股票綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數2717.00
平均收盤價38.82
收盤價標準差37.43
最高價180.00
最低價7.61
平均成交量(張)428.79
成交量標準差(張)729.81
平均成交金額20298304.50
平均成交筆數321.21
平均漲跌幅-0.19
上漲天數比例36.51
最大單日漲幅9.70
最大單日跌幅-12.78
年化波動率32.32
最大回撤-95.64

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一38.5437.41421.68334.06-0.3134.96
週二38.7937.75406.36322.57-0.3036.73
週三39.0037.75395.04303.05-0.0536.96
週四39.0737.65493.35325.43-0.2136.56
週五38.3636.81429.96323.10-0.1037.00
週六56.2722.59298.68225.000.3155.56

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14MACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-208.9276.92-0.01-1.000.07
2025-02-218.8769.74-0.01-1.000.06
2025-02-248.9067.14-0.00-1.000.05
2025-02-259.1575.270.02-1.000.06
2025-02-269.3078.100.05-1.000.07
2025-02-279.2373.870.07-1.000.07
2025-03-039.1673.210.08-1.000.06
2025-03-049.1169.030.08-1.000.05
2025-03-059.1267.290.08-1.000.04
2025-03-069.1161.290.08-1.000.03

4. 交易信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-208.92-1賣出
2025-02-218.870中性
2025-02-248.900中性
2025-02-259.15-2強烈賣出
2025-02-269.30-3強烈賣出
2025-02-279.23-2強烈賣出
2025-03-039.16-1賣出
2025-03-049.110中性
2025-03-059.120中性
2025-03-069.110中性

5. 風險指標


指標數值
下行風險26.53
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數33.00
索提諾比率-0.87
波動率比率(上行/下行)0.96
95%VaRnan
99%VaRnan

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.04
年化波動率32.32
5日波動率1.58
10日波動率1.70
20日波動率1.78
60日波動率1.88
上行波動率1.60
下行波動率1.67
收益率峰度20.41
收益率偏度-0.89
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-28.96
波動率比率(上行/下行)0.96
平均真實範圍(ATR)1.04
ATR百分比2.47

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-5.664729.425831233.3333-0.61866
23.899077.632681258.33330.489003
3-4.5230910.48021225-0.447488
43.3833211.65371154.54550.276021
5-3.285969.787921145.4545-0.352744
6-0.4765147.518121127.2727-0.0855508
7-4.404975.866641118.1818-0.77926
8-6.215979.750541136.3636-0.654593
9-0.008576799.330651154.5455-0.0187815
10-3.508519.593331127.2727-0.383097
111.702634.165131154.54550.368768
12-4.036486.852151127.2727-0.613406

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
23.899077.632681258.33330.489003
43.3833211.65371154.54550.276021
111.702634.165131154.54550.368768

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
8-6.215979.750541136.3636-0.654593
1-5.664729.425831233.3333-0.61866
3-4.5230910.48021225-0.447488

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
213.8990758.3333
433.3833254.5455
11101.7026354.5455

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
87-6.2159763.6364
112-5.6647266.6667
32-4.5230975

綜合季節性策略建議


舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.40
趨勢持續性43.25

10日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.80
趨勢持續性41.96

20日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-1.61
趨勢持續性37.62

60日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-5.14
趨勢持續性28.82

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向上升
5日均線趨勢_趨勢強度0.62
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度2.69
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度3.52
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-10.45

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量-0.40
成交量動量64.24
動量持續性43.25

10日動量


指標數值
價格動量-0.80
成交量動量78.19
動量持續性41.96

20日動量


指標數值
價格動量-1.61
成交量動量77.86
動量持續性37.62

60日動量


指標數值
價格動量-5.14
成交量動量93.00
動量持續性28.82

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率0.10

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率15.19
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度3.52

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量57.72
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率62.07
中期上漲機率37.08
長期上漲機率40.91

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.13150.0343-0.2442
Volume_Shares0.13151.00000.17420.0916
RSI_140.03430.17421.00000.4058
MACD-0.24420.09160.40581.0000

相關係數解讀：



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲58.451%
下跌37.791%

13. 按月份分析策略表現


月份信號次數準確率
1213.0-60.09%
2184.0-116.30%
3247.0-45.34%
4211.0-99.53%
5232.0-89.66%
6225.0-82.22%
7238.0-85.29%
8242.0-92.98%
9223.0-109.87%
10223.0-83.86%
11236.0-86.44%
12243.0-80.66%

14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 9.110


潛在支撐位 (由高到低)



  • 9.104

  • 8.957

  • 8.600


潛在阻力位 (由低到高)



  • 9.320

  • 9.345


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅0.019
上漲比例39.759

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.109
上漲比例35.915

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.0948758-0.10539137.2671
2-0.18476-0.014967239.3713
3-0.118691-0.13672535.7041
4-0.104088-0.075987733.9031

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.066666735.8333
2-0.22884833.12
3-0.10023140.0616
4-0.10738938.0573
5-0.11865133.0233

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.126
上漲天數比例36.511
下跌天數比例51.417
平盤天數比例12.072

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例20.795
平均漲幅1.828
平均成交量變化(張)147.821

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例20.096
平均漲幅1.027
平均成交量變化(張)-36.850

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例26.058
平均跌幅-1.501
平均成交量變化(張)102.891

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例33.051
平均跌幅-0.846
平均成交量變化(張)-35.885

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率9.533
平均漲跌幅0.569
上漲比例57.915
平均成交量(張)1481.032

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.132
成交量變化與價格變化相關係數0.040

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


時間週期收盤價變化率RSI布林帶位置MACD柱狀值
最近一天0.00%61.2939.38%0.03
最近三天0.00%61.2939.38%0.03
最近一周-0.44%61.2939.38%0.03
最近半個月2.36%61.2939.38%0.03
最近一個月8.19%61.2939.38%0.03

成交量分析


指標數值
近期平均成交量104.56張
成交量趨勢-48.85%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點9.10
第2個買點8.96
第3個買點8.60

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位8.43 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標9.32 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略：

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略：



  6. 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性：99.70% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性：99.00% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性：97.03% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度：1.69個交易日

  • 波動特徵：

  • 短期(5日)波動率：33.08%

  • 中期(20日)波動率：31.23%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格：38.82

  • 價格波動範圍：7.61 ~ 180.00

  • 價格變異係數：96.42%


風險指標



  • 最大回撤：-95.64%

  • 回撤恢復天數：1170天

  • 風險調整後收益：-0.71


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率：-8.35%

  • 近期波動率：15.51%

  • 近期最大回撤：-16.08%

  • 近期上漲天數比例：41.67%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現：+1240.87%

  • 波動率相對表現：-17.09%

  • 回撤相對表現：+79.56%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率：62.07%

  • 近90日上漲機率：37.08%

  • 歷史整體上漲機率：40.91%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 42.86%

  • 2025-02: 61.11%

  • 2025-03: 33.33%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率明顯高於歷史平均，市場強勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場偏多頭，可考慮逢低買入

  • 建議使用分批進場策略


報告生成時間：2025-03-08 06:04:25



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