股票綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3719.00
平均收盤價31.40
收盤價標準差5.04
最高價52.20
最低價20.25
平均成交量(張)8530.29
成交量標準差(張)7198.96
平均成交金額279438068.78
平均成交筆數3025.81
平均漲跌幅0.00
上漲天數比例46.20
最大單日漲幅8.93
最大單日跌幅-6.41
年化波動率24.69
最大回撤-60.19

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一31.374.957989.882885.460.0548.15
週二31.445.028455.023003.730.0146.41
週三31.405.088577.963149.900.0347.73
週四31.415.078684.953100.14-0.0046.31
週五31.455.099048.513025.38-0.0842.72
週六29.164.773352.061079.60-0.0526.67

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14MACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2032.3061.180.05-1.000.19
2025-02-2132.3070.270.10-1.000.20
2025-02-2432.3069.860.14-1.000.19
2025-02-2532.4067.160.17-1.000.18
2025-02-2632.2561.540.19-1.000.16
2025-02-2732.2060.000.20-1.000.13
2025-03-0332.4070.490.21-1.000.12
2025-03-0432.2071.670.21-1.000.09
2025-03-0532.7075.000.24-1.000.10
2025-03-0632.6570.490.26-1.000.10

4. 交易信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2032.30-2強烈賣出
2025-02-2132.30-2強烈賣出
2025-02-2432.30-1賣出
2025-02-2532.40-1賣出
2025-02-2632.250中性
2025-02-2732.200中性
2025-03-0332.40-2強烈賣出
2025-03-0432.20-1賣出
2025-03-0532.70-2強烈賣出
2025-03-0632.65-2強烈賣出

5. 風險指標


指標數值
下行風險18.85
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數173.50
索提諾比率-0.01
波動率比率(上行/下行)0.89
95%VaRnan
99%VaRnan

6. 波動性指標


指標數值
日波動率1.56
年化波動率24.69
5日波動率1.33
10日波動率1.39
20日波動率1.43
60日波動率1.46
上行波動率1.06
下行波動率1.19
收益率峰度5.62
收益率偏度-0.43
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-11.80
波動率比率(上行/下行)0.89
平均真實範圍(ATR)0.63
ATR百分比1.97

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-1.552385.699991637.5-0.301587
21.706794.226391668.750.364406
3-1.48455.872331650-0.281177
41.885746.462581546.66670.266004
5-1.281134.192551560-0.345325
62.607892.20061593.33331.10934
7-0.7223798.386221546.6667-0.106013
8-1.497227.046941540-0.236115
90.3073356.919941566.66670.0203279
101.15696.335771573.33330.156293
11-1.040286.527671546.6667-0.184896
121.078553.903961566.66670.233578

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
62.607892.20061593.33331.10934
41.885746.462581546.66670.266004
21.706794.226391668.750.364406

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-1.552385.699991637.5-0.301587
8-1.497227.046941540-0.236115
3-1.48455.872331650-0.281177

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
652.6078993.3333
431.8857446.6667
211.7067968.75

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
112-1.5523862.5
87-1.4972260
32-1.484550

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.02
趨勢持續性51.33

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.04
趨勢持續性51.98

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.09
趨勢持續性52.57

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.26
趨勢持續性51.65

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向上升
5日均線趨勢_趨勢強度0.43
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度2.52
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度2.98
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-12.85

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.02
成交量動量24.64
動量持續性51.33

10日動量


指標數值
價格動量0.04
成交量動量27.63
動量持續性51.98

20日動量


指標數值
價格動量0.09
成交量動量29.12
動量持續性52.57

60日動量


指標數值
價格動量0.26
成交量動量34.69
動量持續性51.65

動量變化率


指標數值
價格動量變化率0.00
成交量動量變化率-0.05

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率14.26
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度2.98

市場情緒


指標數值
RSI狀態超買
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量4149.44
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率55.17
中期上漲機率47.19
長期上漲機率46.69

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.32050.14150.2423
Volume_Shares0.32051.00000.03960.0289
RSI_140.14150.03961.00000.6468
MACD0.24230.02890.64681.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲52.841%
下跌45.105%

13. 按月份分析策略表現


月份信號次數準確率
1298.0-86.24%
2245.0-106.12%
3337.0-78.64%
4291.0-108.25%
5318.0-104.40%
6307.0-114.66%
7326.0-87.73%
8330.0-89.70%
9305.0-86.56%
10308.0-95.78%
11323.0-95.36%
12331.0-106.95%

14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 32.650


潛在支撐位 (由高到低)



  • 31.953

  • 31.933

  • 30.860


潛在阻力位 (由低到高)



  • 32.950

  • 33.005


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅0.015
上漲比例48.870

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅0.016
上漲比例50.256

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.0238636-0.022674647.0455
20.01468340.052796748.5808
3-0.00182102-0.027688944.3288
4-0.006340960.024506345.0104

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
10.007608747.7053
2-0.002564145.5711
3-0.029703541.8472
4-0.013255847.907
50.060641951.6892

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.004
上漲天數比例46.195
下跌天數比例46.760
平盤天數比例7.045

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例24.334
平均漲幅1.364
平均成交量變化(張)60.254

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例22.345
平均漲幅0.936
平均成交量變化(張)-28.311

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例24.173
平均跌幅-1.240
平均成交量變化(張)63.726

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例29.148
平均跌幅-0.806
平均成交量變化(張)-29.639

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率5.082
平均漲跌幅0.313
上漲比例57.672
平均成交量(張)23840.531

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.320
成交量變化與價格變化相關係數0.039

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


時間週期收盤價變化率RSI布林帶位置MACD柱狀值
最近一天0.00%70.4966.91%0.10
最近三天1.40%70.4966.91%0.10
最近一周0.77%70.4966.91%0.10
最近半個月3.98%70.4966.91%0.10
最近一個月6.70%70.4966.91%0.10

成交量分析


指標數值
近期平均成交量7461.28張
成交量趨勢-29.77%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點31.95
第2個買點31.93
第3個買點30.86

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位30.24 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標32.95 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:97.62% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:91.73% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:66.67% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.67個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:23.57%

  • 中期(20日)波動率:22.02%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:31.40

  • 價格波動範圍:20.25 ~ 52.20

  • 價格變異係數:16.06%


風險指標



  • 最大回撤:-60.19%

  • 回撤恢復天數:953天

  • 風險調整後收益:-0.01


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-4.39%

  • 近期波動率:21.35%

  • 近期最大回撤:-11.71%

  • 近期上漲天數比例:46.67%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-626.01%

  • 波動率相對表現:-3.39%

  • 回撤相對表現:+48.48%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:55.17%

  • 近90日上漲機率:47.19%

  • 歷史整體上漲機率:46.69%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 50.00%

  • 2025-02: 55.56%

  • 2025-03: 33.33%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-08 06:04:29



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