股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 數據天數 | 3719.00 |
| 平均收盤價 | 20.04 |
| 收盤價標準差 | 7.22 |
| 最高價 | 44.85 |
| 最低價 | 8.11 |
| 平均成交量(張) | 4979.34 |
| 成交量標準差(張) | 9536.07 |
| 平均成交金額 | 130572385.72 |
| 平均成交筆數 | 1907.23 |
| 平均漲跌幅 | -0.15 |
| 上漲天數比例 | 36.84 |
| 最大單日漲幅 | 15.01 |
| 最大單日跌幅 | -13.93 |
| 年化波動率 | 31.76 |
| 最大回撤 | -81.19 |
2. 按星期分析
| 星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 週一 | 19.86 | 7.09 | 4795.11 | 1836.63 | -0.18 | 36.63 |
| 週二 | 20.00 | 7.20 | 4841.62 | 1861.05 | -0.23 | 36.17 |
| 週三 | 20.08 | 7.28 | 5063.33 | 1959.20 | -0.12 | 37.20 |
| 週四 | 20.12 | 7.31 | 5044.70 | 1932.81 | -0.05 | 37.99 |
| 週五 | 20.20 | 7.25 | 5213.92 | 1971.01 | -0.18 | 36.68 |
| 週六 | 18.17 | 5.64 | 2005.75 | 689.00 | -0.15 | 13.33 |
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-20 | 12.15 | 55.68 | 0.27 | -1.00 | 0.13 |
| 2025-02-21 | 12.35 | 63.10 | 0.29 | -1.00 | 0.12 |
| 2025-02-24 | 12.20 | 66.25 | 0.28 | -1.00 | 0.09 |
| 2025-02-25 | 12.55 | 68.97 | 0.30 | -1.00 | 0.09 |
| 2025-02-26 | 12.35 | 61.73 | 0.30 | -1.00 | 0.07 |
| 2025-02-27 | 11.95 | 60.98 | 0.26 | -1.00 | 0.02 |
| 2025-03-03 | 11.90 | 57.14 | 0.22 | -1.00 | -0.01 |
| 2025-03-04 | 11.75 | 57.89 | 0.18 | -1.00 | -0.04 |
| 2025-03-05 | 12.25 | 60.49 | 0.19 | -1.00 | -0.03 |
| 2025-03-06 | 12.05 | 45.45 | 0.17 | -1.00 | -0.04 |
4. 交易信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-02-20 | 12.15 | 0 | 中性 |
| 2025-02-21 | 12.35 | 0 | 中性 |
| 2025-02-24 | 12.20 | 0 | 中性 |
| 2025-02-25 | 12.55 | -1 | 賣出 |
| 2025-02-26 | 12.35 | 0 | 中性 |
| 2025-02-27 | 11.95 | 0 | 中性 |
| 2025-03-03 | 11.90 | 0 | 中性 |
| 2025-03-04 | 11.75 | 0 | 中性 |
| 2025-03-05 | 12.25 | 0 | 中性 |
| 2025-03-06 | 12.05 | -2 | 強烈賣出 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 22.64 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 192.47 |
| 索提諾比率 | -0.02 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.13 |
| 95%VaR | nan |
| 99%VaR | nan |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.00 |
| 年化波動率 | 31.76 |
| 5日波動率 | 1.61 |
| 10日波動率 | 1.70 |
| 20日波動率 | 1.76 |
| 60日波動率 | 1.81 |
| 上行波動率 | 1.61 |
| 下行波動率 | 1.43 |
| 收益率峰度 | 6.05 |
| 收益率偏度 | 0.20 |
| 最大單日漲幅 | 10.00 |
| 最大單日跌幅 | -14.81 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.13 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.53 |
| ATR百分比 | 2.44 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.731566 | 10.7743 | 16 | 43.75 | 0.0524303 |
| 2 | 1.48276 | 4.15535 | 16 | 56.25 | 0.316722 |
| 3 | -1.80719 | 7.6103 | 16 | 37.5 | -0.259366 |
| 4 | 4.08587 | 17.6801 | 15 | 26.6667 | 0.221674 |
| 5 | -4.5115 | 6.56455 | 15 | 26.6667 | -0.712641 |
| 6 | -1.52075 | 3.67441 | 15 | 40 | -0.459236 |
| 7 | -0.98005 | 8.56916 | 15 | 46.6667 | -0.133819 |
| 8 | -2.11525 | 10.3205 | 15 | 46.6667 | -0.221105 |
| 9 | 3.58421 | 10.724 | 15 | 66.6667 | 0.318682 |
| 10 | -1.92778 | 8.96748 | 15 | 40 | -0.23356 |
| 11 | -1.23701 | 8.55596 | 15 | 53.3333 | -0.164058 |
| 12 | 2.35989 | 9.91943 | 15 | 66.6667 | 0.221104 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4.08587 | 17.6801 | 15 | 26.6667 | 0.221674 |
| 9 | 3.58421 | 10.724 | 15 | 66.6667 | 0.318682 |
| 12 | 2.35989 | 9.91943 | 15 | 66.6667 | 0.221104 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | -4.5115 | 6.56455 | 15 | 26.6667 | -0.712641 |
| 8 | -2.11525 | 10.3205 | 15 | 46.6667 | -0.221105 |
| 10 | -1.92778 | 8.96748 | 15 | 40 | -0.23356 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 4.08587 | 26.6667 |
| 9 | 8 | 3.58421 | 66.6667 |
| 12 | 11 | 2.35989 | 66.6667 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 5 | 4 | -4.5115 | 73.3333 |
| 8 | 7 | -2.11525 | 53.3333 |
| 10 | 9 | -1.92778 | 60 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.03 |
| 趨勢持續性 | 45.47 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.06 |
| 趨勢持續性 | 46.44 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.11 |
| 趨勢持續性 | 44.37 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.28 |
| 趨勢持續性 | 38.32 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | -2.44 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | 1.76 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | 9.73 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | -19.20 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.03 |
| 成交量動量 | 46.53 |
| 動量持續性 | 45.47 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.06 |
| 成交量動量 | 51.61 |
| 動量持續性 | 46.44 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.11 |
| 成交量動量 | 64.02 |
| 動量持續性 | 44.37 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.28 |
| 成交量動量 | 85.67 |
| 動量持續性 | 38.32 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | -0.00 |
| 成交量動量變化率 | -0.00 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 48.81 |
| 波動率趨勢 | 上升 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 上升 |
| 趨勢強度 | 9.73 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 中性 |
| RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 2319.86 |
| 成交量趨勢 | 上升 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 44.83 |
| 中期上漲機率 | 33.71 |
| 長期上漲機率 | 42.98 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.4391 | 0.1222 | 0.2158 |
| Volume_Shares | 0.4391 | 1.0000 | 0.2637 | 0.4600 |
| RSI_14 | 0.1222 | 0.2637 | 1.0000 | 0.5875 |
| MACD | 0.2158 | 0.4600 | 0.5875 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 59.686% |
| 下跌 | 38.699% |
13. 按月份分析策略表現
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298.0 | -80.87% |
| 2 | 245.0 | -66.53% |
| 3 | 337.0 | -64.09% |
| 4 | 291.0 | -111.00% |
| 5 | 318.0 | -83.65% |
| 6 | 307.0 | -84.04% |
| 7 | 326.0 | -81.29% |
| 8 | 330.0 | -106.67% |
| 9 | 305.0 | -71.80% |
| 10 | 308.0 | -76.95% |
| 11 | 323.0 | -102.48% |
| 12 | 331.0 | -87.01% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 12.050
潛在支撐位 (由高到低)
- 12.007
- 11.568
- 11.003
潛在阻力位 (由低到高)
- 12.850
- 13.012
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.037 |
| 上漲比例 | 37.913 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.045 |
| 上漲比例 | 36.795 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | -0.0417955 | 0.0253538 | 34.4318 |
| 2 | -0.044869 | -0.033898 | 35.1528 |
| 3 | -0.0252862 | 0.0299893 | 40.3746 |
| 4 | -0.043659 | 0.00142055 | 37.1102 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | -0.0271739 | 37.6812 |
| 2 | -0.0554196 | 36.4802 |
| 3 | -0.0319384 | 36.6021 |
| 4 | -0.0403488 | 36.1628 |
| 5 | -0.0385811 | 38.1757 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.039 |
| 上漲天數比例 | 36.838 |
| 下跌天數比例 | 51.654 |
| 平盤天數比例 | 11.508 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 23.124 |
| 平均漲幅 | 1.945 |
| 平均成交量變化(張) | 96.954 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 19.844 |
| 平均漲幅 | 1.061 |
| 平均成交量變化(張) | -31.349 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 24.039 |
| 平均跌幅 | -1.456 |
| 平均成交量變化(張) | 79.693 |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 32.993 |
| 平均跌幅 | -0.924 |
| 平均成交量變化(張) | -31.749 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.094 |
| 平均漲跌幅 | 1.504 |
| 上漲比例 | 72.425 |
| 平均成交量(張) | 16926.897 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.439 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.153 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
| 時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
|---|---|---|---|---|
| 最近一天 | 0.00% | 45.45 | 4.23% | -0.04 |
| 最近三天 | 2.55% | 45.45 | 4.23% | -0.04 |
| 最近一周 | -3.98% | 45.45 | 4.23% | -0.04 |
| 最近半個月 | -2.43% | 45.45 | 4.23% | -0.04 |
| 最近一個月 | 18.14% | 45.45 | 4.23% | -0.04 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 5856.45張 |
| 成交量趨勢 | -70.93% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 12.01 |
| 第2個買點 | 11.57 |
| 第3個買點 | 11.00 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 10.78 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 12.85 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：98.77% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：95.57% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：74.88% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.74個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：33.01%
- 中期(20日)波動率：33.26%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：20.04
- 價格波動範圍：8.11 ~ 44.85
- 價格變異係數：36.02%
風險指標
- 最大回撤：-81.19%
- 回撤恢復天數：925天
- 風險調整後收益：-0.02
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：-5.86%
- 近期波動率：49.62%
- 近期最大回撤：-22.39%
- 近期上漲天數比例：35.00%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：-756.05%
- 波動率相對表現：+18.22%
- 回撤相對表現：+58.79%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：44.83%
- 近90日上漲機率：33.71%
- 歷史整體上漲機率：42.98%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 57.14%
- 2025-02: 38.89%
- 2025-03: 33.33%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率與歷史平均相近，市場中性
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間：2025-03-08 06:03:43
相關資訊
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