股票綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3719.00
平均收盤價85.08
收盤價標準差15.39
最高價121.00
最低價31.25
平均成交量(張)8118.08
成交量標準差(張)6000.55
平均成交金額673927203.22
平均成交筆數3784.86
平均漲跌幅0.05
上漲天數比例46.87
最大單日漲幅7.87
最大單日跌幅-7.45
年化波動率22.85
最大回撤-73.35

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一84.7215.487612.283623.950.1450.62
週二85.0115.487989.703805.130.0147.74
週三85.2315.388377.023984.570.0346.13
週四85.3015.358212.113811.05-0.0043.22
週五85.1815.368505.433745.840.0546.29
週六83.6910.812719.471196.270.1766.67

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14MACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2038.8561.110.62-1.000.65
2025-02-2139.2073.170.73-1.000.61
2025-02-2439.7077.670.85-1.000.58
2025-02-2540.3579.360.99-1.000.58
2025-02-2639.6573.301.031.000.49
2025-02-2738.8074.310.98-1.000.36
2025-03-0337.8067.930.85-1.000.18
2025-03-0437.3564.140.71-1.000.03
2025-03-0539.1064.440.72-1.000.04
2025-03-0638.6055.400.69-1.000.00

4. 交易信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2038.85-1賣出
2025-02-2139.20-2強烈賣出
2025-02-2439.70-2強烈賣出
2025-02-2540.35-2強烈賣出
2025-02-2639.650中性
2025-02-2738.80-1賣出
2025-03-0337.800中性
2025-03-0437.350中性
2025-03-0539.100中性
2025-03-0638.600中性

5. 風險指標


指標數值
下行風險16.72
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數499.43
索提諾比率-0.19
波動率比率(上行/下行)0.96
95%VaRnan
99%VaRnan

6. 波動性指標


指標數值
日波動率1.44
年化波動率22.85
5日波動率1.23
10日波動率1.29
20日波動率1.32
60日波動率1.36
上行波動率1.01
下行波動率1.05
收益率峰度5.42
收益率偏度-0.23
最大單日漲幅8.04
最大單日跌幅-12.56
波動率比率(上行/下行)0.96
平均真實範圍(ATR)1.56
ATR百分比1.84

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
10.4964764.911441662.50.0671512
21.756284.231381662.50.375672
3-0.8009275.47831656.25-0.176623
42.825565.5147715600.48214
5-2.619012.922491513.3333-0.953184
60.3002135.5402215600.024105
7-2.554376.099691533.3333-0.446094
8-1.388955.05051540-0.308013
90.8135655.6079415600.115354
100.592748.2969415400.0513531
11-0.3368866.132351540-0.0821141
121.308366.2243315600.183424

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
42.825565.5147715600.48214
21.756284.231381662.50.375672
121.308366.2243315600.183424

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
5-2.619012.922491513.3333-0.953184
7-2.554376.099691533.3333-0.446094
8-1.388955.05051540-0.308013

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
432.8255660
211.7562862.5
12111.3083660

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
54-2.6190186.6667
76-2.5543766.6667
87-1.3889560

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.02
趨勢持續性49.05

10日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.05
趨勢持續性50.39

20日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.14
趨勢持續性49.93

60日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.50
趨勢持續性50.47

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-3.06
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度5.76
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度8.55
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-21.48

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量-0.02
成交量動量21.28
動量持續性49.05

10日動量


指標數值
價格動量-0.05
成交量動量24.66
動量持續性50.39

20日動量


指標數值
價格動量-0.14
成交量動量27.23
動量持續性49.93

60日動量


指標數值
價格動量-0.50
成交量動量30.43
動量持續性50.47

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率-0.02

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率40.21
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度8.55

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量21053.30
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率51.72
中期上漲機率35.96
長期上漲機率45.43

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.0000-0.17650.24850.3192
Volume_Shares-0.17651.0000-0.0530-0.0720
RSI_140.2485-0.05301.00000.6685
MACD0.3192-0.07200.66851.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲53.924%
下跌45.455%

13. 按月份分析策略表現


月份信號次數準確率
1298.0-45.64%
2245.0-60.82%
3337.0-56.38%
4291.0-72.16%
5318.0-62.89%
6307.0-91.21%
7326.0-78.22%
8330.0-83.03%
9305.0-72.46%
10308.0-52.60%
11323.0-69.97%
12331.0-58.91%

14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 38.600


潛在支撐位 (由高到低)



  • 37.663

  • 37.068

  • 33.350


潛在阻力位 (由低到高)



  • 40.800

  • 42.044


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅0.035
上漲比例48.696

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅0.124
上漲比例50.128

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
10.04386360.017188646.9318
20.06735810.0041705246.3974
30.0169095-0.06179446.6181
40.04475050.02489747.5052

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
10.04015748.913
2-0.023543142.6573
30.023204144.3558
40.10674450.2326
50.11621651.0135

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅0.043
上漲天數比例46.867
下跌天數比例43.775
平盤天數比例9.357

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例23.420
平均漲幅1.298
平均成交量變化(張)57.914

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例21.995
平均漲幅0.884
平均成交量變化(張)-28.583

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例26.163
平均跌幅-1.164
平均成交量變化(張)54.035

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例28.422
平均跌幅-0.698
平均成交量變化(張)-28.732

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率4.141
平均漲跌幅-0.064
上漲比例50.649
平均成交量(張)21324.185

成交量價格相關性


指標數值
相關係數-0.177
成交量變化與價格變化相關係數0.006

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


時間週期收盤價變化率RSI布林帶位置MACD柱狀值
最近一天0.00%55.4021.39%0.00
最近三天3.35%55.4021.39%0.00
最近一周-4.34%55.4021.39%0.00
最近半個月3.07%55.4021.39%0.00
最近一個月10.44%55.4021.39%0.00

成交量分析


指標數值
近期平均成交量33610.99張
成交量趨勢-64.04%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點37.66
第2個買點37.07
第3個買點33.35

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位32.68 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標40.80 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:98.35% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:94.18% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:66.56% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.75個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:23.21%

  • 中期(20日)波動率:21.50%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:85.08

  • 價格波動範圍:31.25 ~ 121.00

  • 價格變異係數:18.08%


風險指標



  • 最大回撤:-73.35%

  • 回撤恢復天數:-2861天

  • 風險調整後收益:-0.14


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-6.31%

  • 近期波動率:43.36%

  • 近期最大回撤:-24.76%

  • 近期上漲天數比例:43.33%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-549.99%

  • 波動率相對表現:+20.97%

  • 回撤相對表現:+40.20%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:51.72%

  • 近90日上漲機率:35.96%

  • 歷史整體上漲機率:45.43%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 42.86%

  • 2025-02: 61.11%

  • 2025-03: 33.33%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-08 06:03:38



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