股票綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3719.00
平均收盤價12.18
收盤價標準差2.45
最高價25.50
最低價8.40
平均成交量(張)428.71
成交量標準差(張)1567.80
平均成交金額6567710.84
平均成交筆數175.61
平均漲跌幅-0.06
上漲天數比例34.23
最大單日漲幅14.93
最大單日跌幅-10.63
年化波動率23.56
最大回撤-46.12

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一12.162.46418.30176.740.0438.13
週二12.182.45395.74166.75-0.1130.59
週三12.192.44427.16168.65-0.0235.60
週四12.192.45459.76184.04-0.1232.35
週五12.202.46446.18184.14-0.1033.93
週六10.620.70274.6979.670.7666.67

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14MACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2017.0558.33-0.04-1.000.08
2025-02-2117.0060.00-0.02-1.000.08
2025-02-2417.0558.82-0.00-1.000.08
2025-02-2517.0054.550.01-1.000.07
2025-02-2617.0554.550.02-1.000.07
2025-02-2717.0050.000.03-1.000.06
2025-03-0316.9569.570.03-1.000.05
2025-03-0417.0578.260.03-1.000.04
2025-03-0517.0078.260.03-1.000.04
2025-03-0617.0573.680.04-1.000.03

4. 交易信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2017.05-1賣出
2025-02-2117.00-1賣出
2025-02-2417.05-1賣出
2025-02-2517.000中性
2025-02-2617.05-1賣出
2025-02-2717.000中性
2025-03-0316.950中性
2025-03-0417.05-1賣出
2025-03-0517.00-1賣出
2025-03-0617.05-1賣出

5. 風險指標


指標數值
下行風險18.89
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數1501.40
索提諾比率0.26
波動率比率(上行/下行)1.18
95%VaRnan
99%VaRnan

6. 波動性指標


指標數值
日波動率1.48
年化波動率23.56
5日波動率1.08
10日波動率1.15
20日波動率1.21
60日波動率1.27
上行波動率1.41
下行波動率1.19
收益率峰度10.41
收益率偏度0.64
最大單日漲幅9.92
最大單日跌幅-9.84
波動率比率(上行/下行)1.18
平均真實範圍(ATR)0.25
ATR百分比1.96

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-0.2365257.298521637.5-0.0552429
20.9763037.82621687.50.103452
33.24495.659281668.750.543927
44.0191611.78611553.33330.326868
5-2.695635.72361540-0.500086
6-0.3284564.6641540-0.106158
72.4378918.22551533.33330.124617
8-2.599338.611621540-0.321194
9-2.153774.634611526.6667-0.500676
100.4399873.253361553.33330.0840119
111.045324.542041553.33330.193449
121.417313.42241573.33330.365427

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
44.0191611.78611553.33330.326868
33.24495.659281668.750.543927
72.4378918.22551533.33330.124617

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
5-2.695635.72361540-0.500086
8-2.599338.611621540-0.321194
9-2.153774.634611526.6667-0.500676

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
434.0191653.3333
323.244968.75
762.4378933.3333

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
54-2.6956360
87-2.5993360
98-2.1537773.3333

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.14
趨勢持續性44.31

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.27
趨勢持續性46.73

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.48
趨勢持續性49.80

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.42
趨勢持續性53.03

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-0.06
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度1.67
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度0.81
60日均線趨勢_趨勢方向上升
60日均線趨勢_趨勢強度3.27

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.14
成交量動量88.89
動量持續性44.31

10日動量


指標數值
價格動量0.27
成交量動量115.11
動量持續性46.73

20日動量


指標數值
價格動量0.48
成交量動量152.64
動量持續性49.80

60日動量


指標數值
價格動量1.42
成交量動量197.12
動量持續性53.03

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率0.02

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率13.89
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度0.81

市場情緒


指標數值
RSI狀態超買
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量215.93
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率65.52
中期上漲機率53.93
長期上漲機率36.96

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.35070.12540.2573
Volume_Shares0.35071.00000.16810.4606
RSI_140.12540.16811.00000.5395
MACD0.25730.46060.53951.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲65.359%
下跌33.107%

13. 按月份分析策略表現


月份信號次數準確率
1298.0-92.28%
2245.0-115.92%
3337.0-108.61%
4291.0-94.85%
5318.0-102.20%
6307.0-113.68%
7326.0-78.53%
8330.0-95.45%
9305.0-108.20%
10308.0-120.45%
11323.0-102.79%
12331.0-104.23%

14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 17.050


潛在支撐位 (由高到低)



  • 16.872

  • 16.417

  • 16.150


潛在阻力位 (由低到高)



  • 17.250

  • 17.328


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.009
上漲比例35.130

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.011
上漲比例34.487

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.007045450.070379135
2-0.01819870.030793333.1878
3-0.0209157-0.039159532.2581
4-0.000270270.051974836.4865

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.0082850234.7826
2-0.018391633.4499
3-0.0081527933.5234
4-0.010941934.5349
5-0.013614936.1486

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.012
上漲天數比例34.230
下跌天數比例40.333
平盤天數比例25.437

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例19.306
平均漲幅1.509
平均成交量變化(張)172.982

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例17.639
平均漲幅0.798
平均成交量變化(張)-37.800

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例28.422
平均跌幅-0.668
平均成交量變化(張)127.825

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例34.633
平均跌幅-0.621
平均成交量變化(張)-39.106

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率9.142
平均漲跌幅1.088
上漲比例60.000
平均成交量(張)1836.515

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.351
成交量變化與價格變化相關係數0.419

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


時間週期收盤價變化率RSI布林帶位置MACD柱狀值
最近一天0.00%73.6838.93%0.03
最近三天0.00%73.6838.93%0.03
最近一周0.29%73.6838.93%0.03
最近半個月2.71%73.6838.93%0.03
最近一個月5.25%73.6838.93%0.03

成交量分析


指標數值
近期平均成交量296.50張
成交量趨勢-43.79%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點16.87
第2個買點16.42
第3個買點16.15

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位15.83 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標17.25 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:98.10% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:93.60% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:74.50% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.56個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:24.77%

  • 中期(20日)波動率:23.59%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:12.18

  • 價格波動範圍:8.40 ~ 25.50

  • 價格變異係數:20.10%


風險指標



  • 最大回撤:-46.12%

  • 回撤恢復天數:651天

  • 風險調整後收益:0.21


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-0.87%

  • 近期波動率:34.22%

  • 近期最大回撤:-17.44%

  • 近期上漲天數比例:50.00%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-785.74%

  • 波動率相對表現:+10.86%

  • 回撤相對表現:+28.69%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:65.52%

  • 近90日上漲機率:53.93%

  • 歷史整體上漲機率:36.96%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 50.00%

  • 2025-02: 66.67%

  • 2025-03: 66.67%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場偏多頭,可考慮逢低買入

  • 建議使用分批進場策略


報告生成時間:2025-03-08 06:03:16



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