股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
指標 | 數值 |
---|---|
數據天數 | 2980.00 |
平均收盤價 | 76.71 |
收盤價標準差 | 29.42 |
最高價 | 144.50 |
最低價 | 26.70 |
平均成交量(張) | 481.00 |
成交量標準差(張) | 610.54 |
平均成交金額 | 44118768.28 |
平均成交筆數 | 344.79 |
平均漲跌幅 | -0.21 |
上漲天數比例 | 37.18 |
最大單日漲幅 | 11.01 |
最大單日跌幅 | -9.01 |
年化波動率 | 31.64 |
最大回撤 | -81.06 |
2. 按星期分析
星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
週一 | 76.33 | 29.48 | 474.46 | 346.09 | -0.28 | 36.35 |
週二 | 76.45 | 29.46 | 488.09 | 351.26 | -0.17 | 38.47 |
週三 | 76.78 | 29.36 | 497.69 | 353.44 | -0.15 | 39.14 |
週四 | 76.98 | 29.44 | 482.69 | 344.95 | -0.23 | 36.68 |
週五 | 76.53 | 29.47 | 463.90 | 329.23 | -0.23 | 35.06 |
週六 | 99.31 | 17.47 | 345.72 | 263.58 | 0.18 | 41.67 |
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-20 | 29.15 | 78.85 | 0.34 | -1.00 | 0.06 |
2025-02-21 | 29.20 | 68.57 | 0.33 | -1.00 | 0.05 |
2025-02-24 | 29.40 | 68.57 | 0.34 | -1.00 | 0.05 |
2025-02-25 | 29.45 | 65.62 | 0.35 | -1.00 | 0.04 |
2025-02-26 | 29.60 | 67.65 | 0.37 | -1.00 | 0.05 |
2025-02-27 | 30.00 | 71.79 | 0.40 | -1.00 | 0.07 |
2025-03-03 | 30.15 | 73.81 | 0.44 | -1.00 | 0.09 |
2025-03-04 | 30.10 | 75.61 | 0.46 | -1.00 | 0.08 |
2025-03-05 | 29.90 | 70.45 | 0.46 | -1.00 | 0.06 |
2025-03-06 | 30.00 | 71.74 | 0.46 | -1.00 | 0.05 |
4. 交易信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-02-20 | 29.15 | -1 | 賣出 |
2025-02-21 | 29.20 | 0 | 中性 |
2025-02-24 | 29.40 | 0 | 中性 |
2025-02-25 | 29.45 | 0 | 中性 |
2025-02-26 | 29.60 | 0 | 中性 |
2025-02-27 | 30.00 | -2 | 強烈賣出 |
2025-03-03 | 30.15 | -3 | 強烈賣出 |
2025-03-04 | 30.10 | -3 | 強烈賣出 |
2025-03-05 | 29.90 | -1 | 賣出 |
2025-03-06 | 30.00 | -1 | 賣出 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 21.87 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 267.62 |
索提諾比率 | -0.23 |
波動率比率(上行/下行) | 1.16 |
95%VaR | nan |
99%VaR | nan |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 1.99 |
年化波動率 | 31.64 |
5日波動率 | 1.66 |
10日波動率 | 1.77 |
20日波動率 | 1.83 |
60日波動率 | 1.90 |
上行波動率 | 1.60 |
下行波動率 | 1.38 |
收益率峰度 | 4.74 |
收益率偏度 | 0.31 |
最大單日漲幅 | 10.00 |
最大單日跌幅 | -9.99 |
波動率比率(上行/下行) | 1.16 |
平均真實範圍(ATR) | 2.08 |
ATR百分比 | 2.62 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | -1.46187 | 4.88018 | 13 | 38.4615 | -0.333704 |
2 | 3.66546 | 4.7768 | 13 | 76.9231 | 0.732457 |
3 | -2.97596 | 7.86876 | 13 | 30.7692 | -0.399381 |
4 | 1.08332 | 10.2316 | 12 | 33.3333 | 0.0895908 |
5 | -0.59516 | 6.66008 | 12 | 58.3333 | -0.114387 |
6 | 0.483686 | 6.52257 | 12 | 50 | 0.0486034 |
7 | -4.85088 | 7.57379 | 12 | 33.3333 | -0.662489 |
8 | -1.88259 | 9.03526 | 12 | 50 | -0.226807 |
9 | -0.102165 | 10.6374 | 12 | 33.3333 | -0.0252723 |
10 | -1.96356 | 13.0867 | 12 | 33.3333 | -0.162778 |
11 | 2.10919 | 7.73551 | 12 | 75 | 0.251118 |
12 | 0.56062 | 7.24164 | 13 | 53.8462 | 0.0544012 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 3.66546 | 4.7768 | 13 | 76.9231 | 0.732457 |
11 | 2.10919 | 7.73551 | 12 | 75 | 0.251118 |
4 | 1.08332 | 10.2316 | 12 | 33.3333 | 0.0895908 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
7 | -4.85088 | 7.57379 | 12 | 33.3333 | -0.662489 |
3 | -2.97596 | 7.86876 | 13 | 30.7692 | -0.399381 |
10 | -1.96356 | 13.0867 | 12 | 33.3333 | -0.162778 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
2 | 1 | 3.66546 | 76.9231 |
11 | 10 | 2.10919 | 75 |
4 | 3 | 1.08332 | 33.3333 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
7 | 6 | -4.85088 | 66.6667 |
3 | 2 | -2.97596 | 69.2308 |
10 | 9 | -1.96356 | 66.6667 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 下降 |
趨勢強度 | -0.05 |
趨勢持續性 | 45.64 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 下降 |
趨勢強度 | -0.12 |
趨勢持續性 | 47.99 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 下降 |
趨勢強度 | -0.27 |
趨勢持續性 | 46.88 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 下降 |
趨勢強度 | -1.00 |
趨勢持續性 | 41.31 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | 1.69 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | 2.11 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | 6.10 |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | -9.21 |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | -0.05 |
成交量動量 | 59.89 |
動量持續性 | 45.64 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | -0.12 |
成交量動量 | 64.86 |
動量持續性 | 47.99 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | -0.27 |
成交量動量 | 78.93 |
動量持續性 | 46.88 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | -1.00 |
成交量動量 | 97.59 |
動量持續性 | 41.31 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | -0.00 |
成交量動量變化率 | 0.02 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 9.60 |
波動率趨勢 | 下降 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 上升 |
趨勢強度 | 6.10 |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 超買 |
RSI趨勢 | 上升 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 40.34 |
成交量趨勢 | 下降 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 62.07 |
中期上漲機率 | 46.07 |
長期上漲機率 | 43.27 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | 0.3998 | 0.1602 | 0.2161 |
Volume_Shares | 0.3998 | 1.0000 | 0.2910 | 0.3625 |
RSI_14 | 0.1602 | 0.2910 | 1.0000 | 0.6021 |
MACD | 0.2161 | 0.3625 | 0.6021 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 58.523% |
下跌 | 37.166% |
13. 按月份分析策略表現
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 243.0 | -53.50% |
2 | 197.0 | -54.31% |
3 | 268.0 | -44.78% |
4 | 231.0 | -43.72% |
5 | 254.0 | -62.20% |
6 | 244.0 | -21.31% |
7 | 261.0 | -59.77% |
8 | 263.0 | -57.79% |
9 | 243.0 | -60.49% |
10 | 245.0 | -42.86% |
11 | 257.0 | -78.60% |
12 | 274.0 | -33.94% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 30.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 29.380
- 28.521
- 28.409
潛在阻力位 (由低到高)
- 30.239
- 30.550
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.054 |
上漲比例 | 39.825 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.130 |
上漲比例 | 39.075 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | -0.147034 | 0.0106796 | 37.5706 |
2 | -0.248697 | 0.0197339 | 34.2936 |
3 | -0.153911 | -0.096736 | 38.8527 |
4 | -0.173196 | 0.0219483 | 37.8866 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | -0.101214 | 38.088 |
2 | -0.32306 | 35.1391 |
3 | -0.156356 | 36.2994 |
4 | -0.170605 | 37.7522 |
5 | -0.090678 | 41.5254 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.180 |
上漲天數比例 | 37.181 |
下跌天數比例 | 55.403 |
平盤天數比例 | 7.416 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 23.456 |
平均漲幅 | 1.990 |
平均成交量變化(張) | 131.166 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 19.799 |
平均漲幅 | 0.986 |
平均成交量變化(張) | -35.123 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 23.792 |
平均跌幅 | -1.536 |
平均成交量變化(張) | 81.502 |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 32.953 |
平均跌幅 | -0.936 |
平均成交量變化(張) | -36.918 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 9.597 |
平均漲跌幅 | 1.372 |
上漲比例 | 70.280 |
平均成交量(張) | 1305.061 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | 0.400 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.275 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
---|---|---|---|---|
最近一天 | 0.00% | 71.74 | 72.21% | 0.05 |
最近三天 | -0.33% | 71.74 | 72.21% | 0.05 |
最近一周 | 1.87% | 71.74 | 72.21% | 0.05 |
最近半個月 | 3.45% | 71.74 | 72.21% | 0.05 |
最近一個月 | 9.69% | 71.74 | 72.21% | 0.05 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 97.75張 |
成交量趨勢 | -44.04% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 29.38 |
第2個買點 | 28.52 |
第3個買點 | 28.41 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 27.84 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 30.24 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:99.24% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:97.20% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:86.08% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.76個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:32.24%
- 中期(20日)波動率:30.81%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:76.71
- 價格波動範圍:26.70 ~ 144.50
- 價格變異係數:38.35%
風險指標
- 最大回撤:-81.06%
- 回撤恢復天數:-687天
- 風險調整後收益:-0.16
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:2.92%
- 近期波動率:15.14%
- 近期最大回撤:-8.50%
- 近期上漲天數比例:50.00%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:+622.91%
- 波動率相對表現:-16.75%
- 回撤相對表現:+71.50%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:62.07%
- 近90日上漲機率:46.07%
- 歷史整體上漲機率:43.27%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 50.00%
- 2025-02: 66.67%
- 2025-03: 33.33%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場偏多頭,可考慮逢低買入
- 建議使用分批進場策略
報告生成時間:2025-03-08 06:04:22
相關資訊
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