33 |
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-20 | 15.25 | 53.33 | 0.05 | -1.00 | 0.04 |
2025-02-21 | 15.30 | 62.96 | 0.06 | -1.00 | 0.04 |
2025-02-24 | 15.25 | 62.96 | 0.07 | -1.00 | 0.04 |
2025-02-25 | 15.35 | 67.86 | 0.08 | -1.00 | 0.04 |
2025-02-26 | 15.30 | 60.00 | 0.09 | -1.00 | 0.04 |
2025-02-27 | 15.20 | 60.00 | 0.08 | -1.00 | 0.03 |
2025-03-03 | 15.20 | 54.55 | 0.08 | -1.00 | 0.02 |
2025-03-04 | 15.25 | 68.42 | 0.08 | -1.00 | 0.01 |
2025-03-05 | 15.40 | 72.73 | 0.09 | -1.00 | 0.02 |
2025-03-06 | 15.30 | 57.89 | 0.09 | -1.00 | 0.01 |
4. 交易信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-02-20 | 15.25 | -1 | 賣出 |
2025-02-21 | 15.30 | -1 | 賣出 |
2025-02-24 | 15.25 | 0 | 中性 |
2025-02-25 | 15.35 | -1 | 賣出 |
2025-02-26 | 15.30 | -1 | 賣出 |
2025-02-27 | 15.20 | 0 | 中性 |
2025-03-03 | 15.20 | 0 | 中性 |
2025-03-04 | 15.25 | 0 | 中性 |
2025-03-05 | 15.40 | -2 | 強烈賣出 |
2025-03-06 | 15.30 | 0 | 中性 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 20.35 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 1365.93 |
索提諾比率 | 0.17 |
波動率比率(上行/下行) | 1.09 |
95%VaR | nan |
99%VaR | nan |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 1.73 |
年化波動率 | 27.41 |
5日波動率 | 1.40 |
10日波動率 | 1.47 |
20日波動率 | 1.52 |
60日波動率 | 1.57 |
上行波動率 | 1.39 |
下行波動率 | 1.28 |
收益率峰度 | 8.11 |
收益率偏度 | 0.15 |
最大單日漲幅 | 13.19 |
最大單日跌幅 | -14.78 |
波動率比率(上行/下行) | 1.09 |
平均真實範圍(ATR) | 0.27 |
ATR百分比 | 2.15 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | -2.32962 | 6.74078 | 16 | 31.25 | -0.370326 |
2 | 3.14049 | 6.68705 | 16 | 81.25 | 0.444713 |
3 | 1.29077 | 7.55079 | 16 | 56.25 | 0.148872 |
4 | 2.23565 | 11.6576 | 15 | 40 | 0.177479 |
5 | -2.06974 | 7.09446 | 15 | 40 | -0.315233 |
6 | 0.463823 | 4.4816 | 15 | 60 | 0.0663059 |
7 | 0.290146 | 4.72965 | 14 | 50 | 0.0261074 |
8 | -2.73207 | 7.03267 | 15 | 26.6667 | -0.412182 |
9 | -1.49966 | 7.54622 | 14 | 35.7143 | -0.220816 |
10 | -0.872315 | 8.41831 | 15 | 40 | -0.123419 |
11 | 2.52849 | 6.0205 | 15 | 80 | 0.392296 |
12 | 2.05309 | 5.20427 | 15 | 66.6667 | 0.362476 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 3.14049 | 6.68705 | 16 | 81.25 | 0.444713 |
11 | 2.52849 | 6.0205 | 15 | 80 | 0.392296 |
4 | 2.23565 | 11.6576 | 15 | 40 | 0.177479 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
8 | -2.73207 | 7.03267 | 15 | 26.6667 | -0.412182 |
1 | -2.32962 | 6.74078 | 16 | 31.25 | -0.370326 |
5 | -2.06974 | 7.09446 | 15 | 40 | -0.315233 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
2 | 1 | 3.14049 | 81.25 |
11 | 10 | 2.52849 | 80 |
4 | 3 | 2.23565 | 40 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
8 | 7 | -2.73207 | 73.3333 |
1 | 12 | -2.32962 | 68.75 |
5 | 4 | -2.06974 | 60 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.10 |
趨勢持續性 | 47.84 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.21 |
趨勢持續性 | 50.75 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.43 |
趨勢持續性 | 50.07 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 1.28 |
趨勢持續性 | 48.25 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | -0.07 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | 1.39 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | 2.69 |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | -3.82 |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.10 |
成交量動量 | 46.64 |
動量持續性 | 47.84 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.21 |
成交量動量 | 50.17 |
動量持續性 | 50.75 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.43 |
成交量動量 | 65.98 |
動量持續性 | 50.07 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 1.28 |
成交量動量 | 72.53 |
動量持續性 | 48.25 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | -0.00 |
成交量動量變化率 | 0.01 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 12.15 |
波動率趨勢 | 上升 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 上升 |
趨勢強度 | 2.69 |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 中性 |
RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 1302.07 |
成交量趨勢 | 下降 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 48.28 |
中期上漲機率 | 39.33 |
長期上漲機率 | 43.23 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | 0.2052 | 0.0765 | 0.1944 |
Volume_Shares | 0.2052 | 1.0000 | 0.2491 | 0.4324 |
RSI_14 | 0.0765 | 0.2491 | 1.0000 | 0.6028 |
MACD | 0.1944 | 0.4324 | 0.6028 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 66.489% |
下跌 | 38.375% |
13. 按月份分析策略表現
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298.0 | -76.17% |
2 | 245.0 | -97.14% |
3 | 337.0 | -81.01% |
4 | 291.0 | -80.76% |
5 | 318.0 | -95.28% |
6 | 307.0 | -101.63% |
7 | 304.0 | -75.00% |
8 | 330.0 | -80.30% |
9 | 285.0 | -90.18% |
10 | 308.0 | -95.13% |
11 | 323.0 | -102.17% |
12 | 331.0 | -76.44% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 15.300
潛在支撐位 (由高到低)
- 15.165
- 15.132
- 14.878
潛在阻力位 (由低到高)
- 15.452
- 15.500
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.001 |
上漲比例 | 43.310 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.016 |
上漲比例 | 35.927 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | -0.0174205 | 0.0425849 | 37.7273 |
2 | -0.0204803 | 0.0123874 | 36.7904 |
3 | -0.0192927 | -0.0428729 | 37.2144 |
4 | -0.0167672 | 0.0724291 | 37.3181 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | -0.012335 | 41.198 |
2 | -0.0327241 | 35.967 |
3 | -0.0173878 | 35.7883 |
4 | -0.0167529 | 34.3529 |
5 | -0.00260274 | 42.8082 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.018 |
上漲天數比例 | 37.259 |
下跌天數比例 | 50.204 |
平盤天數比例 | 12.537 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 24.612 |
平均漲幅 | 1.619 |
平均成交量變化(張) | 124.596 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 18.602 |
平均漲幅 | 0.905 |
平均成交量變化(張) | -31.526 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 23.089 |
平均跌幅 | -1.198 |
平均成交量變化(張) | 54.896 |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 33.696 |
平均跌幅 | -0.798 |
平均成交量變化(張) | -34.375 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 9.138 |
平均漲跌幅 | 1.482 |
上漲比例 | 77.679 |
平均成交量(張) | 18800.329 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | 0.205 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.325 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
---|---|---|---|---|
最近一天 | 0.00% | 57.89 | 47.08% | 0.01 |
最近三天 | 0.33% | 57.89 | 47.08% | 0.01 |
最近一周 | -0.33% | 57.89 | 47.08% | 0.01 |
最近半個月 | 0.99% | 57.89 | 47.08% | 0.01 |
最近一個月 | 4.79% | 57.89 | 47.08% | 0.01 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 1649.86張 |
成交量趨勢 | 35.92% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 15.17 |
第2個買點 | 15.13 |
第3個買點 | 14.88 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 14.58 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 15.45 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:98.96% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:96.25% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:80.33% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.63個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:26.70%
- 中期(20日)波動率:26.37%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:12.48
- 價格波動範圍:7.02 ~ 26.40
- 價格變異係數:28.29%
風險指標
- 最大回撤:-57.18%
- 回撤恢復天數:426天
- 風險調整後收益:0.12
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:-3.77%
- 近期波動率:12.62%
- 近期最大回撤:-10.34%
- 近期上漲天數比例:38.33%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:-960.33%
- 波動率相對表現:-14.96%
- 回撤相對表現:+46.84%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:48.28%
- 近90日上漲機率:39.33%
- 歷史整體上漲機率:43.23%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 57.14%
- 2025-02: 38.89%
- 2025-03: 66.67%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間:2025-03-08 06:04:31
相關資訊
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