股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
指標 | 數值 |
---|---|
數據天數 | 2717.00 |
平均收盤價 | 38.82 |
收盤價標準差 | 37.43 |
最高價 | 180.00 |
最低價 | 7.61 |
平均成交量(張) | 428.79 |
成交量標準差(張) | 729.81 |
平均成交金額 | 20298304.50 |
平均成交筆數 | 321.21 |
平均漲跌幅 | -0.19 |
上漲天數比例 | 36.51 |
最大單日漲幅 | 9.70 |
最大單日跌幅 | -12.78 |
年化波動率 | 32.32 |
最大回撤 | -95.64 |
2. 按星期分析
星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
週一 | 38.54 | 37.41 | 421.68 | 334.06 | -0.31 | 34.96 |
週二 | 38.79 | 37.75 | 406.36 | 322.57 | -0.30 | 36.73 |
週三 | 39.00 | 37.75 | 395.04 | 303.05 | -0.05 | 36.96 |
週四 | 39.07 | 37.65 | 493.35 | 325.43 | -0.21 | 36.56 |
週五 | 38.36 | 36.81 | 429.96 | 323.10 | -0.10 | 37.00 |
週六 | 56.27 | 22.59 | 298.68 | 225.00 | 0.31 | 55.56 |
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-20 | 8.92 | 76.92 | -0.01 | -1.00 | 0.07 |
2025-02-21 | 8.87 | 69.74 | -0.01 | -1.00 | 0.06 |
2025-02-24 | 8.90 | 67.14 | -0.00 | -1.00 | 0.05 |
2025-02-25 | 9.15 | 75.27 | 0.02 | -1.00 | 0.06 |
2025-02-26 | 9.30 | 78.10 | 0.05 | -1.00 | 0.07 |
2025-02-27 | 9.23 | 73.87 | 0.07 | -1.00 | 0.07 |
2025-03-03 | 9.16 | 73.21 | 0.08 | -1.00 | 0.06 |
2025-03-04 | 9.11 | 69.03 | 0.08 | -1.00 | 0.05 |
2025-03-05 | 9.12 | 67.29 | 0.08 | -1.00 | 0.04 |
2025-03-06 | 9.11 | 61.29 | 0.08 | -1.00 | 0.03 |
4. 交易信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-02-20 | 8.92 | -1 | 賣出 |
2025-02-21 | 8.87 | 0 | 中性 |
2025-02-24 | 8.90 | 0 | 中性 |
2025-02-25 | 9.15 | -2 | 強烈賣出 |
2025-02-26 | 9.30 | -3 | 強烈賣出 |
2025-02-27 | 9.23 | -2 | 強烈賣出 |
2025-03-03 | 9.16 | -1 | 賣出 |
2025-03-04 | 9.11 | 0 | 中性 |
2025-03-05 | 9.12 | 0 | 中性 |
2025-03-06 | 9.11 | 0 | 中性 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 26.53 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 33.00 |
索提諾比率 | -0.87 |
波動率比率(上行/下行) | 0.96 |
95%VaR | nan |
99%VaR | nan |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 2.04 |
年化波動率 | 32.32 |
5日波動率 | 1.58 |
10日波動率 | 1.70 |
20日波動率 | 1.78 |
60日波動率 | 1.88 |
上行波動率 | 1.60 |
下行波動率 | 1.67 |
收益率峰度 | 20.41 |
收益率偏度 | -0.89 |
最大單日漲幅 | 10.00 |
最大單日跌幅 | -28.96 |
波動率比率(上行/下行) | 0.96 |
平均真實範圍(ATR) | 1.04 |
ATR百分比 | 2.47 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | -5.66472 | 9.42583 | 12 | 33.3333 | -0.61866 |
2 | 3.89907 | 7.63268 | 12 | 58.3333 | 0.489003 |
3 | -4.52309 | 10.4802 | 12 | 25 | -0.447488 |
4 | 3.38332 | 11.6537 | 11 | 54.5455 | 0.276021 |
5 | -3.28596 | 9.78792 | 11 | 45.4545 | -0.352744 |
6 | -0.476514 | 7.51812 | 11 | 27.2727 | -0.0855508 |
7 | -4.40497 | 5.86664 | 11 | 18.1818 | -0.77926 |
8 | -6.21597 | 9.75054 | 11 | 36.3636 | -0.654593 |
9 | -0.00857679 | 9.33065 | 11 | 54.5455 | -0.0187815 |
10 | -3.50851 | 9.59333 | 11 | 27.2727 | -0.383097 |
11 | 1.70263 | 4.16513 | 11 | 54.5455 | 0.368768 |
12 | -4.03648 | 6.85215 | 11 | 27.2727 | -0.613406 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 3.89907 | 7.63268 | 12 | 58.3333 | 0.489003 |
4 | 3.38332 | 11.6537 | 11 | 54.5455 | 0.276021 |
11 | 1.70263 | 4.16513 | 11 | 54.5455 | 0.368768 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
8 | -6.21597 | 9.75054 | 11 | 36.3636 | -0.654593 |
1 | -5.66472 | 9.42583 | 12 | 33.3333 | -0.61866 |
3 | -4.52309 | 10.4802 | 12 | 25 | -0.447488 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
2 | 1 | 3.89907 | 58.3333 |
4 | 3 | 3.38332 | 54.5455 |
11 | 10 | 1.70263 | 54.5455 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
8 | 7 | -6.21597 | 63.6364 |
1 | 12 | -5.66472 | 66.6667 |
3 | 2 | -4.52309 | 75 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 下降 |
趨勢強度 | -0.40 |
趨勢持續性 | 43.25 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 下降 |
趨勢強度 | -0.80 |
趨勢持續性 | 41.96 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 下降 |
趨勢強度 | -1.61 |
趨勢持續性 | 37.62 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 下降 |
趨勢強度 | -5.14 |
趨勢持續性 | 28.82 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | 0.62 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | 2.69 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | 3.52 |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | -10.45 |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | -0.40 |
成交量動量 | 64.24 |
動量持續性 | 43.25 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | -0.80 |
成交量動量 | 78.19 |
動量持續性 | 41.96 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | -1.61 |
成交量動量 | 77.86 |
動量持續性 | 37.62 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | -5.14 |
成交量動量 | 93.00 |
動量持續性 | 28.82 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | -0.00 |
成交量動量變化率 | 0.10 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 15.19 |
波動率趨勢 | 上升 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 上升 |
趨勢強度 | 3.52 |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 中性 |
RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 57.72 |
成交量趨勢 | 下降 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 62.07 |
中期上漲機率 | 37.08 |
長期上漲機率 | 40.91 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | 0.1315 | 0.0343 | -0.2442 |
Volume_Shares | 0.1315 | 1.0000 | 0.1742 | 0.0916 |
RSI_14 | 0.0343 | 0.1742 | 1.0000 | 0.4058 |
MACD | -0.2442 | 0.0916 | 0.4058 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 58.451% |
下跌 | 37.791% |
13. 按月份分析策略表現
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 213.0 | -60.09% |
2 | 184.0 | -116.30% |
3 | 247.0 | -45.34% |
4 | 211.0 | -99.53% |
5 | 232.0 | -89.66% |
6 | 225.0 | -82.22% |
7 | 238.0 | -85.29% |
8 | 242.0 | -92.98% |
9 | 223.0 | -109.87% |
10 | 223.0 | -83.86% |
11 | 236.0 | -86.44% |
12 | 243.0 | -80.66% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 9.110
潛在支撐位 (由高到低)
- 9.104
- 8.957
- 8.600
潛在阻力位 (由低到高)
- 9.320
- 9.345
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | 0.019 |
上漲比例 | 39.759 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.109 |
上漲比例 | 35.915 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | -0.0948758 | -0.105391 | 37.2671 |
2 | -0.18476 | -0.0149672 | 39.3713 |
3 | -0.118691 | -0.136725 | 35.7041 |
4 | -0.104088 | -0.0759877 | 33.9031 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | -0.0666667 | 35.8333 |
2 | -0.228848 | 33.12 |
3 | -0.100231 | 40.0616 |
4 | -0.107389 | 38.0573 |
5 | -0.118651 | 33.0233 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.126 |
上漲天數比例 | 36.511 |
下跌天數比例 | 51.417 |
平盤天數比例 | 12.072 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 20.795 |
平均漲幅 | 1.828 |
平均成交量變化(張) | 147.821 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 20.096 |
平均漲幅 | 1.027 |
平均成交量變化(張) | -36.850 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 26.058 |
平均跌幅 | -1.501 |
平均成交量變化(張) | 102.891 |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 33.051 |
平均跌幅 | -0.846 |
平均成交量變化(張) | -35.885 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 9.533 |
平均漲跌幅 | 0.569 |
上漲比例 | 57.915 |
平均成交量(張) | 1481.032 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | 0.132 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.040 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
---|---|---|---|---|
最近一天 | 0.00% | 61.29 | 39.38% | 0.03 |
最近三天 | 0.00% | 61.29 | 39.38% | 0.03 |
最近一周 | -0.44% | 61.29 | 39.38% | 0.03 |
最近半個月 | 2.36% | 61.29 | 39.38% | 0.03 |
最近一個月 | 8.19% | 61.29 | 39.38% | 0.03 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 104.56張 |
成交量趨勢 | -48.85% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 9.10 |
第2個買點 | 8.96 |
第3個買點 | 8.60 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 8.43 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 9.32 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:99.70% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:99.00% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:97.03% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.69個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:33.08%
- 中期(20日)波動率:31.23%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:38.82
- 價格波動範圍:7.61 ~ 180.00
- 價格變異係數:96.42%
風險指標
- 最大回撤:-95.64%
- 回撤恢復天數:1170天
- 風險調整後收益:-0.71
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:-8.35%
- 近期波動率:15.51%
- 近期最大回撤:-16.08%
- 近期上漲天數比例:41.67%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:+1240.87%
- 波動率相對表現:-17.09%
- 回撤相對表現:+79.56%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:62.07%
- 近90日上漲機率:37.08%
- 歷史整體上漲機率:40.91%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 42.86%
- 2025-02: 61.11%
- 2025-03: 33.33%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場偏多頭,可考慮逢低買入
- 建議使用分批進場策略
報告生成時間:2025-03-08 06:04:25
相關資訊
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