股票綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3677.00
平均收盤價12.48
收盤價標準差3.53
最高價26.40
最低價7.02
平均成交量(張)6577.84
成交量標準差(張)12089.30
平均成交金額91133087.59
平均成交筆數1625.01
平均漲跌幅-0.13
上漲天數比例37.26
最大單日漲幅11.84
最大單日跌幅-10.47
年化波動率27.41
最大回撤-57.18

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一12.473.536858.651675.76-0.1138.00
週二12.513.546404.421632.04-0.2833.74
週三12.493.546113.181586.52-0.0539.00
週四12.513.546651.411627.31-0.0438.18
週五12.503.536891.881610.39-0.1637.08
週六9.781.025951.471327.130.5353.33

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14MACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2015.2553.330.05-1.000.04
2025-02-2115.3062.960.06-1.000.04
2025-02-2415.2562.960.07-1.000.04
2025-02-2515.3567.860.08-1.000.04
2025-02-2615.3060.000.09-1.000.04
2025-02-2715.2060.000.08-1.000.03
2025-03-0315.2054.550.08-1.000.02
2025-03-0415.2568.420.08-1.000.01
2025-03-0515.4072.730.09-1.000.02
2025-03-0615.3057.890.09-1.000.01

4. 交易信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2015.25-1賣出
2025-02-2115.30-1賣出
2025-02-2415.250中性
2025-02-2515.35-1賣出
2025-02-2615.30-1賣出
2025-02-2715.200中性
2025-03-0315.200中性
2025-03-0415.250中性
2025-03-0515.40-2強烈賣出
2025-03-0615.300中性

5. 風險指標


指標數值
下行風險20.35
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數1365.93
索提諾比率0.17
波動率比率(上行/下行)1.09
95%VaRnan
99%VaRnan

6. 波動性指標


指標數值
日波動率1.73
年化波動率27.41
5日波動率1.40
10日波動率1.47
20日波動率1.52
60日波動率1.57
上行波動率1.39
下行波動率1.28
收益率峰度8.11
收益率偏度0.15
最大單日漲幅13.19
最大單日跌幅-14.78
波動率比率(上行/下行)1.09
平均真實範圍(ATR)0.27
ATR百分比2.15

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-2.329626.740781631.25-0.370326
23.140496.687051681.250.444713
31.290777.550791656.250.148872
42.2356511.657615400.177479
5-2.069747.094461540-0.315233
60.4638234.481615600.0663059
70.2901464.7296514500.0261074
8-2.732077.032671526.6667-0.412182
9-1.499667.546221435.7143-0.220816
10-0.8723158.418311540-0.123419
112.528496.020515800.392296
122.053095.204271566.66670.362476

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
23.140496.687051681.250.444713
112.528496.020515800.392296
42.2356511.657615400.177479

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
8-2.732077.032671526.6667-0.412182
1-2.329626.740781631.25-0.370326
5-2.069747.094461540-0.315233

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
213.1404981.25
11102.5284980
432.2356540

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
87-2.7320773.3333
112-2.3296268.75
54-2.0697460

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.10
趨勢持續性47.84

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.21
趨勢持續性50.75

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.43
趨勢持續性50.07

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.28
趨勢持續性48.25

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-0.07
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度1.39
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度2.69
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-3.82

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.10
成交量動量46.64
動量持續性47.84

10日動量


指標數值
價格動量0.21
成交量動量50.17
動量持續性50.75

20日動量


指標數值
價格動量0.43
成交量動量65.98
動量持續性50.07

60日動量


指標數值
價格動量1.28
成交量動量72.53
動量持續性48.25

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率0.01

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率12.15
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度2.69

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量1302.07
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率48.28
中期上漲機率39.33
長期上漲機率43.23

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.20520.07650.1944
Volume_Shares0.20521.00000.24910.4324
RSI_140.07650.24911.00000.6028
MACD0.19440.43240.60281.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲66.489%
下跌38.375%

13. 按月份分析策略表現


月份信號次數準確率
1298.0-76.17%
2245.0-97.14%
3337.0-81.01%
4291.0-80.76%
5318.0-95.28%
6307.0-101.63%
7304.0-75.00%
8330.0-80.30%
9285.0-90.18%
10308.0-95.13%
11323.0-102.17%
12331.0-76.44%

14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 15.300


潛在支撐位 (由高到低)



  • 15.165

  • 15.132

  • 14.878


潛在阻力位 (由低到高)



  • 15.452

  • 15.500


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.001
上漲比例43.310

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.016
上漲比例35.927

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.01742050.042584937.7273
2-0.02048030.012387436.7904
3-0.0192927-0.042872937.2144
4-0.01676720.072429137.3181

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.01233541.198
2-0.032724135.967
3-0.017387835.7883
4-0.016752934.3529
5-0.0026027442.8082

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.018
上漲天數比例37.259
下跌天數比例50.204
平盤天數比例12.537

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例24.612
平均漲幅1.619
平均成交量變化(張)124.596

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例18.602
平均漲幅0.905
平均成交量變化(張)-31.526

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例23.089
平均跌幅-1.198
平均成交量變化(張)54.896

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例33.696
平均跌幅-0.798
平均成交量變化(張)-34.375

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率9.138
平均漲跌幅1.482
上漲比例77.679
平均成交量(張)18800.329

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.205
成交量變化與價格變化相關係數0.325

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


時間週期收盤價變化率RSI布林帶位置MACD柱狀值
最近一天0.00%57.8947.08%0.01
最近三天0.33%57.8947.08%0.01
最近一周-0.33%57.8947.08%0.01
最近半個月0.99%57.8947.08%0.01
最近一個月4.79%57.8947.08%0.01

成交量分析


指標數值
近期平均成交量1649.86張
成交量趨勢35.92%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點15.17
第2個買點15.13
第3個買點14.88

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位14.58 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標15.45 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:98.96% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:96.25% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:80.33% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.63個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:26.70%

  • 中期(20日)波動率:26.37%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:12.48

  • 價格波動範圍:7.02 ~ 26.40

  • 價格變異係數:28.29%


風險指標



  • 最大回撤:-57.18%

  • 回撤恢復天數:426天

  • 風險調整後收益:0.12


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-3.77%

  • 近期波動率:12.62%

  • 近期最大回撤:-10.34%

  • 近期上漲天數比例:38.33%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-960.33%

  • 波動率相對表現:-14.96%

  • 回撤相對表現:+46.84%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:48.28%

  • 近90日上漲機率:39.33%

  • 歷史整體上漲機率:43.23%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 57.14%

  • 2025-02: 38.89%

  • 2025-03: 66.67%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-08 06:04:31



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