股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
指標 | 數值 |
---|---|
數據天數 | 3719.00 |
平均收盤價 | 34.04 |
收盤價標準差 | 16.51 |
最高價 | 74.00 |
最低價 | 13.75 |
平均成交量(張) | 1923.42 |
成交量標準差(張) | 2516.73 |
平均成交金額 | 63582996.97 |
平均成交筆數 | 1098.00 |
平均漲跌幅 | -0.01 |
上漲天數比例 | 41.60 |
最大單日漲幅 | 7.31 |
最大單日跌幅 | -8.45 |
年化波動率 | 21.84 |
最大回撤 | -36.31 |
2. 按星期分析
星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
週一 | 34.07 | 16.51 | 1930.26 | 1105.51 | 0.02 | 45.27 |
週二 | 34.09 | 16.54 | 1899.43 | 1097.18 | -0.04 | 41.89 |
週三 | 34.10 | 16.51 | 1865.10 | 1109.22 | 0.04 | 41.20 |
週四 | 34.08 | 16.50 | 1952.49 | 1089.06 | -0.03 | 40.13 |
週五 | 34.10 | 16.60 | 1974.99 | 1099.30 | -0.04 | 39.56 |
週六 | 22.76 | 6.34 | 1763.34 | 593.73 | 0.23 | 40.00 |
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-20 | 53.00 | 71.79 | 0.34 | -1.00 | 0.44 |
2025-02-21 | 53.10 | 65.63 | 0.41 | -1.00 | 0.42 |
2025-02-24 | 53.20 | 60.71 | 0.48 | -1.00 | 0.38 |
2025-02-25 | 53.30 | 67.31 | 0.53 | -1.00 | 0.35 |
2025-02-26 | 52.90 | 62.50 | 0.53 | -1.00 | 0.28 |
2025-02-27 | 52.00 | 59.32 | 0.45 | -1.00 | 0.16 |
2025-03-03 | 51.50 | 55.56 | 0.35 | -1.00 | 0.05 |
2025-03-04 | 51.70 | 58.73 | 0.28 | -1.00 | -0.02 |
2025-03-05 | 51.30 | 58.73 | 0.19 | -1.00 | -0.09 |
2025-03-06 | 51.00 | 42.00 | 0.09 | -1.00 | -0.15 |
4. 交易信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-02-20 | 53.00 | -2 | 強烈賣出 |
2025-02-21 | 53.10 | -1 | 賣出 |
2025-02-24 | 53.20 | -1 | 賣出 |
2025-02-25 | 53.30 | -1 | 賣出 |
2025-02-26 | 52.90 | -1 | 賣出 |
2025-02-27 | 52.00 | 0 | 中性 |
2025-03-03 | 51.50 | 0 | 中性 |
2025-03-04 | 51.70 | 0 | 中性 |
2025-03-05 | 51.30 | -2 | 強烈賣出 |
2025-03-06 | 51.00 | -1 | 賣出 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 18.09 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 1673.80 |
索提諾比率 | 0.46 |
波動率比率(上行/下行) | 0.89 |
95%VaR | nan |
99%VaR | nan |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 1.38 |
年化波動率 | 21.84 |
5日波動率 | 1.09 |
10日波動率 | 1.16 |
20日波動率 | 1.20 |
60日波動率 | 1.25 |
上行波動率 | 1.02 |
下行波動率 | 1.14 |
收益率峰度 | 9.58 |
收益率偏度 | -0.60 |
最大單日漲幅 | 9.88 |
最大單日跌幅 | -12.73 |
波動率比率(上行/下行) | 0.89 |
平均真實範圍(ATR) | 0.56 |
ATR百分比 | 1.64 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0.525017 | 3.61839 | 16 | 50 | 0.099036 |
2 | 1.42178 | 5.2596 | 16 | 75 | 0.238633 |
3 | 2.8246 | 4.44728 | 16 | 75 | 0.597653 |
4 | 2.45115 | 7.21666 | 15 | 60 | 0.316558 |
5 | 0.205355 | 5.35583 | 15 | 66.6667 | 0.00722364 |
6 | 1.19734 | 2.74422 | 15 | 80 | 0.375578 |
7 | 3.02877 | 6.62969 | 15 | 73.3333 | 0.431711 |
8 | -5.31596 | 5.92726 | 15 | 26.6667 | -0.924985 |
9 | -0.748923 | 6.41056 | 15 | 53.3333 | -0.142825 |
10 | 0.710752 | 7.4132 | 15 | 53.3333 | 0.0733941 |
11 | 1.71368 | 4.41566 | 15 | 73.3333 | 0.350348 |
12 | 0.536303 | 5.62049 | 15 | 53.3333 | 0.0657658 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
7 | 3.02877 | 6.62969 | 15 | 73.3333 | 0.431711 |
3 | 2.8246 | 4.44728 | 16 | 75 | 0.597653 |
4 | 2.45115 | 7.21666 | 15 | 60 | 0.316558 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
8 | -5.31596 | 5.92726 | 15 | 26.6667 | -0.924985 |
9 | -0.748923 | 6.41056 | 15 | 53.3333 | -0.142825 |
5 | 0.205355 | 5.35583 | 15 | 66.6667 | 0.00722364 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
7 | 6 | 3.02877 | 73.3333 |
3 | 2 | 2.8246 | 75 |
4 | 3 | 2.45115 | 60 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
8 | 7 | -5.31596 | 73.3333 |
9 | 8 | -0.748923 | 46.6667 |
5 | 4 | 0.205355 | 33.3333 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.21 |
趨勢持續性 | 52.76 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.42 |
趨勢持續性 | 55.85 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.85 |
趨勢持續性 | 57.00 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 2.56 |
趨勢持續性 | 61.55 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | -2.65 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | 0.93 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | 4.55 |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | -12.79 |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.21 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 52.70 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.42 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 55.79 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.85 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 56.95 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 2.55 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 61.50 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | -0.00 |
成交量動量變化率 | nan |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 17.66 |
波動率趨勢 | 下降 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 上升 |
趨勢強度 | 4.55 |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 中性 |
RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 824.82 |
成交量趨勢 | 下降 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 44.83 |
中期上漲機率 | 30.34 |
長期上漲機率 | 44.51 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | -0.0447 | 0.0482 | 0.0987 |
Volume_Shares | -0.0447 | 1.0000 | 0.1628 | 0.2199 |
RSI_14 | 0.0482 | 0.1628 | 1.0000 | 0.6051 |
MACD | 0.0987 | 0.2199 | 0.6051 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 60.669% |
下跌 | 44.687% |
13. 按月份分析策略表現
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298.0 | -78.19% |
2 | 245.0 | -97.14% |
3 | 337.0 | -98.81% |
4 | 291.0 | -70.79% |
5 | 318.0 | -100.31% |
6 | 307.0 | -100.00% |
7 | 326.0 | -111.66% |
8 | 330.0 | -80.00% |
9 | 305.0 | -86.23% |
10 | 308.0 | -106.17% |
11 | 323.0 | -87.31% |
12 | 331.0 | -90.63% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 51.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 50.100
- 50.022
潛在阻力位 (由低到高)
- 53.500
- 53.948
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.006 |
上漲比例 | 39.304 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | 0.005 |
上漲比例 | 44.744 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | 0.00978385 | 0.0885523 | 43.2955 |
2 | 0.00371179 | 0.0708652 | 43.559 |
3 | -0.0205515 | -0.0401757 | 40.4787 |
4 | -0.018711 | 0.0503722 | 39.2931 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | 0.0031401 | 40.8213 |
2 | -0.016958 | 39.9767 |
3 | -0.0212087 | 41.2771 |
4 | -0.00331781 | 43.9535 |
5 | 0.0258446 | 42.5676 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.007 |
上漲天數比例 | 41.597 |
下跌天數比例 | 46.330 |
平盤天數比例 | 12.046 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 23.958 |
平均漲幅 | 1.240 |
平均成交量變化(張) | 81.900 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 20.543 |
平均漲幅 | 0.781 |
平均成交量變化(張) | -29.576 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 23.635 |
平均跌幅 | -0.986 |
平均成交量變化(張) | inf |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 31.863 |
平均跌幅 | -0.580 |
平均成交量變化(張) | -30.420 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 6.722 |
平均漲跌幅 | 0.596 |
上漲比例 | 66.400 |
平均成交量(張) | 5820.481 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | -0.045 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.053 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
---|---|---|---|---|
最近一天 | 0.00% | 42.00 | -50.18% | -0.15 |
最近三天 | -1.35% | 42.00 | -50.18% | -0.15 |
最近一周 | -4.32% | 42.00 | -50.18% | -0.15 |
最近半個月 | -1.54% | 42.00 | -50.18% | -0.15 |
最近一個月 | 8.05% | 42.00 | -50.18% | -0.15 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 1515.29張 |
成交量趨勢 | -65.86% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 50.10 |
第2個買點 | 50.02 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 49.02 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 53.50 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:99.73% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:98.86% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:94.40% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.67個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:22.54%
- 中期(20日)波動率:22.89%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:34.04
- 價格波動範圍:13.75 ~ 74.00
- 價格變異係數:48.49%
風險指標
- 最大回撤:-36.31%
- 回撤恢復天數:705天
- 風險調整後收益:0.38
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:-12.07%
- 近期波動率:22.06%
- 近期最大回撤:-20.22%
- 近期上漲天數比例:35.00%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:-2349.87%
- 波動率相對表現:+0.22%
- 回撤相對表現:+16.09%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:44.83%
- 近90日上漲機率:30.34%
- 歷史整體上漲機率:44.51%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 35.71%
- 2025-02: 38.89%
- 2025-03: 33.33%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間:2025-03-08 06:03:22
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置