股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
指標 | 數值 |
---|---|
數據天數 | 3719.00 |
平均收盤價 | 31.40 |
收盤價標準差 | 5.04 |
最高價 | 52.20 |
最低價 | 20.25 |
平均成交量(張) | 8530.29 |
成交量標準差(張) | 7198.96 |
平均成交金額 | 279438068.78 |
平均成交筆數 | 3025.81 |
平均漲跌幅 | 0.00 |
上漲天數比例 | 46.20 |
最大單日漲幅 | 8.93 |
最大單日跌幅 | -6.41 |
年化波動率 | 24.69 |
最大回撤 | -60.19 |
2. 按星期分析
星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
週一 | 31.37 | 4.95 | 7989.88 | 2885.46 | 0.05 | 48.15 |
週二 | 31.44 | 5.02 | 8455.02 | 3003.73 | 0.01 | 46.41 |
週三 | 31.40 | 5.08 | 8577.96 | 3149.90 | 0.03 | 47.73 |
週四 | 31.41 | 5.07 | 8684.95 | 3100.14 | -0.00 | 46.31 |
週五 | 31.45 | 5.09 | 9048.51 | 3025.38 | -0.08 | 42.72 |
週六 | 29.16 | 4.77 | 3352.06 | 1079.60 | -0.05 | 26.67 |
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-20 | 32.30 | 61.18 | 0.05 | -1.00 | 0.19 |
2025-02-21 | 32.30 | 70.27 | 0.10 | -1.00 | 0.20 |
2025-02-24 | 32.30 | 69.86 | 0.14 | -1.00 | 0.19 |
2025-02-25 | 32.40 | 67.16 | 0.17 | -1.00 | 0.18 |
2025-02-26 | 32.25 | 61.54 | 0.19 | -1.00 | 0.16 |
2025-02-27 | 32.20 | 60.00 | 0.20 | -1.00 | 0.13 |
2025-03-03 | 32.40 | 70.49 | 0.21 | -1.00 | 0.12 |
2025-03-04 | 32.20 | 71.67 | 0.21 | -1.00 | 0.09 |
2025-03-05 | 32.70 | 75.00 | 0.24 | -1.00 | 0.10 |
2025-03-06 | 32.65 | 70.49 | 0.26 | -1.00 | 0.10 |
4. 交易信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-02-20 | 32.30 | -2 | 強烈賣出 |
2025-02-21 | 32.30 | -2 | 強烈賣出 |
2025-02-24 | 32.30 | -1 | 賣出 |
2025-02-25 | 32.40 | -1 | 賣出 |
2025-02-26 | 32.25 | 0 | 中性 |
2025-02-27 | 32.20 | 0 | 中性 |
2025-03-03 | 32.40 | -2 | 強烈賣出 |
2025-03-04 | 32.20 | -1 | 賣出 |
2025-03-05 | 32.70 | -2 | 強烈賣出 |
2025-03-06 | 32.65 | -2 | 強烈賣出 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 18.85 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 173.50 |
索提諾比率 | -0.01 |
波動率比率(上行/下行) | 0.89 |
95%VaR | nan |
99%VaR | nan |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 1.56 |
年化波動率 | 24.69 |
5日波動率 | 1.33 |
10日波動率 | 1.39 |
20日波動率 | 1.43 |
60日波動率 | 1.46 |
上行波動率 | 1.06 |
下行波動率 | 1.19 |
收益率峰度 | 5.62 |
收益率偏度 | -0.43 |
最大單日漲幅 | 10.00 |
最大單日跌幅 | -11.80 |
波動率比率(上行/下行) | 0.89 |
平均真實範圍(ATR) | 0.63 |
ATR百分比 | 1.97 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | -1.55238 | 5.69999 | 16 | 37.5 | -0.301587 |
2 | 1.70679 | 4.22639 | 16 | 68.75 | 0.364406 |
3 | -1.4845 | 5.87233 | 16 | 50 | -0.281177 |
4 | 1.88574 | 6.46258 | 15 | 46.6667 | 0.266004 |
5 | -1.28113 | 4.19255 | 15 | 60 | -0.345325 |
6 | 2.60789 | 2.2006 | 15 | 93.3333 | 1.10934 |
7 | -0.722379 | 8.38622 | 15 | 46.6667 | -0.106013 |
8 | -1.49722 | 7.04694 | 15 | 40 | -0.236115 |
9 | 0.307335 | 6.91994 | 15 | 66.6667 | 0.0203279 |
10 | 1.1569 | 6.33577 | 15 | 73.3333 | 0.156293 |
11 | -1.04028 | 6.52767 | 15 | 46.6667 | -0.184896 |
12 | 1.07855 | 3.90396 | 15 | 66.6667 | 0.233578 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
6 | 2.60789 | 2.2006 | 15 | 93.3333 | 1.10934 |
4 | 1.88574 | 6.46258 | 15 | 46.6667 | 0.266004 |
2 | 1.70679 | 4.22639 | 16 | 68.75 | 0.364406 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | -1.55238 | 5.69999 | 16 | 37.5 | -0.301587 |
8 | -1.49722 | 7.04694 | 15 | 40 | -0.236115 |
3 | -1.4845 | 5.87233 | 16 | 50 | -0.281177 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
6 | 5 | 2.60789 | 93.3333 |
4 | 3 | 1.88574 | 46.6667 |
2 | 1 | 1.70679 | 68.75 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
1 | 12 | -1.55238 | 62.5 |
8 | 7 | -1.49722 | 60 |
3 | 2 | -1.4845 | 50 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.02 |
趨勢持續性 | 51.33 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.04 |
趨勢持續性 | 51.98 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.09 |
趨勢持續性 | 52.57 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.26 |
趨勢持續性 | 51.65 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | 0.43 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | 2.52 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | 2.98 |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | -12.85 |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.02 |
成交量動量 | 24.64 |
動量持續性 | 51.33 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.04 |
成交量動量 | 27.63 |
動量持續性 | 51.98 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.09 |
成交量動量 | 29.12 |
動量持續性 | 52.57 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.26 |
成交量動量 | 34.69 |
動量持續性 | 51.65 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | 0.00 |
成交量動量變化率 | -0.05 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 14.26 |
波動率趨勢 | 下降 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 上升 |
趨勢強度 | 2.98 |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 超買 |
RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 4149.44 |
成交量趨勢 | 下降 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 55.17 |
中期上漲機率 | 47.19 |
長期上漲機率 | 46.69 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | 0.3205 | 0.1415 | 0.2423 |
Volume_Shares | 0.3205 | 1.0000 | 0.0396 | 0.0289 |
RSI_14 | 0.1415 | 0.0396 | 1.0000 | 0.6468 |
MACD | 0.2423 | 0.0289 | 0.6468 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 52.841% |
下跌 | 45.105% |
13. 按月份分析策略表現
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298.0 | -86.24% |
2 | 245.0 | -106.12% |
3 | 337.0 | -78.64% |
4 | 291.0 | -108.25% |
5 | 318.0 | -104.40% |
6 | 307.0 | -114.66% |
7 | 326.0 | -87.73% |
8 | 330.0 | -89.70% |
9 | 305.0 | -86.56% |
10 | 308.0 | -95.78% |
11 | 323.0 | -95.36% |
12 | 331.0 | -106.95% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 32.650
潛在支撐位 (由高到低)
- 31.953
- 31.933
- 30.860
潛在阻力位 (由低到高)
- 32.950
- 33.005
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | 0.015 |
上漲比例 | 48.870 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | 0.016 |
上漲比例 | 50.256 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | -0.0238636 | -0.0226746 | 47.0455 |
2 | 0.0146834 | 0.0527967 | 48.5808 |
3 | -0.00182102 | -0.0276889 | 44.3288 |
4 | -0.00634096 | 0.0245063 | 45.0104 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | 0.0076087 | 47.7053 |
2 | -0.0025641 | 45.5711 |
3 | -0.0297035 | 41.8472 |
4 | -0.0132558 | 47.907 |
5 | 0.0606419 | 51.6892 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.004 |
上漲天數比例 | 46.195 |
下跌天數比例 | 46.760 |
平盤天數比例 | 7.045 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 24.334 |
平均漲幅 | 1.364 |
平均成交量變化(張) | 60.254 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 22.345 |
平均漲幅 | 0.936 |
平均成交量變化(張) | -28.311 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 24.173 |
平均跌幅 | -1.240 |
平均成交量變化(張) | 63.726 |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 29.148 |
平均跌幅 | -0.806 |
平均成交量變化(張) | -29.639 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 5.082 |
平均漲跌幅 | 0.313 |
上漲比例 | 57.672 |
平均成交量(張) | 23840.531 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | 0.320 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.039 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
---|---|---|---|---|
最近一天 | 0.00% | 70.49 | 66.91% | 0.10 |
最近三天 | 1.40% | 70.49 | 66.91% | 0.10 |
最近一周 | 0.77% | 70.49 | 66.91% | 0.10 |
最近半個月 | 3.98% | 70.49 | 66.91% | 0.10 |
最近一個月 | 6.70% | 70.49 | 66.91% | 0.10 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 7461.28張 |
成交量趨勢 | -29.77% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 31.95 |
第2個買點 | 31.93 |
第3個買點 | 30.86 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 30.24 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 32.95 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:97.62% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:91.73% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:66.67% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.67個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:23.57%
- 中期(20日)波動率:22.02%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:31.40
- 價格波動範圍:20.25 ~ 52.20
- 價格變異係數:16.06%
風險指標
- 最大回撤:-60.19%
- 回撤恢復天數:953天
- 風險調整後收益:-0.01
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:-4.39%
- 近期波動率:21.35%
- 近期最大回撤:-11.71%
- 近期上漲天數比例:46.67%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:-626.01%
- 波動率相對表現:-3.39%
- 回撤相對表現:+48.48%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:55.17%
- 近90日上漲機率:47.19%
- 歷史整體上漲機率:46.69%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 50.00%
- 2025-02: 55.56%
- 2025-03: 33.33%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間:2025-03-08 06:04:29
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置