股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 數據天數 | 3148.00 |
| 平均收盤價 | 48.66 |
| 收盤價標準差 | 17.47 |
| 最高價 | 115.50 |
| 最低價 | 24.50 |
| 平均成交量(張) | 385.98 |
| 成交量標準差(張) | 717.73 |
| 平均成交金額 | 22701758.18 |
| 平均成交筆數 | 251.98 |
| 平均漲跌幅 | -0.15 |
| 上漲天數比例 | 39.80 |
| 最大單日漲幅 | 9.97 |
| 最大單日跌幅 | -12.34 |
| 年化波動率 | 31.06 |
| 最大回撤 | -73.66 |
2. 按星期分析
| 星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 週一 | 48.68 | 17.48 | 349.25 | 236.34 | -0.20 | 37.10 |
| 週二 | 48.76 | 17.56 | 386.74 | 246.81 | -0.15 | 40.03 |
| 週三 | 48.61 | 17.43 | 390.45 | 253.02 | -0.06 | 43.24 |
| 週四 | 48.80 | 17.49 | 408.44 | 266.46 | -0.16 | 38.41 |
| 週五 | 48.51 | 17.39 | 398.69 | 259.84 | -0.19 | 40.13 |
| 週六 | 45.48 | 19.79 | 178.20 | 119.33 | 0.17 | 41.67 |
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-20 | 58.80 | 73.44 | 0.74 | -1.00 | 0.22 |
| 2025-02-21 | 59.50 | 79.41 | 0.87 | -1.00 | 0.28 |
| 2025-02-24 | 59.60 | 78.13 | 0.97 | -1.00 | 0.30 |
| 2025-02-25 | 58.40 | 62.32 | 0.95 | -1.00 | 0.22 |
| 2025-02-26 | 58.50 | 61.19 | 0.92 | -1.00 | 0.16 |
| 2025-02-27 | 57.70 | 54.67 | 0.83 | -1.00 | 0.05 |
| 2025-03-03 | 57.50 | 52.00 | 0.73 | -1.00 | -0.04 |
| 2025-03-04 | 57.70 | 58.57 | 0.66 | -1.00 | -0.09 |
| 2025-03-05 | 57.80 | 57.35 | 0.60 | -1.00 | -0.11 |
| 2025-03-06 | 57.80 | 57.35 | 0.55 | -1.00 | -0.13 |
4. 交易信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-02-20 | 58.80 | -3 | 強烈賣出 |
| 2025-02-21 | 59.50 | -3 | 強烈賣出 |
| 2025-02-24 | 59.60 | -3 | 強烈賣出 |
| 2025-02-25 | 58.40 | 0 | 中性 |
| 2025-02-26 | 58.50 | 0 | 中性 |
| 2025-02-27 | 57.70 | 0 | 中性 |
| 2025-03-03 | 57.50 | 0 | 中性 |
| 2025-03-04 | 57.70 | 0 | 中性 |
| 2025-03-05 | 57.80 | 0 | 中性 |
| 2025-03-06 | 57.80 | 0 | 中性 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 22.31 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 398.52 |
| 索提諾比率 | 0.37 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.20 |
| 95%VaR | nan |
| 99%VaR | nan |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.96 |
| 年化波動率 | 31.06 |
| 5日波動率 | 1.52 |
| 10日波動率 | 1.63 |
| 20日波動率 | 1.70 |
| 60日波動率 | 1.81 |
| 上行波動率 | 1.69 |
| 下行波動率 | 1.41 |
| 收益率峰度 | 6.56 |
| 收益率偏度 | 0.45 |
| 最大單日漲幅 | 10.00 |
| 最大單日跌幅 | -9.98 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.20 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.23 |
| ATR百分比 | 2.37 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -2.77683 | 4.02844 | 13 | 30.7692 | -0.730678 |
| 2 | 1.29477 | 7.16589 | 13 | 69.2308 | 0.157427 |
| 3 | -0.218248 | 7.25673 | 13 | 61.5385 | -0.0530424 |
| 4 | 2.46375 | 7.85534 | 13 | 61.5385 | 0.292423 |
| 5 | 1.26239 | 11.8338 | 13 | 61.5385 | 0.0925927 |
| 6 | 2.64123 | 8.04368 | 13 | 61.5385 | 0.30764 |
| 7 | 1.14267 | 4.27856 | 13 | 69.2308 | 0.228116 |
| 8 | 1.03123 | 7.12331 | 13 | 46.1538 | 0.121371 |
| 9 | -3.92922 | 13.3052 | 13 | 15.3846 | -0.307842 |
| 10 | -2.03352 | 7.06629 | 13 | 38.4615 | -0.311363 |
| 11 | 3.56875 | 7.89836 | 13 | 69.2308 | 0.430733 |
| 12 | 2.73297 | 7.34601 | 13 | 53.8462 | 0.349347 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 3.56875 | 7.89836 | 13 | 69.2308 | 0.430733 |
| 12 | 2.73297 | 7.34601 | 13 | 53.8462 | 0.349347 |
| 6 | 2.64123 | 8.04368 | 13 | 61.5385 | 0.30764 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | -3.92922 | 13.3052 | 13 | 15.3846 | -0.307842 |
| 1 | -2.77683 | 4.02844 | 13 | 30.7692 | -0.730678 |
| 10 | -2.03352 | 7.06629 | 13 | 38.4615 | -0.311363 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 11 | 10 | 3.56875 | 69.2308 |
| 12 | 11 | 2.73297 | 53.8462 |
| 6 | 5 | 2.64123 | 61.5385 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 9 | 8 | -3.92922 | 84.6154 |
| 1 | 12 | -2.77683 | 69.2308 |
| 10 | 9 | -2.03352 | 61.5385 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.22 |
| 趨勢持續性 | 48.13 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.43 |
| 趨勢持續性 | 50.64 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.86 |
| 趨勢持續性 | 53.62 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 2.61 |
| 趨勢持續性 | 52.35 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | -1.77 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | 1.94 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | 4.73 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | -2.28 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.22 |
| 成交量動量 | 117.21 |
| 動量持續性 | 48.13 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.43 |
| 成交量動量 | 147.22 |
| 動量持續性 | 50.64 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.86 |
| 成交量動量 | 204.12 |
| 動量持續性 | 53.62 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 2.61 |
| 成交量動量 | 254.48 |
| 動量持續性 | 52.35 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | 0.01 |
| 成交量動量變化率 | 0.00 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 15.35 |
| 波動率趨勢 | 下降 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 上升 |
| 趨勢強度 | 4.73 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 中性 |
| RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 5.01 |
| 成交量趨勢 | 下降 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 62.07 |
| 中期上漲機率 | 49.44 |
| 長期上漲機率 | 44.65 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.3125 | 0.0371 | 0.1865 |
| Volume_Shares | 0.3125 | 1.0000 | 0.1486 | 0.1279 |
| RSI_14 | 0.0371 | 0.1486 | 1.0000 | 0.5409 |
| MACD | 0.1865 | 0.1279 | 0.5409 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 60.556% |
| 下跌 | 41.742% |
13. 按月份分析策略表現
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 243.0 | -68.72% |
| 2 | 197.0 | -105.58% |
| 3 | 268.0 | -69.78% |
| 4 | 236.0 | -74.58% |
| 5 | 276.0 | -35.51% |
| 6 | 265.0 | -61.51% |
| 7 | 283.0 | -79.86% |
| 8 | 285.0 | -69.12% |
| 9 | 263.0 | -47.91% |
| 10 | 267.0 | -68.91% |
| 11 | 279.0 | -69.89% |
| 12 | 286.0 | -40.91% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 57.800
潛在支撐位 (由高到低)
- 57.685
- 56.000
- 55.985
潛在阻力位 (由低到高)
- 59.576
- 59.700
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | 0.005 |
| 上漲比例 | 44.928 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.074 |
| 上漲比例 | 40.902 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | -0.122175 | -0.0252726 | 38.1356 |
| 2 | -0.0644788 | 0.122638 | 40.4118 |
| 3 | -0.061071 | -0.0229162 | 41.9976 |
| 4 | -0.0908053 | 0.0829004 | 38.4615 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | -0.01033 | 42.1808 |
| 2 | -0.169114 | 35.0416 |
| 3 | -0.0422819 | 42.1477 |
| 4 | -0.113984 | 39.5634 |
| 5 | -0.0739044 | 40.6375 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.084 |
| 上漲天數比例 | 39.803 |
| 下跌天數比例 | 52.414 |
| 平盤天數比例 | 7.783 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 23.793 |
| 平均漲幅 | 1.857 |
| 平均成交量變化(張) | 251.853 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 20.839 |
| 平均漲幅 | 0.905 |
| 平均成交量變化(張) | -37.202 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 23.158 |
| 平均跌幅 | -1.231 |
| 平均成交量變化(張) | 96.056 |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 32.211 |
| 平均跌幅 | -0.947 |
| 平均成交量變化(張) | -37.960 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.419 |
| 平均漲跌幅 | 1.196 |
| 上漲比例 | 65.244 |
| 平均成交量(張) | 1358.265 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.313 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.220 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
| 時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
|---|---|---|---|---|
| 最近一天 | 0.00% | 57.35 | 6.08% | -0.13 |
| 最近三天 | 0.17% | 57.35 | 6.08% | -0.13 |
| 最近一周 | -1.03% | 57.35 | 6.08% | -0.13 |
| 最近半個月 | 1.76% | 57.35 | 6.08% | -0.13 |
| 最近一個月 | 5.86% | 57.35 | 6.08% | -0.13 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 54.03張 |
| 成交量趨勢 | -82.85% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 57.69 |
| 第2個買點 | 56.00 |
| 第3個買點 | 55.98 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 54.87 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 59.58 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：98.93% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：95.61% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：71.85% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.72個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：33.03%
- 中期(20日)波動率：31.87%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：48.66
- 價格波動範圍：24.50 ~ 115.50
- 價格變異係數：35.90%
風險指標
- 最大回撤：-73.66%
- 回撤恢復天數：2471天
- 風險調整後收益：0.26
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：7.64%
- 近期波動率：19.24%
- 近期最大回撤：-4.78%
- 近期上漲天數比例：51.67%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：-218.88%
- 波動率相對表現：-12.00%
- 回撤相對表現：+68.88%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：62.07%
- 近90日上漲機率：49.44%
- 歷史整體上漲機率：44.65%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 57.14%
- 2025-02: 66.67%
- 2025-03: 66.67%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率明顯高於歷史平均，市場強勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場偏多頭，可考慮逢低買入
- 建議使用分批進場策略
報告生成時間：2025-03-08 06:04:24
相關資訊
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