股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
指標 | 數值 |
---|---|
數據天數 | 3695.00 |
平均收盤價 | 41.14 |
收盤價標準差 | 20.35 |
最高價 | 89.50 |
最低價 | 20.40 |
平均成交量(張) | 167.29 |
成交量標準差(張) | 421.54 |
平均成交金額 | 7119200.36 |
平均成交筆數 | 90.69 |
平均漲跌幅 | 0.02 |
上漲天數比例 | 41.62 |
最大單日漲幅 | 8.51 |
最大單日跌幅 | -10.20 |
年化波動率 | 22.82 |
最大回撤 | -42.86 |
2. 按星期分析
星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
週一 | 41.22 | 20.32 | 182.53 | 96.98 | 0.02 | 40.41 |
週二 | 41.25 | 20.40 | 158.32 | 91.87 | -0.06 | 36.90 |
週三 | 41.29 | 20.43 | 168.90 | 88.33 | 0.12 | 45.04 |
週四 | 41.20 | 20.42 | 174.62 | 95.34 | -0.05 | 41.95 |
週五 | 41.05 | 20.33 | 153.91 | 81.95 | 0.07 | 44.04 |
週六 | 26.50 | 2.71 | 80.01 | 37.67 | -0.18 | 33.33 |
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-20 | 69.20 | 58.49 | -0.02 | -1.00 | 0.19 |
2025-02-21 | 69.80 | 67.27 | 0.09 | -1.00 | 0.24 |
2025-02-24 | 70.20 | 70.69 | 0.21 | -1.00 | 0.29 |
2025-02-25 | 69.90 | 64.91 | 0.27 | -1.00 | 0.28 |
2025-02-26 | nan | 62.26 | 0.27 | -1.00 | 0.23 |
2025-02-27 | 69.50 | 63.46 | 0.29 | -1.00 | 0.20 |
2025-03-03 | 69.30 | 68.75 | 0.29 | -1.00 | 0.15 |
2025-03-04 | 69.80 | 71.70 | 0.32 | -1.00 | 0.15 |
2025-03-05 | 69.10 | 65.52 | 0.28 | -1.00 | 0.09 |
2025-03-06 | 69.10 | 58.33 | 0.25 | -1.00 | 0.05 |
4. 交易信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-02-20 | 69.20 | -2 | 強烈賣出 |
2025-02-21 | 69.80 | -2 | 強烈賣出 |
2025-02-24 | 70.20 | -3 | 強烈賣出 |
2025-02-25 | 69.90 | -2 | 強烈賣出 |
2025-02-26 | nan | -1 | 賣出 |
2025-02-27 | 69.50 | -1 | 賣出 |
2025-03-03 | 69.30 | -1 | 賣出 |
2025-03-04 | 69.80 | -2 | 強烈賣出 |
2025-03-05 | 69.10 | -1 | 賣出 |
2025-03-06 | 69.10 | -1 | 賣出 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 15.49 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 1737.12 |
索提諾比率 | 0.51 |
波動率比率(上行/下行) | 1.60 |
95%VaR | nan |
99%VaR | nan |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 1.44 |
年化波動率 | 22.82 |
5日波動率 | 0.95 |
10日波動率 | 1.03 |
20日波動率 | 1.09 |
60日波動率 | 1.18 |
上行波動率 | 1.56 |
下行波動率 | 0.98 |
收益率峰度 | 119.60 |
收益率偏度 | 5.64 |
最大單日漲幅 | 30.74 |
最大單日跌幅 | -9.93 |
波動率比率(上行/下行) | 1.60 |
平均真實範圍(ATR) | 0.58 |
ATR百分比 | 1.50 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | -0.417507 | 2.616 | 16 | 43.75 | -0.223308 |
2 | 1.56192 | 4.55106 | 16 | 56.25 | 0.306579 |
3 | 1.00492 | 2.83715 | 16 | 62.5 | 0.295457 |
4 | -0.262275 | 3.40231 | 15 | 40 | -0.126074 |
5 | 0.738522 | 5.90969 | 15 | 53.3333 | 0.0967656 |
6 | -1.29051 | 5.52004 | 15 | 46.6667 | -0.26398 |
7 | -1.60427 | 5.3767 | 15 | 6.66667 | -0.329373 |
8 | -0.648861 | 3.47668 | 15 | 46.6667 | -0.23457 |
9 | 0.885519 | 5.31899 | 15 | 60 | 0.135148 |
10 | 1.91507 | 8.59791 | 15 | 53.3333 | 0.203352 |
11 | 3.36903 | 7.3528 | 15 | 73.3333 | 0.435529 |
12 | 3.3904 | 8.24934 | 15 | 60 | 0.390787 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
12 | 3.3904 | 8.24934 | 15 | 60 | 0.390787 |
11 | 3.36903 | 7.3528 | 15 | 73.3333 | 0.435529 |
10 | 1.91507 | 8.59791 | 15 | 53.3333 | 0.203352 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
7 | -1.60427 | 5.3767 | 15 | 6.66667 | -0.329373 |
6 | -1.29051 | 5.52004 | 15 | 46.6667 | -0.26398 |
8 | -0.648861 | 3.47668 | 15 | 46.6667 | -0.23457 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
12 | 11 | 3.3904 | 60 |
11 | 10 | 3.36903 | 73.3333 |
10 | 9 | 1.91507 | 53.3333 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
7 | 6 | -1.60427 | 93.3333 |
6 | 5 | -1.29051 | 53.3333 |
8 | 7 | -0.648861 | 53.3333 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.19 |
趨勢持續性 | 46.55 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.38 |
趨勢持續性 | 47.42 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.77 |
趨勢持續性 | 49.09 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 2.34 |
趨勢持續性 | 52.86 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | nan |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | nan |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | nan |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | nan |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.19 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 46.33 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.38 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 47.23 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.77 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 48.90 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 2.36 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 52.75 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | -0.00 |
成交量動量變化率 | nan |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 10.77 |
波動率趨勢 | 下降 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 下降 |
趨勢強度 | nan |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 中性 |
RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 7.43 |
成交量趨勢 | 下降 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 37.93 |
中期上漲機率 | 30.34 |
長期上漲機率 | 42.20 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | 0.0274 | -0.0026 | 0.1285 |
Volume_Shares | 0.0274 | 1.0000 | 0.1454 | 0.2710 |
RSI_14 | -0.0026 | 0.1454 | 1.0000 | 0.5218 |
MACD | 0.1285 | 0.2710 | 0.5218 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 58.333% |
下跌 | 40.853% |
13. 按月份分析策略表現
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298.0 | -67.45% |
2 | 245.0 | -95.10% |
3 | 337.0 | -74.48% |
4 | 291.0 | -108.25% |
5 | 318.0 | -102.83% |
6 | 307.0 | -70.03% |
7 | 326.0 | -96.63% |
8 | 330.0 | -115.15% |
9 | 305.0 | -113.44% |
10 | 291.0 | -80.41% |
11 | 323.0 | -87.31% |
12 | 324.0 | -58.02% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 69.100
潛在支撐位 (由高到低)
- 66.500
潛在阻力位 (由低到高)
- 70.200
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.011 |
上漲比例 | 41.391 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.017 |
上漲比例 | 38.918 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | -0.000512528 | 0.0428559 | 41.9318 |
2 | 0.00672867 | -0.0182112 | 40.8297 |
3 | -0.011875 | -0.0146206 | 40.6868 |
4 | 0.00615632 | 0.146478 | 43.0704 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | 0.00199758 | 41.9082 |
2 | 0.0068662 | 40.9836 |
3 | -0.00908565 | 42.3788 |
4 | 0.00423529 | 41.7351 |
5 | -0.0108844 | 40.1361 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | 0.000 |
上漲天數比例 | 41.624 |
下跌天數比例 | 42.706 |
平盤天數比例 | 15.426 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 22.382 |
平均漲幅 | 1.053 |
平均成交量變化(張) | 358.718 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 19.811 |
平均漲幅 | 0.743 |
平均成交量變化(張) | -43.965 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 26.441 |
平均跌幅 | -0.633 |
平均成交量變化(張) | inf |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 31.367 |
平均跌幅 | -0.571 |
平均成交量變化(張) | -44.878 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 10.555 |
平均漲跌幅 | 0.503 |
上漲比例 | 53.077 |
平均成交量(張) | 664.517 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | 0.027 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.103 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
---|---|---|---|---|
最近一天 | 0.00% | 58.33 | nan% | 0.05 |
最近三天 | -1.00% | 58.33 | nan% | 0.05 |
最近一周 | -1.14% | 58.33 | nan% | 0.05 |
最近半個月 | 0.58% | 58.33 | nan% | 0.05 |
最近一個月 | 3.44% | 58.33 | nan% | 0.05 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 11.40張 |
成交量趨勢 | 187.31% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 66.50 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 65.17 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 70.20 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:99.72% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:98.93% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:94.78% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.61個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:22.69%
- 中期(20日)波動率:22.20%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:41.14
- 價格波動範圍:20.40 ~ 89.50
- 價格變異係數:49.46%
風險指標
- 最大回撤:-42.86%
- 回撤恢復天數:742天
- 風險調整後收益:0.34
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:-1.99%
- 近期波動率:9.04%
- 近期最大回撤:-5.78%
- 近期上漲天數比例:30.00%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:-1210.75%
- 波動率相對表現:-13.93%
- 回撤相對表現:+37.07%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:37.93%
- 近90日上漲機率:30.34%
- 歷史整體上漲機率:42.20%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 21.43%
- 2025-02: 44.44%
- 2025-03: 33.33%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率低於歷史平均,市場弱勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場偏空頭,建議謹慎操作
- 可考慮等待市場轉強再進場
報告生成時間:2025-03-08 06:04:02
相關資訊
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