股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 數據天數 | 3719.00 |
| 平均收盤價 | 47.83 |
| 收盤價標準差 | 20.25 |
| 最高價 | 134.50 |
| 最低價 | 21.90 |
| 平均成交量(張) | 3132.94 |
| 成交量標準差(張) | 3754.89 |
| 平均成交金額 | 173291149.96 |
| 平均成交筆數 | 1845.37 |
| 平均漲跌幅 | -0.24 |
| 上漲天數比例 | 38.48 |
| 最大單日漲幅 | 13.66 |
| 最大單日跌幅 | -8.21 |
| 年化波動率 | 32.22 |
| 最大回撤 | -64.87 |
2. 按星期分析
| 星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 週一 | 47.97 | 20.54 | 2870.44 | 1684.78 | -0.27 | 39.09 |
| 週二 | 47.89 | 20.47 | 3203.50 | 1873.78 | -0.10 | 41.09 |
| 週三 | 47.62 | 20.12 | 3174.50 | 1882.08 | -0.24 | 38.27 |
| 週四 | 47.76 | 20.05 | 3182.75 | 1895.54 | -0.27 | 38.93 |
| 週五 | 47.98 | 20.23 | 3257.04 | 1907.60 | -0.33 | 35.30 |
| 週六 | 44.98 | 12.20 | 1777.08 | 878.40 | -1.24 | 20.00 |
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-20 | 110.50 | 54.55 | -0.03 | -1.00 | -0.42 |
| 2025-02-21 | 112.00 | 56.52 | -0.07 | -1.00 | -0.37 |
| 2025-02-24 | 112.50 | 60.00 | -0.06 | -1.00 | -0.29 |
| 2025-02-25 | 112.50 | 37.93 | -0.06 | -1.00 | -0.22 |
| 2025-02-26 | 113.00 | 41.38 | -0.01 | -1.00 | -0.14 |
| 2025-02-27 | 116.50 | 46.88 | 0.31 | -1.00 | 0.14 |
| 2025-03-03 | 116.50 | 51.72 | 0.55 | -1.00 | 0.31 |
| 2025-03-04 | 120.00 | 58.82 | 1.01 | 1.00 | 0.62 |
| 2025-03-05 | 121.50 | 69.70 | 1.48 | 1.00 | 0.87 |
| 2025-03-06 | 121.00 | 66.67 | 1.80 | 1.00 | 0.95 |
4. 交易信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-02-20 | 110.50 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-02-21 | 112.00 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-02-24 | 112.50 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-02-25 | 112.50 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-02-26 | 113.00 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-02-27 | 116.50 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-03 | 116.50 | 0 | 中性 |
| 2025-03-04 | 120.00 | 1 | 買入 |
| 2025-03-05 | 121.50 | 0 | 中性 |
| 2025-03-06 | 121.00 | 2 | 強烈買入 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 20.16 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 2483.23 |
| 索提諾比率 | 0.40 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.21 |
| 95%VaR | nan |
| 99%VaR | nan |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.03 |
| 年化波動率 | 32.22 |
| 5日波動率 | 1.79 |
| 10日波動率 | 1.87 |
| 20日波動率 | 1.91 |
| 60日波動率 | 1.95 |
| 上行波動率 | 1.54 |
| 下行波動率 | 1.27 |
| 收益率峰度 | 2.73 |
| 收益率偏度 | 0.36 |
| 最大單日漲幅 | 10.00 |
| 最大單日跌幅 | -9.98 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.21 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.38 |
| ATR百分比 | 2.74 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -2.51614 | 8.41205 | 16 | 43.75 | -0.318925 |
| 2 | 2.89344 | 5.93631 | 16 | 68.75 | 0.459339 |
| 3 | 1.04574 | 10.8746 | 16 | 50 | 0.080837 |
| 4 | 1.746 | 6.31043 | 15 | 53.3333 | 0.250273 |
| 5 | -0.944496 | 8.69388 | 15 | 33.3333 | -0.12781 |
| 6 | 1.01418 | 8.04647 | 15 | 46.6667 | 0.105327 |
| 7 | 2.99478 | 9.80035 | 15 | 66.6667 | 0.288572 |
| 8 | -0.725684 | 9.56246 | 15 | 40 | -0.0933181 |
| 9 | 2.93755 | 11.3668 | 15 | 60 | 0.24377 |
| 10 | -2.55913 | 7.61258 | 15 | 46.6667 | -0.358065 |
| 11 | 2.06977 | 7.43673 | 15 | 66.6667 | 0.255906 |
| 12 | -0.997751 | 6.01486 | 15 | 46.6667 | -0.19359 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 2.99478 | 9.80035 | 15 | 66.6667 | 0.288572 |
| 9 | 2.93755 | 11.3668 | 15 | 60 | 0.24377 |
| 2 | 2.89344 | 5.93631 | 16 | 68.75 | 0.459339 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | -2.55913 | 7.61258 | 15 | 46.6667 | -0.358065 |
| 1 | -2.51614 | 8.41205 | 16 | 43.75 | -0.318925 |
| 12 | -0.997751 | 6.01486 | 15 | 46.6667 | -0.19359 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 7 | 6 | 2.99478 | 66.6667 |
| 9 | 8 | 2.93755 | 60 |
| 2 | 1 | 2.89344 | 68.75 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 10 | 9 | -2.55913 | 53.3333 |
| 1 | 12 | -2.51614 | 56.25 |
| 12 | 11 | -0.997751 | 53.3333 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.20 |
| 趨勢持續性 | 48.78 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.38 |
| 趨勢持續性 | 50.87 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.81 |
| 趨勢持續性 | 52.86 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 2.52 |
| 趨勢持續性 | 48.45 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | 5.12 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | 1.49 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | 3.49 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | 5.58 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.20 |
| 成交量動量 | 38.44 |
| 動量持續性 | 48.78 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.38 |
| 成交量動量 | 45.64 |
| 動量持續性 | 50.87 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.81 |
| 成交量動量 | 52.91 |
| 動量持續性 | 52.86 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 2.52 |
| 成交量動量 | 81.07 |
| 動量持續性 | 48.45 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | 0.00 |
| 成交量動量變化率 | -0.01 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 22.11 |
| 波動率趨勢 | 下降 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 上升 |
| 趨勢強度 | 3.49 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 中性 |
| RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 4764.77 |
| 成交量趨勢 | 下降 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 44.83 |
| 中期上漲機率 | 48.31 |
| 長期上漲機率 | 46.10 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.3068 | 0.1214 | 0.3237 |
| Volume_Shares | 0.3068 | 1.0000 | 0.2928 | 0.3873 |
| RSI_14 | 0.1214 | 0.2928 | 1.0000 | 0.6054 |
| MACD | 0.3237 | 0.3873 | 0.6054 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 65.217% |
| 下跌 | 41.878% |
13. 按月份分析策略表現
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298.0 | -73.49% |
| 2 | 245.0 | -71.02% |
| 3 | 337.0 | -54.60% |
| 4 | 291.0 | -60.82% |
| 5 | 318.0 | -94.97% |
| 6 | 307.0 | -70.03% |
| 7 | 326.0 | -41.10% |
| 8 | 330.0 | -33.03% |
| 9 | 305.0 | -40.00% |
| 10 | 308.0 | -9.74% |
| 11 | 323.0 | -82.04% |
| 12 | 331.0 | -67.67% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 121.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 115.000
- 113.358
- 109.500
潛在阻力位 (由低到高)
- 121.696
- 124.500
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.111 |
| 上漲比例 | 40.870 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.101 |
| 上漲比例 | 36.795 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | -0.110739 | 0.0363944 | 37.8409 |
| 2 | -0.15857 | 0.0377567 | 37.6638 |
| 3 | -0.0841311 | 0.0939348 | 40.8949 |
| 4 | -0.169231 | -0.00732528 | 37.422 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | -0.123309 | 40.4589 |
| 2 | -0.142483 | 37.9953 |
| 3 | -0.128506 | 38.9966 |
| 4 | -0.160407 | 35.9302 |
| 5 | -0.0383446 | 40.2027 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.131 |
| 上漲天數比例 | 38.478 |
| 下跌天數比例 | 57.031 |
| 平盤天數比例 | 4.490 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 24.630 |
| 平均漲幅 | 2.095 |
| 平均成交量變化(張) | 91.870 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 21.457 |
| 平均漲幅 | 1.082 |
| 平均成交量變化(張) | -31.448 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 22.802 |
| 平均跌幅 | -1.632 |
| 平均成交量變化(張) | 58.326 |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 31.111 |
| 平均跌幅 | -1.080 |
| 平均成交量變化(張) | -32.169 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.255 |
| 平均漲跌幅 | 1.467 |
| 上漲比例 | 70.033 |
| 平均成交量(張) | 8525.650 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.307 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.291 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
| 時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
|---|---|---|---|---|
| 最近一天 | 0.00% | 66.67 | 89.60% | 0.95 |
| 最近三天 | 0.83% | 66.67 | 89.60% | 0.95 |
| 最近一周 | 7.56% | 66.67 | 89.60% | 0.95 |
| 最近半個月 | 4.76% | 66.67 | 89.60% | 0.95 |
| 最近一個月 | 6.61% | 66.67 | 89.60% | 0.95 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 3321.76張 |
| 成交量趨勢 | -52.57% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 115.00 |
| 第2個買點 | 113.36 |
| 第3個買點 | 109.50 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 107.31 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 121.70 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：99.30% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：97.12% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：81.75% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.74個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：31.41%
- 中期(20日)波動率：31.43%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：47.83
- 價格波動範圍：21.90 ~ 134.50
- 價格變異係數：42.33%
風險指標
- 最大回撤：-64.87%
- 回撤恢復天數：-503天
- 風險調整後收益：0.25
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：2.54%
- 近期波動率：32.60%
- 近期最大回撤：-8.47%
- 近期上漲天數比例：40.00%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：-755.00%
- 波動率相對表現：+0.38%
- 回撤相對表現：+56.39%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：44.83%
- 近90日上漲機率：48.31%
- 歷史整體上漲機率：46.10%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 35.71%
- 2025-02: 44.44%
- 2025-03: 66.67%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率與歷史平均相近，市場中性
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間：2025-03-08 06:04:07
相關資訊
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