台榮(1220)綜合分析報告-2025-03-08更新，提供合理價位、1. 基本統計指標2. 按星期分析3. 技術指標4. 交易信號5. 風險指標6. 波動性指標7. 季節性分析 ■ 月度統計 ■ 最佳月份 ■ 最差月份 ■ 提前布局最佳買入策略 ■ 提前布局最佳賣出策略 ■ 綜合季節性策略建議8.
股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
| 指標 | 數值 |
|---|
| 數據天數 | 3719.00 |
| 平均收盤價 | 12.18 |
| 收盤價標準差 | 2.45 |
| 最高價 | 25.50 |
| 最低價 | 8.40 |
| 平均成交量(張) | 428.71 |
| 成交量標準差(張) | 1567.80 |
| 平均成交金額 | 6567710.84 |
| 平均成交筆數 | 175.61 |
| 平均漲跌幅 | -0.06 |
| 上漲天數比例 | 34.23 |
| 最大單日漲幅 | 14.93 |
| 最大單日跌幅 | -10.63 |
| 年化波動率 | 23.56 |
| 最大回撤 | -46.12 |
2. 按星期分析
| 星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
|---|
| 週一 | 12.16 | 2.46 | 418.30 | 176.74 | 0.04 | 38.13 |
| 週二 | 12.18 | 2.45 | 395.74 | 166.75 | -0.11 | 30.59 |
| 週三 | 12.19 | 2.44 | 427.16 | 168.65 | -0.02 | 35.60 |
| 週四 | 12.19 | 2.45 | 459.76 | 184.04 | -0.12 | 32.35 |
| 週五 | 12.20 | 2.46 | 446.18 | 184.14 | -0.10 | 33.93 |
| 週六 | 10.62 | 0.70 | 274.69 | 79.67 | 0.76 | 66.67 |
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|
| 2025-02-20 | 17.05 | 58.33 | -0.04 | -1.00 | 0.08 |
| 2025-02-21 | 17.00 | 60.00 | -0.02 | -1.00 | 0.08 |
| 2025-02-24 | 17.05 | 58.82 | -0.00 | -1.00 | 0.08 |
| 2025-02-25 | 17.00 | 54.55 | 0.01 | -1.00 | 0.07 |
| 2025-02-26 | 17.05 | 54.55 | 0.02 | -1.00 | 0.07 |
| 2025-02-27 | 17.00 | 50.00 | 0.03 | -1.00 | 0.06 |
| 2025-03-03 | 16.95 | 69.57 | 0.03 | -1.00 | 0.05 |
| 2025-03-04 | 17.05 | 78.26 | 0.03 | -1.00 | 0.04 |
| 2025-03-05 | 17.00 | 78.26 | 0.03 | -1.00 | 0.04 |
| 2025-03-06 | 17.05 | 73.68 | 0.04 | -1.00 | 0.03 |
4. 交易信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|
| 2025-02-20 | 17.05 | -1 | 賣出 |
| 2025-02-21 | 17.00 | -1 | 賣出 |
| 2025-02-24 | 17.05 | -1 | 賣出 |
| 2025-02-25 | 17.00 | 0 | 中性 |
| 2025-02-26 | 17.05 | -1 | 賣出 |
| 2025-02-27 | 17.00 | 0 | 中性 |
| 2025-03-03 | 16.95 | 0 | 中性 |
| 2025-03-04 | 17.05 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-05 | 17.00 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-06 | 17.05 | -1 | 賣出 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|
| 下行風險 | 18.89 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 1501.40 |
| 索提諾比率 | 0.26 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.18 |
| 95%VaR | nan |
| 99%VaR | nan |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|
| 日波動率 | 1.48 |
| 年化波動率 | 23.56 |
| 5日波動率 | 1.08 |
| 10日波動率 | 1.15 |
| 20日波動率 | 1.21 |
| 60日波動率 | 1.27 |
| 上行波動率 | 1.41 |
| 下行波動率 | 1.19 |
| 收益率峰度 | 10.41 |
| 收益率偏度 | 0.64 |
| 最大單日漲幅 | 9.92 |
| 最大單日跌幅 | -9.84 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.18 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.25 |
| ATR百分比 | 1.96 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|
| 1 | -0.236525 | 7.29852 | 16 | 37.5 | -0.0552429 |
| 2 | 0.976303 | 7.8262 | 16 | 87.5 | 0.103452 |
| 3 | 3.2449 | 5.65928 | 16 | 68.75 | 0.543927 |
| 4 | 4.01916 | 11.7861 | 15 | 53.3333 | 0.326868 |
| 5 | -2.69563 | 5.7236 | 15 | 40 | -0.500086 |
| 6 | -0.328456 | 4.664 | 15 | 40 | -0.106158 |
| 7 | 2.43789 | 18.2255 | 15 | 33.3333 | 0.124617 |
| 8 | -2.59933 | 8.61162 | 15 | 40 | -0.321194 |
| 9 | -2.15377 | 4.63461 | 15 | 26.6667 | -0.500676 |
| 10 | 0.439987 | 3.25336 | 15 | 53.3333 | 0.0840119 |
| 11 | 1.04532 | 4.54204 | 15 | 53.3333 | 0.193449 |
| 12 | 1.41731 | 3.4224 | 15 | 73.3333 | 0.365427 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|
| 4 | 4.01916 | 11.7861 | 15 | 53.3333 | 0.326868 |
| 3 | 3.2449 | 5.65928 | 16 | 68.75 | 0.543927 |
| 7 | 2.43789 | 18.2255 | 15 | 33.3333 | 0.124617 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|
| 5 | -2.69563 | 5.7236 | 15 | 40 | -0.500086 |
| 8 | -2.59933 | 8.61162 | 15 | 40 | -0.321194 |
| 9 | -2.15377 | 4.63461 | 15 | 26.6667 | -0.500676 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|
| 4 | 3 | 4.01916 | 53.3333 |
| 3 | 2 | 3.2449 | 68.75 |
| 7 | 6 | 2.43789 | 33.3333 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|
| 5 | 4 | -2.69563 | 60 |
| 8 | 7 | -2.59933 | 60 |
| 9 | 8 | -2.15377 | 73.3333 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.14 |
| 趨勢持續性 | 44.31 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.27 |
| 趨勢持續性 | 46.73 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.48 |
| 趨勢持續性 | 49.80 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 1.42 |
| 趨勢持續性 | 53.03 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | -0.06 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | 1.67 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | 0.81 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | 3.27 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|
| 價格動量 | 0.14 |
| 成交量動量 | 88.89 |
| 動量持續性 | 44.31 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|
| 價格動量 | 0.27 |
| 成交量動量 | 115.11 |
| 動量持續性 | 46.73 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|
| 價格動量 | 0.48 |
| 成交量動量 | 152.64 |
| 動量持續性 | 49.80 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|
| 價格動量 | 1.42 |
| 成交量動量 | 197.12 |
| 動量持續性 | 53.03 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|
| 價格動量變化率 | -0.00 |
| 成交量動量變化率 | 0.02 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|
| 當前波動率 | 13.89 |
| 波動率趨勢 | 下降 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
市場情緒
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|
| 當前成交量 | 215.93 |
| 成交量趨勢 | 下降 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|
| 近期上漲機率 | 65.52 |
| 中期上漲機率 | 53.93 |
| 長期上漲機率 | 36.96 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|
| Close | 1.0000 | 0.3507 | 0.1254 | 0.2573 |
| Volume_Shares | 0.3507 | 1.0000 | 0.1681 | 0.4606 |
| RSI_14 | 0.1254 | 0.1681 | 1.0000 | 0.5395 |
| MACD | 0.2573 | 0.4606 | 0.5395 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
13. 按月份分析策略表現
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|
| 1 | 298.0 | -92.28% |
| 2 | 245.0 | -115.92% |
| 3 | 337.0 | -108.61% |
| 4 | 291.0 | -94.85% |
| 5 | 318.0 | -102.20% |
| 6 | 307.0 | -113.68% |
| 7 | 326.0 | -78.53% |
| 8 | 330.0 | -95.45% |
| 9 | 305.0 | -108.20% |
| 10 | 308.0 | -120.45% |
| 11 | 323.0 | -102.79% |
| 12 | 331.0 | -104.23% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 17.050
潛在支撐位 (由高到低)
潛在阻力位 (由低到高)
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|
| 平均漲跌幅 | -0.009 |
| 上漲比例 | 35.130 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|
| 平均漲跌幅 | -0.011 |
| 上漲比例 | 34.487 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|
| 1 | -0.00704545 | 0.0703791 | 35 |
| 2 | -0.0181987 | 0.0307933 | 33.1878 |
| 3 | -0.0209157 | -0.0391595 | 32.2581 |
| 4 | -0.00027027 | 0.0519748 | 36.4865 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|
| 1 | -0.00828502 | 34.7826 |
| 2 | -0.0183916 | 33.4499 |
| 3 | -0.00815279 | 33.5234 |
| 4 | -0.0109419 | 34.5349 |
| 5 | -0.0136149 | 36.1486 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.012 |
| 上漲天數比例 | 34.230 |
| 下跌天數比例 | 40.333 |
| 平盤天數比例 | 25.437 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|
| 比例 | 19.306 |
| 平均漲幅 | 1.509 |
| 平均成交量變化(張) | 172.982 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|
| 比例 | 17.639 |
| 平均漲幅 | 0.798 |
| 平均成交量變化(張) | -37.800 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|
| 比例 | 28.422 |
| 平均跌幅 | -0.668 |
| 平均成交量變化(張) | 127.825 |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|
| 比例 | 34.633 |
| 平均跌幅 | -0.621 |
| 平均成交量變化(張) | -39.106 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|
| 發生頻率 | 9.142 |
| 平均漲跌幅 | 1.088 |
| 上漲比例 | 60.000 |
| 平均成交量(張) | 1836.515 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|
| 相關係數 | 0.351 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.419 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
| 時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
|---|
| 最近一天 | 0.00% | 73.68 | 38.93% | 0.03 |
| 最近三天 | 0.00% | 73.68 | 38.93% | 0.03 |
| 最近一周 | 0.29% | 73.68 | 38.93% | 0.03 |
| 最近半個月 | 2.71% | 73.68 | 38.93% | 0.03 |
| 最近一個月 | 5.25% | 73.68 | 38.93% | 0.03 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|
| 近期平均成交量 | 296.50張 |
| 成交量趨勢 | -43.79% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|
| 第1個買點 | 16.87 |
| 第2個買點 | 16.42 |
| 第3個買點 | 16.15 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|
| 止損位 | 15.83 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 17.25 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：98.10% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：93.60% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：74.50% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.56個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：24.77%
- 中期(20日)波動率：23.59%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：12.18
- 價格波動範圍：8.40 ~ 25.50
- 價格變異係數：20.10%
風險指標
- 最大回撤：-46.12%
- 回撤恢復天數：651天
- 風險調整後收益：0.21
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：-0.87%
- 近期波動率：34.22%
- 近期最大回撤：-17.44%
- 近期上漲天數比例：50.00%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：-785.74%
- 波動率相對表現：+10.86%
- 回撤相對表現：+28.69%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：65.52%
- 近90日上漲機率：53.93%
- 歷史整體上漲機率：36.96%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 50.00%
- 2025-02: 66.67%
- 2025-03: 66.67%
上漲機率趨勢分析
基於上漲機率的交易建議
報告生成時間：2025-03-08 06:03:16
相關資訊
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