股票綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3695.00
平均收盤價41.14
收盤價標準差20.35
最高價89.50
最低價20.40
平均成交量(張)167.29
成交量標準差(張)421.54
平均成交金額7119200.36
平均成交筆數90.69
平均漲跌幅0.02
上漲天數比例41.62
最大單日漲幅8.51
最大單日跌幅-10.20
年化波動率22.82
最大回撤-42.86

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一41.2220.32182.5396.980.0240.41
週二41.2520.40158.3291.87-0.0636.90
週三41.2920.43168.9088.330.1245.04
週四41.2020.42174.6295.34-0.0541.95
週五41.0520.33153.9181.950.0744.04
週六26.502.7180.0137.67-0.1833.33

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14MACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2069.2058.49-0.02-1.000.19
2025-02-2169.8067.270.09-1.000.24
2025-02-2470.2070.690.21-1.000.29
2025-02-2569.9064.910.27-1.000.28
2025-02-26nan62.260.27-1.000.23
2025-02-2769.5063.460.29-1.000.20
2025-03-0369.3068.750.29-1.000.15
2025-03-0469.8071.700.32-1.000.15
2025-03-0569.1065.520.28-1.000.09
2025-03-0669.1058.330.25-1.000.05

4. 交易信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2069.20-2強烈賣出
2025-02-2169.80-2強烈賣出
2025-02-2470.20-3強烈賣出
2025-02-2569.90-2強烈賣出
2025-02-26nan-1賣出
2025-02-2769.50-1賣出
2025-03-0369.30-1賣出
2025-03-0469.80-2強烈賣出
2025-03-0569.10-1賣出
2025-03-0669.10-1賣出

5. 風險指標


指標數值
下行風險15.49
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數1737.12
索提諾比率0.51
波動率比率(上行/下行)1.60
95%VaRnan
99%VaRnan

6. 波動性指標


指標數值
日波動率1.44
年化波動率22.82
5日波動率0.95
10日波動率1.03
20日波動率1.09
60日波動率1.18
上行波動率1.56
下行波動率0.98
收益率峰度119.60
收益率偏度5.64
最大單日漲幅30.74
最大單日跌幅-9.93
波動率比率(上行/下行)1.60
平均真實範圍(ATR)0.58
ATR百分比1.50

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-0.4175072.6161643.75-0.223308
21.561924.551061656.250.306579
31.004922.837151662.50.295457
4-0.2622753.402311540-0.126074
50.7385225.909691553.33330.0967656
6-1.290515.520041546.6667-0.26398
7-1.604275.3767156.66667-0.329373
8-0.6488613.476681546.6667-0.23457
90.8855195.3189915600.135148
101.915078.597911553.33330.203352
113.369037.35281573.33330.435529
123.39048.2493415600.390787

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
123.39048.2493415600.390787
113.369037.35281573.33330.435529
101.915078.597911553.33330.203352

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
7-1.604275.3767156.66667-0.329373
6-1.290515.520041546.6667-0.26398
8-0.6488613.476681546.6667-0.23457

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
12113.390460
11103.3690373.3333
1091.9150753.3333

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
76-1.6042793.3333
65-1.2905153.3333
87-0.64886153.3333

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.19
趨勢持續性46.55

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.38
趨勢持續性47.42

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.77
趨勢持續性49.09

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度2.34
趨勢持續性52.86

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度nan
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度nan
20日均線趨勢_趨勢方向下降
20日均線趨勢_趨勢強度nan
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度nan

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.19
成交量動量inf
動量持續性46.33

10日動量


指標數值
價格動量0.38
成交量動量inf
動量持續性47.23

20日動量


指標數值
價格動量0.77
成交量動量inf
動量持續性48.90

60日動量


指標數值
價格動量2.36
成交量動量inf
動量持續性52.75

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率nan

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率10.77
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢下降
趨勢強度nan

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量7.43
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率37.93
中期上漲機率30.34
長期上漲機率42.20

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.0274-0.00260.1285
Volume_Shares0.02741.00000.14540.2710
RSI_14-0.00260.14541.00000.5218
MACD0.12850.27100.52181.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲58.333%
下跌40.853%

13. 按月份分析策略表現


月份信號次數準確率
1298.0-67.45%
2245.0-95.10%
3337.0-74.48%
4291.0-108.25%
5318.0-102.83%
6307.0-70.03%
7326.0-96.63%
8330.0-115.15%
9305.0-113.44%
10291.0-80.41%
11323.0-87.31%
12324.0-58.02%

14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 69.100


潛在支撐位 (由高到低)



  • 66.500


潛在阻力位 (由低到高)



  • 70.200


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.011
上漲比例41.391

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.017
上漲比例38.918

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.0005125280.042855941.9318
20.00672867-0.018211240.8297
3-0.011875-0.014620640.6868
40.006156320.14647843.0704

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
10.0019975841.9082
20.006866240.9836
3-0.0090856542.3788
40.0042352941.7351
5-0.010884440.1361

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅0.000
上漲天數比例41.624
下跌天數比例42.706
平盤天數比例15.426

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例22.382
平均漲幅1.053
平均成交量變化(張)358.718

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例19.811
平均漲幅0.743
平均成交量變化(張)-43.965

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例26.441
平均跌幅-0.633
平均成交量變化(張)inf

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例31.367
平均跌幅-0.571
平均成交量變化(張)-44.878

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率10.555
平均漲跌幅0.503
上漲比例53.077
平均成交量(張)664.517

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.027
成交量變化與價格變化相關係數0.103

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


時間週期收盤價變化率RSI布林帶位置MACD柱狀值
最近一天0.00%58.33nan%0.05
最近三天-1.00%58.33nan%0.05
最近一周-1.14%58.33nan%0.05
最近半個月0.58%58.33nan%0.05
最近一個月3.44%58.33nan%0.05

成交量分析


指標數值
近期平均成交量11.40張
成交量趨勢187.31%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點66.50

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位65.17 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標70.20 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:99.72% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:98.93% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:94.78% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.61個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:22.69%

  • 中期(20日)波動率:22.20%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:41.14

  • 價格波動範圍:20.40 ~ 89.50

  • 價格變異係數:49.46%


風險指標



  • 最大回撤:-42.86%

  • 回撤恢復天數:742天

  • 風險調整後收益:0.34


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-1.99%

  • 近期波動率:9.04%

  • 近期最大回撤:-5.78%

  • 近期上漲天數比例:30.00%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-1210.75%

  • 波動率相對表現:-13.93%

  • 回撤相對表現:+37.07%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:37.93%

  • 近90日上漲機率:30.34%

  • 歷史整體上漲機率:42.20%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 21.43%

  • 2025-02: 44.44%

  • 2025-03: 33.33%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率低於歷史平均,市場弱勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場偏空頭,建議謹慎操作

  • 可考慮等待市場轉強再進場


報告生成時間:2025-03-08 06:04:02



相關資訊

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