股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
指標 | 數值 |
---|---|
數據天數 | 1037.00 |
平均收盤價 | 91.25 |
收盤價標準差 | 30.45 |
最高價 | 168.50 |
最低價 | 48.70 |
平均成交量(張) | 752.95 |
成交量標準差(張) | 2039.32 |
平均成交金額 | 93303431.30 |
平均成交筆數 | 678.62 |
平均漲跌幅 | -0.19 |
上漲天數比例 | 39.92 |
最大單日漲幅 | 9.62 |
最大單日跌幅 | -7.58 |
年化波動率 | 34.45 |
最大回撤 | -46.63 |
2. 按星期分析
星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
週一 | 91.97 | 30.17 | 718.62 | 664.25 | -0.03 | 42.79 |
週二 | 91.01 | 29.98 | 689.66 | 661.44 | -0.52 | 32.23 |
週三 | 90.67 | 30.60 | 764.04 | 665.94 | 0.04 | 42.65 |
週四 | 90.95 | 30.98 | 766.78 | 677.59 | -0.26 | 39.23 |
週五 | 91.68 | 30.80 | 826.24 | 724.51 | -0.16 | 42.93 |
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-20 | 110.50 | 62.86 | 1.76 | 1.00 | -0.15 |
2025-02-21 | 111.50 | 61.76 | 1.79 | 1.00 | -0.09 |
2025-02-24 | 111.50 | 63.64 | 1.80 | 1.00 | -0.06 |
2025-02-25 | 110.00 | 55.88 | 1.67 | 1.00 | -0.16 |
2025-02-26 | 110.00 | 51.61 | 1.54 | 1.00 | -0.23 |
2025-02-27 | 109.00 | 43.33 | 1.35 | 1.00 | -0.34 |
2025-03-03 | 108.50 | 33.33 | 1.14 | 1.00 | -0.44 |
2025-03-04 | 110.00 | 44.44 | 1.08 | 1.00 | -0.39 |
2025-03-05 | 112.00 | 48.28 | 1.19 | 1.00 | -0.23 |
2025-03-06 | 111.50 | 44.83 | 1.21 | 1.00 | -0.16 |
4. 交易信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-02-20 | 110.50 | 2 | 強烈買入 |
2025-02-21 | 111.50 | 2 | 強烈買入 |
2025-02-24 | 111.50 | 2 | 強烈買入 |
2025-02-25 | 110.00 | 2 | 強烈買入 |
2025-02-26 | 110.00 | 2 | 強烈買入 |
2025-02-27 | 109.00 | 2 | 強烈買入 |
2025-03-03 | 108.50 | 0 | 中性 |
2025-03-04 | 110.00 | 0 | 中性 |
2025-03-05 | 112.00 | 0 | 中性 |
2025-03-06 | 111.50 | 0 | 中性 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 22.42 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 445.07 |
索提諾比率 | 0.75 |
波動率比率(上行/下行) | 1.28 |
95%VaR | nan |
99%VaR | nan |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 2.17 |
年化波動率 | 34.45 |
5日波動率 | 1.80 |
10日波動率 | 1.90 |
20日波動率 | 1.97 |
60日波動率 | 2.06 |
上行波動率 | 1.81 |
下行波動率 | 1.41 |
收益率峰度 | 4.82 |
收益率偏度 | 0.64 |
最大單日漲幅 | 9.88 |
最大單日跌幅 | -10.82 |
波動率比率(上行/下行) | 1.28 |
平均真實範圍(ATR) | 2.75 |
ATR百分比 | 2.82 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | -4.11362 | 6.5089 | 5 | 20 | -0.657605 |
2 | 8.71676 | 11.8665 | 5 | 80 | 0.720525 |
3 | 1.31869 | 3.33343 | 5 | 60 | 0.345597 |
4 | -2.28377 | 8.53551 | 4 | 50 | -0.287087 |
5 | -5.2158 | 10.4407 | 4 | 25 | -0.515527 |
6 | -3.17145 | 7.09058 | 4 | 25 | -0.470782 |
7 | -2.98608 | 10.5507 | 4 | 25 | -0.298818 |
8 | -1.66725 | 5.62387 | 4 | 25 | -0.326096 |
9 | -2.13881 | 3.89711 | 4 | 25 | -0.591585 |
10 | 6.1678 | 9.08504 | 4 | 75 | 0.660551 |
11 | 4.10827 | 3.34778 | 5 | 80 | 1.17738 |
12 | 12.736 | 21.2594 | 5 | 60 | 0.591239 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
12 | 12.736 | 21.2594 | 5 | 60 | 0.591239 |
2 | 8.71676 | 11.8665 | 5 | 80 | 0.720525 |
10 | 6.1678 | 9.08504 | 4 | 75 | 0.660551 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
5 | -5.2158 | 10.4407 | 4 | 25 | -0.515527 |
1 | -4.11362 | 6.5089 | 5 | 20 | -0.657605 |
6 | -3.17145 | 7.09058 | 4 | 25 | -0.470782 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
12 | 11 | 12.736 | 60 |
2 | 1 | 8.71676 | 80 |
10 | 9 | 6.1678 | 75 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
5 | 4 | -5.2158 | 75 |
1 | 12 | -4.11362 | 80 |
6 | 5 | -3.17145 | 75 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.39 |
趨勢持續性 | 48.51 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.81 |
趨勢持續性 | 49.37 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 1.70 |
趨勢持續性 | 49.47 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 5.35 |
趨勢持續性 | 52.75 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | -0.18 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | -0.23 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | 6.37 |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | 8.83 |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.39 |
成交量動量 | 79.00 |
動量持續性 | 48.51 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.81 |
成交量動量 | 94.82 |
動量持續性 | 49.37 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 1.70 |
成交量動量 | 113.72 |
動量持續性 | 49.47 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 5.35 |
成交量動量 | 267.23 |
動量持續性 | 52.75 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | 0.02 |
成交量動量變化率 | 0.21 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 20.84 |
波動率趨勢 | 下降 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 上升 |
趨勢強度 | 6.37 |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 中性 |
RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 157.58 |
成交量趨勢 | 下降 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 55.17 |
中期上漲機率 | 46.07 |
長期上漲機率 | 47.30 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | 0.3871 | 0.0630 | 0.2236 |
Volume_Shares | 0.3871 | 1.0000 | 0.2100 | 0.3783 |
RSI_14 | 0.0630 | 0.2100 | 1.0000 | 0.5880 |
MACD | 0.2236 | 0.3783 | 0.5880 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 49.296% |
下跌 | 36.036% |
13. 按月份分析策略表現
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 88.0 | -42.05% |
2 | 78.0 | -15.38% |
3 | 93.0 | -4.30% |
4 | 75.0 | 16.00% |
5 | 86.0 | -34.88% |
6 | 81.0 | -88.89% |
7 | 85.0 | -88.24% |
8 | 89.0 | -77.53% |
9 | 81.0 | -53.09% |
10 | 79.0 | -39.24% |
11 | 92.0 | 2.17% |
12 | 110.0 | 43.64% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 111.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 110.525
- 107.543
- 106.500
潛在阻力位 (由低到高)
- 113.507
- 114.500
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.215 |
上漲比例 | 37.500 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.190 |
上漲比例 | 40.092 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | -0.198842 | 0.135148 | 41.6988 |
2 | -0.431818 | -0.161408 | 35.124 |
3 | -0.197255 | -0.0837421 | 43.1373 |
4 | -0.0366548 | 0.366599 | 39.5018 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | -0.160345 | 40.9483 |
2 | -0.385654 | 37.1308 |
3 | -0.118219 | 42.1053 |
4 | -0.241423 | 38.9121 |
5 | -0.0134146 | 41.4634 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.209 |
上漲天數比例 | 39.923 |
下跌天數比例 | 52.073 |
平盤天數比例 | 8.004 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 24.397 |
平均漲幅 | 2.110 |
平均成交量變化(張) | 146.234 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 22.854 |
平均漲幅 | 1.073 |
平均成交量變化(張) | -39.477 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 23.047 |
平均跌幅 | -1.640 |
平均成交量變化(張) | 88.055 |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 29.701 |
平均跌幅 | -1.038 |
平均成交量變化(張) | -37.994 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 10.415 |
平均漲跌幅 | 1.917 |
上漲比例 | 71.296 |
平均成交量(張) | 3186.087 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | 0.387 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.120 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
---|---|---|---|---|
最近一天 | 0.00% | 44.83 | 32.70% | -0.16 |
最近三天 | 1.36% | 44.83 | 32.70% | -0.16 |
最近一周 | 1.36% | 44.83 | 32.70% | -0.16 |
最近半個月 | -1.33% | 44.83 | 32.70% | -0.16 |
最近一個月 | 9.85% | 44.83 | 32.70% | -0.16 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 302.80張 |
成交量趨勢 | 23.79% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 110.53 |
第2個買點 | 107.54 |
第3個買點 | 106.50 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 104.37 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 113.51 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:98.58% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:93.85% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:57.83% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.69個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:36.64%
- 中期(20日)波動率:38.95%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:91.25
- 價格波動範圍:48.70 ~ 168.50
- 價格變異係數:33.37%
風險指標
- 最大回撤:-46.63%
- 回撤恢復天數:358天
- 風險調整後收益:0.49
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:9.85%
- 近期波動率:26.14%
- 近期最大回撤:-8.06%
- 近期上漲天數比例:43.33%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:-707.24%
- 波動率相對表現:-8.77%
- 回撤相對表現:+38.57%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:55.17%
- 近90日上漲機率:46.07%
- 歷史整體上漲機率:47.30%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 57.14%
- 2025-02: 50.00%
- 2025-03: 66.67%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間:2025-03-08 06:04:27
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