股票綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3719.00
平均收盤價20.04
收盤價標準差7.22
最高價44.85
最低價8.11
平均成交量(張)4979.34
成交量標準差(張)9536.07
平均成交金額130572385.72
平均成交筆數1907.23
平均漲跌幅-0.15
上漲天數比例36.84
最大單日漲幅15.01
最大單日跌幅-13.93
年化波動率31.76
最大回撤-81.19

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一19.867.094795.111836.63-0.1836.63
週二20.007.204841.621861.05-0.2336.17
週三20.087.285063.331959.20-0.1237.20
週四20.127.315044.701932.81-0.0537.99
週五20.207.255213.921971.01-0.1836.68
週六18.175.642005.75689.00-0.1513.33

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14MACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2012.1555.680.27-1.000.13
2025-02-2112.3563.100.29-1.000.12
2025-02-2412.2066.250.28-1.000.09
2025-02-2512.5568.970.30-1.000.09
2025-02-2612.3561.730.30-1.000.07
2025-02-2711.9560.980.26-1.000.02
2025-03-0311.9057.140.22-1.00-0.01
2025-03-0411.7557.890.18-1.00-0.04
2025-03-0512.2560.490.19-1.00-0.03
2025-03-0612.0545.450.17-1.00-0.04

4. 交易信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2012.150中性
2025-02-2112.350中性
2025-02-2412.200中性
2025-02-2512.55-1賣出
2025-02-2612.350中性
2025-02-2711.950中性
2025-03-0311.900中性
2025-03-0411.750中性
2025-03-0512.250中性
2025-03-0612.05-2強烈賣出

5. 風險指標


指標數值
下行風險22.64
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數192.47
索提諾比率-0.02
波動率比率(上行/下行)1.13
95%VaRnan
99%VaRnan

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.00
年化波動率31.76
5日波動率1.61
10日波動率1.70
20日波動率1.76
60日波動率1.81
上行波動率1.61
下行波動率1.43
收益率峰度6.05
收益率偏度0.20
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-14.81
波動率比率(上行/下行)1.13
平均真實範圍(ATR)0.53
ATR百分比2.44

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
10.73156610.77431643.750.0524303
21.482764.155351656.250.316722
3-1.807197.61031637.5-0.259366
44.0858717.68011526.66670.221674
5-4.51156.564551526.6667-0.712641
6-1.520753.674411540-0.459236
7-0.980058.569161546.6667-0.133819
8-2.1152510.32051546.6667-0.221105
93.5842110.7241566.66670.318682
10-1.927788.967481540-0.23356
11-1.237018.555961553.3333-0.164058
122.359899.919431566.66670.221104

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
44.0858717.68011526.66670.221674
93.5842110.7241566.66670.318682
122.359899.919431566.66670.221104

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
5-4.51156.564551526.6667-0.712641
8-2.1152510.32051546.6667-0.221105
10-1.927788.967481540-0.23356

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
434.0858726.6667
983.5842166.6667
12112.3598966.6667

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
54-4.511573.3333
87-2.1152553.3333
109-1.9277860

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.03
趨勢持續性45.47

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.06
趨勢持續性46.44

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.11
趨勢持續性44.37

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.28
趨勢持續性38.32

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-2.44
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度1.76
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度9.73
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-19.20

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.03
成交量動量46.53
動量持續性45.47

10日動量


指標數值
價格動量0.06
成交量動量51.61
動量持續性46.44

20日動量


指標數值
價格動量0.11
成交量動量64.02
動量持續性44.37

60日動量


指標數值
價格動量0.28
成交量動量85.67
動量持續性38.32

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率-0.00

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率48.81
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度9.73

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量2319.86
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率44.83
中期上漲機率33.71
長期上漲機率42.98

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.43910.12220.2158
Volume_Shares0.43911.00000.26370.4600
RSI_140.12220.26371.00000.5875
MACD0.21580.46000.58751.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲59.686%
下跌38.699%

13. 按月份分析策略表現


月份信號次數準確率
1298.0-80.87%
2245.0-66.53%
3337.0-64.09%
4291.0-111.00%
5318.0-83.65%
6307.0-84.04%
7326.0-81.29%
8330.0-106.67%
9305.0-71.80%
10308.0-76.95%
11323.0-102.48%
12331.0-87.01%

14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 12.050


潛在支撐位 (由高到低)



  • 12.007

  • 11.568

  • 11.003


潛在阻力位 (由低到高)



  • 12.850

  • 13.012


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.037
上漲比例37.913

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.045
上漲比例36.795

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.04179550.025353834.4318
2-0.044869-0.03389835.1528
3-0.02528620.029989340.3746
4-0.0436590.0014205537.1102

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.027173937.6812
2-0.055419636.4802
3-0.031938436.6021
4-0.040348836.1628
5-0.038581138.1757

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.039
上漲天數比例36.838
下跌天數比例51.654
平盤天數比例11.508

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例23.124
平均漲幅1.945
平均成交量變化(張)96.954

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例19.844
平均漲幅1.061
平均成交量變化(張)-31.349

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例24.039
平均跌幅-1.456
平均成交量變化(張)79.693

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例32.993
平均跌幅-0.924
平均成交量變化(張)-31.749

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率8.094
平均漲跌幅1.504
上漲比例72.425
平均成交量(張)16926.897

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.439
成交量變化與價格變化相關係數0.153

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


時間週期收盤價變化率RSI布林帶位置MACD柱狀值
最近一天0.00%45.454.23%-0.04
最近三天2.55%45.454.23%-0.04
最近一周-3.98%45.454.23%-0.04
最近半個月-2.43%45.454.23%-0.04
最近一個月18.14%45.454.23%-0.04

成交量分析


指標數值
近期平均成交量5856.45張
成交量趨勢-70.93%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點12.01
第2個買點11.57
第3個買點11.00

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位10.78 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標12.85 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:98.77% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:95.57% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:74.88% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.74個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:33.01%

  • 中期(20日)波動率:33.26%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:20.04

  • 價格波動範圍:8.11 ~ 44.85

  • 價格變異係數:36.02%


風險指標



  • 最大回撤:-81.19%

  • 回撤恢復天數:925天

  • 風險調整後收益:-0.02


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-5.86%

  • 近期波動率:49.62%

  • 近期最大回撤:-22.39%

  • 近期上漲天數比例:35.00%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-756.05%

  • 波動率相對表現:+18.22%

  • 回撤相對表現:+58.79%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:44.83%

  • 近90日上漲機率:33.71%

  • 歷史整體上漲機率:42.98%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 57.14%

  • 2025-02: 38.89%

  • 2025-03: 33.33%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-08 06:03:43



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