股票綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3719.00
平均收盤價34.04
收盤價標準差16.51
最高價74.00
最低價13.75
平均成交量(張)1923.42
成交量標準差(張)2516.73
平均成交金額63582996.97
平均成交筆數1098.00
平均漲跌幅-0.01
上漲天數比例41.60
最大單日漲幅7.31
最大單日跌幅-8.45
年化波動率21.84
最大回撤-36.31

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一34.0716.511930.261105.510.0245.27
週二34.0916.541899.431097.18-0.0441.89
週三34.1016.511865.101109.220.0441.20
週四34.0816.501952.491089.06-0.0340.13
週五34.1016.601974.991099.30-0.0439.56
週六22.766.341763.34593.730.2340.00

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14MACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2053.0071.790.34-1.000.44
2025-02-2153.1065.630.41-1.000.42
2025-02-2453.2060.710.48-1.000.38
2025-02-2553.3067.310.53-1.000.35
2025-02-2652.9062.500.53-1.000.28
2025-02-2752.0059.320.45-1.000.16
2025-03-0351.5055.560.35-1.000.05
2025-03-0451.7058.730.28-1.00-0.02
2025-03-0551.3058.730.19-1.00-0.09
2025-03-0651.0042.000.09-1.00-0.15

4. 交易信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2053.00-2強烈賣出
2025-02-2153.10-1賣出
2025-02-2453.20-1賣出
2025-02-2553.30-1賣出
2025-02-2652.90-1賣出
2025-02-2752.000中性
2025-03-0351.500中性
2025-03-0451.700中性
2025-03-0551.30-2強烈賣出
2025-03-0651.00-1賣出

5. 風險指標


指標數值
下行風險18.09
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數1673.80
索提諾比率0.46
波動率比率(上行/下行)0.89
95%VaRnan
99%VaRnan

6. 波動性指標


指標數值
日波動率1.38
年化波動率21.84
5日波動率1.09
10日波動率1.16
20日波動率1.20
60日波動率1.25
上行波動率1.02
下行波動率1.14
收益率峰度9.58
收益率偏度-0.60
最大單日漲幅9.88
最大單日跌幅-12.73
波動率比率(上行/下行)0.89
平均真實範圍(ATR)0.56
ATR百分比1.64

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
10.5250173.6183916500.099036
21.421785.259616750.238633
32.82464.4472816750.597653
42.451157.2166615600.316558
50.2053555.355831566.66670.00722364
61.197342.7442215800.375578
73.028776.629691573.33330.431711
8-5.315965.927261526.6667-0.924985
9-0.7489236.410561553.3333-0.142825
100.7107527.41321553.33330.0733941
111.713684.415661573.33330.350348
120.5363035.620491553.33330.0657658

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
73.028776.629691573.33330.431711
32.82464.4472816750.597653
42.451157.2166615600.316558

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
8-5.315965.927261526.6667-0.924985
9-0.7489236.410561553.3333-0.142825
50.2053555.355831566.66670.00722364

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
763.0287773.3333
322.824675
432.4511560

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
87-5.3159673.3333
98-0.74892346.6667
540.20535533.3333

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.21
趨勢持續性52.76

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.42
趨勢持續性55.85

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.85
趨勢持續性57.00

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度2.56
趨勢持續性61.55

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-2.65
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度0.93
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度4.55
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-12.79

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.21
成交量動量inf
動量持續性52.70

10日動量


指標數值
價格動量0.42
成交量動量inf
動量持續性55.79

20日動量


指標數值
價格動量0.85
成交量動量inf
動量持續性56.95

60日動量


指標數值
價格動量2.55
成交量動量inf
動量持續性61.50

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率nan

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率17.66
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度4.55

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量824.82
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率44.83
中期上漲機率30.34
長期上漲機率44.51

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.0000-0.04470.04820.0987
Volume_Shares-0.04471.00000.16280.2199
RSI_140.04820.16281.00000.6051
MACD0.09870.21990.60511.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲60.669%
下跌44.687%

13. 按月份分析策略表現


月份信號次數準確率
1298.0-78.19%
2245.0-97.14%
3337.0-98.81%
4291.0-70.79%
5318.0-100.31%
6307.0-100.00%
7326.0-111.66%
8330.0-80.00%
9305.0-86.23%
10308.0-106.17%
11323.0-87.31%
12331.0-90.63%

14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 51.000


潛在支撐位 (由高到低)



  • 50.100

  • 50.022


潛在阻力位 (由低到高)



  • 53.500

  • 53.948


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.006
上漲比例39.304

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅0.005
上漲比例44.744

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
10.009783850.088552343.2955
20.003711790.070865243.559
3-0.0205515-0.040175740.4787
4-0.0187110.050372239.2931

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
10.003140140.8213
2-0.01695839.9767
3-0.021208741.2771
4-0.0033178143.9535
50.025844642.5676

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.007
上漲天數比例41.597
下跌天數比例46.330
平盤天數比例12.046

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例23.958
平均漲幅1.240
平均成交量變化(張)81.900

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例20.543
平均漲幅0.781
平均成交量變化(張)-29.576

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例23.635
平均跌幅-0.986
平均成交量變化(張)inf

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例31.863
平均跌幅-0.580
平均成交量變化(張)-30.420

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率6.722
平均漲跌幅0.596
上漲比例66.400
平均成交量(張)5820.481

成交量價格相關性


指標數值
相關係數-0.045
成交量變化與價格變化相關係數0.053

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


時間週期收盤價變化率RSI布林帶位置MACD柱狀值
最近一天0.00%42.00-50.18%-0.15
最近三天-1.35%42.00-50.18%-0.15
最近一周-4.32%42.00-50.18%-0.15
最近半個月-1.54%42.00-50.18%-0.15
最近一個月8.05%42.00-50.18%-0.15

成交量分析


指標數值
近期平均成交量1515.29張
成交量趨勢-65.86%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點50.10
第2個買點50.02

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位49.02 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標53.50 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:99.73% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:98.86% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:94.40% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.67個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:22.54%

  • 中期(20日)波動率:22.89%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:34.04

  • 價格波動範圍:13.75 ~ 74.00

  • 價格變異係數:48.49%


風險指標



  • 最大回撤:-36.31%

  • 回撤恢復天數:705天

  • 風險調整後收益:0.38


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-12.07%

  • 近期波動率:22.06%

  • 近期最大回撤:-20.22%

  • 近期上漲天數比例:35.00%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-2349.87%

  • 波動率相對表現:+0.22%

  • 回撤相對表現:+16.09%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:44.83%

  • 近90日上漲機率:30.34%

  • 歷史整體上漲機率:44.51%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 35.71%

  • 2025-02: 38.89%

  • 2025-03: 33.33%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-08 06:03:22



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