股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
指標 | 數值 |
---|---|
數據天數 | 3719.00 |
平均收盤價 | 29.01 |
收盤價標準差 | 6.90 |
最高價 | 58.00 |
最低價 | 15.25 |
平均成交量(張) | 486.64 |
成交量標準差(張) | 1619.05 |
平均成交金額 | 16978370.56 |
平均成交筆數 | 286.52 |
平均漲跌幅 | -0.08 |
上漲天數比例 | 40.28 |
最大單日漲幅 | 14.04 |
最大單日跌幅 | -12.69 |
年化波動率 | 26.46 |
最大回撤 | -72.41 |
2. 按星期分析
星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
週一 | 28.98 | 6.88 | 499.15 | 307.01 | -0.02 | 42.94 |
週二 | 28.98 | 6.91 | 429.79 | 268.02 | -0.18 | 36.04 |
週三 | 29.01 | 7.02 | 464.79 | 282.70 | -0.02 | 42.53 |
週四 | 29.05 | 6.95 | 495.81 | 268.33 | -0.10 | 41.07 |
週五 | 28.97 | 6.78 | 551.07 | 311.96 | -0.07 | 39.01 |
週六 | 30.96 | 5.64 | 239.20 | 77.20 | 0.05 | 33.33 |
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-20 | 46.50 | 84.49 | 2.09 | 1.00 | 0.54 |
2025-02-21 | 49.55 | 87.29 | 2.34 | 1.00 | 0.64 |
2025-02-24 | 52.20 | 89.17 | 2.73 | 1.00 | 0.82 |
2025-02-25 | 53.80 | 89.73 | 3.13 | 1.00 | 0.98 |
2025-02-26 | 53.50 | 85.90 | 3.38 | 1.00 | 0.98 |
2025-02-27 | 51.20 | 74.65 | 3.36 | 1.00 | 0.77 |
2025-03-03 | 51.20 | 73.91 | 3.30 | 1.00 | 0.57 |
2025-03-04 | 50.70 | 71.35 | 3.18 | 1.00 | 0.36 |
2025-03-05 | 50.90 | 66.89 | 3.07 | 1.00 | 0.19 |
2025-03-06 | 52.40 | 69.51 | 3.06 | 1.00 | 0.15 |
4. 交易信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-02-20 | 46.50 | 0 | 中性 |
2025-02-21 | 49.55 | 0 | 中性 |
2025-02-24 | 52.20 | -1 | 賣出 |
2025-02-25 | 53.80 | -1 | 賣出 |
2025-02-26 | 53.50 | 0 | 中性 |
2025-02-27 | 51.20 | 1 | 買入 |
2025-03-03 | 51.20 | 1 | 買入 |
2025-03-04 | 50.70 | 1 | 買入 |
2025-03-05 | 50.90 | 2 | 強烈買入 |
2025-03-06 | 52.40 | 2 | 強烈買入 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 18.61 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 831.25 |
索提諾比率 | 0.21 |
波動率比率(上行/下行) | 1.27 |
95%VaR | nan |
99%VaR | nan |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 1.67 |
年化波動率 | 26.46 |
5日波動率 | 1.28 |
10日波動率 | 1.35 |
20日波動率 | 1.39 |
60日波動率 | 1.44 |
上行波動率 | 1.48 |
下行波動率 | 1.17 |
收益率峰度 | 8.84 |
收益率偏度 | 0.79 |
最大單日漲幅 | 10.00 |
最大單日跌幅 | -9.91 |
波動率比率(上行/下行) | 1.27 |
平均真實範圍(ATR) | 0.62 |
ATR百分比 | 2.05 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | -0.948285 | 6.08379 | 16 | 43.75 | -0.183266 |
2 | 4.90183 | 10.3275 | 16 | 62.5 | 0.458502 |
3 | 0.41481 | 7.71503 | 16 | 62.5 | 0.0321637 |
4 | 6.44281 | 13.7808 | 15 | 66.6667 | 0.455426 |
5 | -1.42453 | 7.13925 | 15 | 46.6667 | -0.222881 |
6 | -1.0773 | 5.34385 | 15 | 33.3333 | -0.232786 |
7 | -3.97802 | 5.67948 | 15 | 20 | -0.729765 |
8 | -0.534695 | 6.46872 | 15 | 46.6667 | -0.108424 |
9 | 4.44273 | 11.2555 | 15 | 53.3333 | 0.37991 |
10 | -2.99214 | 7.9825 | 15 | 20 | -0.395717 |
11 | -0.222895 | 7.34099 | 15 | 46.6667 | -0.0530666 |
12 | -0.364377 | 4.74523 | 15 | 40 | -0.111911 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
4 | 6.44281 | 13.7808 | 15 | 66.6667 | 0.455426 |
2 | 4.90183 | 10.3275 | 16 | 62.5 | 0.458502 |
9 | 4.44273 | 11.2555 | 15 | 53.3333 | 0.37991 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
7 | -3.97802 | 5.67948 | 15 | 20 | -0.729765 |
10 | -2.99214 | 7.9825 | 15 | 20 | -0.395717 |
5 | -1.42453 | 7.13925 | 15 | 46.6667 | -0.222881 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
4 | 3 | 6.44281 | 66.6667 |
2 | 1 | 4.90183 | 62.5 |
9 | 8 | 4.44273 | 53.3333 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
7 | 6 | -3.97802 | 80 |
10 | 9 | -2.99214 | 80 |
5 | 4 | -1.42453 | 53.3333 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.12 |
趨勢持續性 | 46.68 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.23 |
趨勢持續性 | 47.19 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.42 |
趨勢持續性 | 46.71 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.88 |
趨勢持續性 | 47.86 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | -1.48 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | 13.60 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | 24.46 |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | 3.39 |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.12 |
成交量動量 | 60.85 |
動量持續性 | 46.68 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.23 |
成交量動量 | 108.28 |
動量持續性 | 47.19 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.42 |
成交量動量 | 95.10 |
動量持續性 | 46.71 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.88 |
成交量動量 | 139.74 |
動量持續性 | 47.86 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | 0.01 |
成交量動量變化率 | 0.05 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 51.81 |
波動率趨勢 | 上升 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 上升 |
趨勢強度 | 24.46 |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 中性 |
RSI趨勢 | 上升 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 5338.42 |
成交量趨勢 | 上升 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 62.07 |
中期上漲機率 | 49.44 |
長期上漲機率 | 43.54 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | 0.2546 | 0.1115 | 0.2735 |
Volume_Shares | 0.2546 | 1.0000 | 0.1820 | 0.3755 |
RSI_14 | 0.1115 | 0.1820 | 1.0000 | 0.5767 |
MACD | 0.2735 | 0.3755 | 0.5767 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 57.977% |
下跌 | 40.510% |
13. 按月份分析策略表現
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298.0 | -77.18% |
2 | 245.0 | -107.35% |
3 | 337.0 | -66.77% |
4 | 291.0 | -82.82% |
5 | 318.0 | -83.33% |
6 | 307.0 | -96.09% |
7 | 326.0 | -91.10% |
8 | 330.0 | -99.39% |
9 | 305.0 | -105.57% |
10 | 308.0 | -80.52% |
11 | 323.0 | -88.24% |
12 | 331.0 | -94.26% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 52.400
潛在支撐位 (由高到低)
- 47.920
- 41.515
- 40.209
潛在阻力位 (由低到高)
- 55.631
- 56.200
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.036 |
上漲比例 | 40.696 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.004 |
上漲比例 | 41.795 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | -0.00255682 | 0.07584 | 41.9318 |
2 | -0.0323144 | 0.0655612 | 41.2664 |
3 | -0.00879292 | 0.00606441 | 42.0395 |
4 | -0.0691268 | -0.0461858 | 36.0707 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | -0.0319444 | 39.372 |
2 | -0.0638112 | 38.1119 |
3 | -0.0303877 | 40.0228 |
4 | -0.00197674 | 42.5581 |
5 | 0.00929054 | 43.2432 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.029 |
上漲天數比例 | 40.280 |
下跌天數比例 | 49.261 |
平盤天數比例 | 10.460 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 22.802 |
平均漲幅 | 1.536 |
平均成交量變化(張) | 144.781 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 20.731 |
平均漲幅 | 0.854 |
平均成交量變化(張) | -34.938 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 24.980 |
平均跌幅 | -1.069 |
平均成交量變化(張) | 83.957 |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 31.487 |
平均跌幅 | -0.752 |
平均成交量變化(張) | -35.331 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 8.685 |
平均漲跌幅 | 1.033 |
上漲比例 | 61.920 |
平均成交量(張) | 2037.730 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | 0.255 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.159 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
---|---|---|---|---|
最近一天 | 0.00% | 69.51 | 58.10% | 0.15 |
最近三天 | 3.35% | 69.51 | 58.10% | 0.15 |
最近一周 | -2.60% | 69.51 | 58.10% | 0.15 |
最近半個月 | 13.91% | 69.51 | 58.10% | 0.15 |
最近一個月 | 34.19% | 69.51 | 58.10% | 0.15 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 4298.87張 |
成交量趨勢 | 299.95% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 47.92 |
第2個買點 | 41.52 |
第3個買點 | 40.21 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 39.40 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 55.63 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:98.41% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:94.23% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:76.80% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.65個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:27.23%
- 中期(20日)波動率:26.95%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:29.01
- 價格波動範圍:15.25 ~ 58.00
- 價格變異係數:23.79%
風險指標
- 最大回撤:-72.41%
- 回撤恢復天數:-108天
- 風險調整後收益:0.15
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:33.84%
- 近期波動率:40.24%
- 近期最大回撤:-7.76%
- 近期上漲天數比例:50.00%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:+2973.32%
- 波動率相對表現:+14.08%
- 回撤相對表現:+64.65%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:62.07%
- 近90日上漲機率:49.44%
- 歷史整體上漲機率:43.54%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 42.86%
- 2025-02: 72.22%
- 2025-03: 66.67%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場偏多頭,可考慮逢低買入
- 建議使用分批進場策略
報告生成時間:2025-03-08 06:03:47
相關資訊
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