股票綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3719.00
平均收盤價47.83
收盤價標準差20.25
最高價134.50
最低價21.90
平均成交量(張)3132.94
成交量標準差(張)3754.89
平均成交金額173291149.96
平均成交筆數1845.37
平均漲跌幅-0.24
上漲天數比例38.48
最大單日漲幅13.66
最大單日跌幅-8.21
年化波動率32.22
最大回撤-64.87

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一47.9720.542870.441684.78-0.2739.09
週二47.8920.473203.501873.78-0.1041.09
週三47.6220.123174.501882.08-0.2438.27
週四47.7620.053182.751895.54-0.2738.93
週五47.9820.233257.041907.60-0.3335.30
週六44.9812.201777.08878.40-1.2420.00

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14MACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-20110.5054.55-0.03-1.00-0.42
2025-02-21112.0056.52-0.07-1.00-0.37
2025-02-24112.5060.00-0.06-1.00-0.29
2025-02-25112.5037.93-0.06-1.00-0.22
2025-02-26113.0041.38-0.01-1.00-0.14
2025-02-27116.5046.880.31-1.000.14
2025-03-03116.5051.720.55-1.000.31
2025-03-04120.0058.821.011.000.62
2025-03-05121.5069.701.481.000.87
2025-03-06121.0066.671.801.000.95

4. 交易信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-20110.50-2強烈賣出
2025-02-21112.00-2強烈賣出
2025-02-24112.50-2強烈賣出
2025-02-25112.50-2強烈賣出
2025-02-26113.00-2強烈賣出
2025-02-27116.50-1賣出
2025-03-03116.500中性
2025-03-04120.001買入
2025-03-05121.500中性
2025-03-06121.002強烈買入

5. 風險指標


指標數值
下行風險20.16
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數2483.23
索提諾比率0.40
波動率比率(上行/下行)1.21
95%VaRnan
99%VaRnan

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.03
年化波動率32.22
5日波動率1.79
10日波動率1.87
20日波動率1.91
60日波動率1.95
上行波動率1.54
下行波動率1.27
收益率峰度2.73
收益率偏度0.36
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-9.98
波動率比率(上行/下行)1.21
平均真實範圍(ATR)1.38
ATR百分比2.74

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-2.516148.412051643.75-0.318925
22.893445.936311668.750.459339
31.0457410.874616500.080837
41.7466.310431553.33330.250273
5-0.9444968.693881533.3333-0.12781
61.014188.046471546.66670.105327
72.994789.800351566.66670.288572
8-0.7256849.562461540-0.0933181
92.9375511.366815600.24377
10-2.559137.612581546.6667-0.358065
112.069777.436731566.66670.255906
12-0.9977516.014861546.6667-0.19359

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
72.994789.800351566.66670.288572
92.9375511.366815600.24377
22.893445.936311668.750.459339

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
10-2.559137.612581546.6667-0.358065
1-2.516148.412051643.75-0.318925
12-0.9977516.014861546.6667-0.19359

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
762.9947866.6667
982.9375560
212.8934468.75

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
109-2.5591353.3333
112-2.5161456.25
1211-0.99775153.3333

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.20
趨勢持續性48.78

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.38
趨勢持續性50.87

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.81
趨勢持續性52.86

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度2.52
趨勢持續性48.45

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向上升
5日均線趨勢_趨勢強度5.12
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度1.49
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度3.49
60日均線趨勢_趨勢方向上升
60日均線趨勢_趨勢強度5.58

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.20
成交量動量38.44
動量持續性48.78

10日動量


指標數值
價格動量0.38
成交量動量45.64
動量持續性50.87

20日動量


指標數值
價格動量0.81
成交量動量52.91
動量持續性52.86

60日動量


指標數值
價格動量2.52
成交量動量81.07
動量持續性48.45

動量變化率


指標數值
價格動量變化率0.00
成交量動量變化率-0.01

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率22.11
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度3.49

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量4764.77
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率44.83
中期上漲機率48.31
長期上漲機率46.10

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.30680.12140.3237
Volume_Shares0.30681.00000.29280.3873
RSI_140.12140.29281.00000.6054
MACD0.32370.38730.60541.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲65.217%
下跌41.878%

13. 按月份分析策略表現


月份信號次數準確率
1298.0-73.49%
2245.0-71.02%
3337.0-54.60%
4291.0-60.82%
5318.0-94.97%
6307.0-70.03%
7326.0-41.10%
8330.0-33.03%
9305.0-40.00%
10308.0-9.74%
11323.0-82.04%
12331.0-67.67%

14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 121.000


潛在支撐位 (由高到低)



  • 115.000

  • 113.358

  • 109.500


潛在阻力位 (由低到高)



  • 121.696

  • 124.500


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.111
上漲比例40.870

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.101
上漲比例36.795

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.1107390.036394437.8409
2-0.158570.037756737.6638
3-0.08413110.093934840.8949
4-0.169231-0.0073252837.422

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.12330940.4589
2-0.14248337.9953
3-0.12850638.9966
4-0.16040735.9302
5-0.038344640.2027

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.131
上漲天數比例38.478
下跌天數比例57.031
平盤天數比例4.490

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例24.630
平均漲幅2.095
平均成交量變化(張)91.870

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例21.457
平均漲幅1.082
平均成交量變化(張)-31.448

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例22.802
平均跌幅-1.632
平均成交量變化(張)58.326

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例31.111
平均跌幅-1.080
平均成交量變化(張)-32.169

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率8.255
平均漲跌幅1.467
上漲比例70.033
平均成交量(張)8525.650

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.307
成交量變化與價格變化相關係數0.291

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


時間週期收盤價變化率RSI布林帶位置MACD柱狀值
最近一天0.00%66.6789.60%0.95
最近三天0.83%66.6789.60%0.95
最近一周7.56%66.6789.60%0.95
最近半個月4.76%66.6789.60%0.95
最近一個月6.61%66.6789.60%0.95

成交量分析


指標數值
近期平均成交量3321.76張
成交量趨勢-52.57%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點115.00
第2個買點113.36
第3個買點109.50

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位107.31 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標121.70 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:99.30% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:97.12% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:81.75% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.74個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:31.41%

  • 中期(20日)波動率:31.43%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:47.83

  • 價格波動範圍:21.90 ~ 134.50

  • 價格變異係數:42.33%


風險指標



  • 最大回撤:-64.87%

  • 回撤恢復天數:-503天

  • 風險調整後收益:0.25


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:2.54%

  • 近期波動率:32.60%

  • 近期最大回撤:-8.47%

  • 近期上漲天數比例:40.00%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-755.00%

  • 波動率相對表現:+0.38%

  • 回撤相對表現:+56.39%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:44.83%

  • 近90日上漲機率:48.31%

  • 歷史整體上漲機率:46.10%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 35.71%

  • 2025-02: 44.44%

  • 2025-03: 66.67%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-08 06:04:07



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