股票綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數2980.00
平均收盤價76.71
收盤價標準差29.42
最高價144.50
最低價26.70
平均成交量(張)481.00
成交量標準差(張)610.54
平均成交金額44118768.28
平均成交筆數344.79
平均漲跌幅-0.21
上漲天數比例37.18
最大單日漲幅11.01
最大單日跌幅-9.01
年化波動率31.64
最大回撤-81.06

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一76.3329.48474.46346.09-0.2836.35
週二76.4529.46488.09351.26-0.1738.47
週三76.7829.36497.69353.44-0.1539.14
週四76.9829.44482.69344.95-0.2336.68
週五76.5329.47463.90329.23-0.2335.06
週六99.3117.47345.72263.580.1841.67

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14MACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2029.1578.850.34-1.000.06
2025-02-2129.2068.570.33-1.000.05
2025-02-2429.4068.570.34-1.000.05
2025-02-2529.4565.620.35-1.000.04
2025-02-2629.6067.650.37-1.000.05
2025-02-2730.0071.790.40-1.000.07
2025-03-0330.1573.810.44-1.000.09
2025-03-0430.1075.610.46-1.000.08
2025-03-0529.9070.450.46-1.000.06
2025-03-0630.0071.740.46-1.000.05

4. 交易信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2029.15-1賣出
2025-02-2129.200中性
2025-02-2429.400中性
2025-02-2529.450中性
2025-02-2629.600中性
2025-02-2730.00-2強烈賣出
2025-03-0330.15-3強烈賣出
2025-03-0430.10-3強烈賣出
2025-03-0529.90-1賣出
2025-03-0630.00-1賣出

5. 風險指標


指標數值
下行風險21.87
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數267.62
索提諾比率-0.23
波動率比率(上行/下行)1.16
95%VaRnan
99%VaRnan

6. 波動性指標


指標數值
日波動率1.99
年化波動率31.64
5日波動率1.66
10日波動率1.77
20日波動率1.83
60日波動率1.90
上行波動率1.60
下行波動率1.38
收益率峰度4.74
收益率偏度0.31
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-9.99
波動率比率(上行/下行)1.16
平均真實範圍(ATR)2.08
ATR百分比2.62

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-1.461874.880181338.4615-0.333704
23.665464.77681376.92310.732457
3-2.975967.868761330.7692-0.399381
41.0833210.23161233.33330.0895908
5-0.595166.660081258.3333-0.114387
60.4836866.5225712500.0486034
7-4.850887.573791233.3333-0.662489
8-1.882599.035261250-0.226807
9-0.10216510.63741233.3333-0.0252723
10-1.9635613.08671233.3333-0.162778
112.109197.7355112750.251118
120.560627.241641353.84620.0544012

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
23.665464.77681376.92310.732457
112.109197.7355112750.251118
41.0833210.23161233.33330.0895908

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
7-4.850887.573791233.3333-0.662489
3-2.975967.868761330.7692-0.399381
10-1.9635613.08671233.3333-0.162778

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
213.6654676.9231
11102.1091975
431.0833233.3333

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
76-4.8508866.6667
32-2.9759669.2308
109-1.9635666.6667

綜合季節性策略建議


舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.05
趨勢持續性45.64

10日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.12
趨勢持續性47.99

20日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.27
趨勢持續性46.88

60日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-1.00
趨勢持續性41.31

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向上升
5日均線趨勢_趨勢強度1.69
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度2.11
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度6.10
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-9.21

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量-0.05
成交量動量59.89
動量持續性45.64

10日動量


指標數值
價格動量-0.12
成交量動量64.86
動量持續性47.99

20日動量


指標數值
價格動量-0.27
成交量動量78.93
動量持續性46.88

60日動量


指標數值
價格動量-1.00
成交量動量97.59
動量持續性41.31

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率0.02

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率9.60
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度6.10

市場情緒


指標數值
RSI狀態超買
RSI趨勢上升

成交量狀態


指標數值
當前成交量40.34
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率62.07
中期上漲機率46.07
長期上漲機率43.27

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.39980.16020.2161
Volume_Shares0.39981.00000.29100.3625
RSI_140.16020.29101.00000.6021
MACD0.21610.36250.60211.0000

相關係數解讀：



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲58.523%
下跌37.166%

13. 按月份分析策略表現


月份信號次數準確率
1243.0-53.50%
2197.0-54.31%
3268.0-44.78%
4231.0-43.72%
5254.0-62.20%
6244.0-21.31%
7261.0-59.77%
8263.0-57.79%
9243.0-60.49%
10245.0-42.86%
11257.0-78.60%
12274.0-33.94%

14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 30.000


潛在支撐位 (由高到低)



  • 29.380

  • 28.521

  • 28.409


潛在阻力位 (由低到高)



  • 30.239

  • 30.550


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.054
上漲比例39.825

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.130
上漲比例39.075

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.1470340.010679637.5706
2-0.2486970.019733934.2936
3-0.153911-0.09673638.8527
4-0.1731960.021948337.8866

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.10121438.088
2-0.3230635.1391
3-0.15635636.2994
4-0.17060537.7522
5-0.09067841.5254

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.180
上漲天數比例37.181
下跌天數比例55.403
平盤天數比例7.416

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例23.456
平均漲幅1.990
平均成交量變化(張)131.166

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例19.799
平均漲幅0.986
平均成交量變化(張)-35.123

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例23.792
平均跌幅-1.536
平均成交量變化(張)81.502

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例32.953
平均跌幅-0.936
平均成交量變化(張)-36.918

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率9.597
平均漲跌幅1.372
上漲比例70.280
平均成交量(張)1305.061

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.400
成交量變化與價格變化相關係數0.275

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


時間週期收盤價變化率RSI布林帶位置MACD柱狀值
最近一天0.00%71.7472.21%0.05
最近三天-0.33%71.7472.21%0.05
最近一周1.87%71.7472.21%0.05
最近半個月3.45%71.7472.21%0.05
最近一個月9.69%71.7472.21%0.05

成交量分析


指標數值
近期平均成交量97.75張
成交量趨勢-44.04%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點29.38
第2個買點28.52
第3個買點28.41

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位27.84 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標30.24 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略：

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略：



  6. 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性：99.24% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性：97.20% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性：86.08% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度：1.76個交易日

  • 波動特徵：

  • 短期(5日)波動率：32.24%

  • 中期(20日)波動率：30.81%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格：76.71

  • 價格波動範圍：26.70 ~ 144.50

  • 價格變異係數：38.35%


風險指標



  • 最大回撤：-81.06%

  • 回撤恢復天數：-687天

  • 風險調整後收益：-0.16


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率：2.92%

  • 近期波動率：15.14%

  • 近期最大回撤：-8.50%

  • 近期上漲天數比例：50.00%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現：+622.91%

  • 波動率相對表現：-16.75%

  • 回撤相對表現：+71.50%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率：62.07%

  • 近90日上漲機率：46.07%

  • 歷史整體上漲機率：43.27%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 50.00%

  • 2025-02: 66.67%

  • 2025-03: 33.33%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率明顯高於歷史平均，市場強勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場偏多頭，可考慮逢低買入

  • 建議使用分批進場策略


報告生成時間：2025-03-08 06:04:22



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