股票綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3719.00
平均收盤價17.19
收盤價標準差2.57
最高價30.45
最低價10.20
平均成交量(張)626.94
成交量標準差(張)2356.40
平均成交金額12697176.70
平均成交筆數257.89
平均漲跌幅0.04
上漲天數比例44.29
最大單日漲幅9.25
最大單日跌幅-11.38
年化波動率21.40
最大回撤-52.33

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一17.182.58644.93265.720.1447.46
週二17.202.57607.14255.45-0.0340.96
週三17.212.57643.08259.300.1048.00
週四17.202.57638.89263.740.0142.28
週五17.182.55604.27248.32-0.0342.99
週六15.752.01445.57102.000.2833.33

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14MACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2015.2069.57-0.03-1.000.12
2025-02-2115.2066.670.01-1.000.12
2025-02-2415.1063.640.03-1.000.12
2025-02-2515.0563.640.04-1.000.10
2025-02-2615.1054.290.05-1.000.09
2025-02-2714.8547.500.04-1.000.06
2025-03-0314.8055.880.03-1.000.04
2025-03-0414.8560.610.02-1.000.03
2025-03-0514.9063.640.02-1.000.02
2025-03-0614.9061.290.02-1.000.02

4. 交易信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2015.20-2強烈賣出
2025-02-2115.20-1賣出
2025-02-2415.10-1賣出
2025-02-2515.050中性
2025-02-2615.10-1賣出
2025-02-2714.850中性
2025-03-0314.800中性
2025-03-0414.850中性
2025-03-0514.900中性
2025-03-0614.90-1賣出

5. 風險指標


指標數值
下行風險17.18
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數1241.33
索提諾比率0.06
波動率比率(上行/下行)1.17
95%VaRnan
99%VaRnan

6. 波動性指標


指標數值
日波動率1.35
年化波動率21.40
5日波動率0.99
10日波動率1.04
20日波動率1.09
60日波動率1.16
上行波動率1.27
下行波動率1.08
收益率峰度14.26
收益率偏度0.73
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-9.84
波動率比率(上行/下行)1.17
平均真實範圍(ATR)0.30
ATR百分比1.74

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-2.525974.423691618.75-0.608686
21.605244.38311662.50.328209
33.02174.764321662.50.599253
44.6207711.41221546.66670.390293
5-2.859266.17261540-0.490219
61.713384.777951573.33330.323719
7-0.06120555.367331540-0.0424554
8-1.920944.592271520-0.454592
9-0.09291594.176721553.3333-0.0621499
101.194647.2041553.33330.142696
11-1.793015.358361533.3333-0.365723
120.4131444.372751546.66670.0563667

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
44.6207711.41221546.66670.390293
33.02174.764321662.50.599253
61.713384.777951573.33330.323719

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
5-2.859266.17261540-0.490219
1-2.525974.423691618.75-0.608686
8-1.920944.592271520-0.454592

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
434.6207746.6667
323.021762.5
651.7133873.3333

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
54-2.8592660
112-2.5259781.25
87-1.9209480

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.06
趨勢持續性44.34

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.11
趨勢持續性45.36

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.20
趨勢持續性44.80

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.60
趨勢持續性47.16

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-1.33
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度1.66
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度2.57
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-11.30

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.06
成交量動量905.20
動量持續性44.26

10日動量


指標數值
價格動量0.11
成交量動量1066.43
動量持續性45.25

20日動量


指標數值
價格動量0.20
成交量動量1489.42
動量持續性44.66

60日動量


指標數值
價格動量0.59
成交量動量2581.50
動量持續性46.87

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率0.05

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率20.52
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度2.57

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量219.94
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率44.83
中期上漲機率34.83
長期上漲機率37.39

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.30990.07560.2224
Volume_Shares0.30991.00000.17460.4519
RSI_140.07560.17461.00000.5492
MACD0.22240.45190.54921.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲47.978%
下跌42.794%

13. 按月份分析策略表現


月份信號次數準確率
1298.0-75.50%
2245.0-113.06%
3337.0-100.30%
4291.0-101.72%
5318.0-87.74%
6307.0-114.01%
7326.0-90.80%
8330.0-119.70%
9305.0-100.98%
10308.0-106.49%
11323.0-95.05%
12331.0-112.39%

14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 14.900


潛在支撐位 (由高到低)



  • 14.860

  • 14.409

  • 14.350


潛在阻力位 (由低到高)



  • 15.250

  • 15.311


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.003
上漲比例44.348

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅0.008
上漲比例46.026

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.002556820.0293341.7045
2-0.006311750.045779845.0873
30.00520291-0.020870345.9938
40.00813347-0.0024214444.1788

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.0009079945.1691
2-0.0093932343.1235
30.0095537843.3295
40.0012223544.3023
50.014237347.973

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅0.001
上漲天數比例44.286
下跌天數比例37.698
平盤天數比例17.800

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例20.731
平均漲幅1.304
平均成交量變化(張)255.825

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例16.644
平均漲幅0.696
平均成交量變化(張)-41.913

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例28.153
平均跌幅-0.667
平均成交量變化(張)8000.986

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例34.472
平均跌幅-0.549
平均成交量變化(張)-43.138

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率10.971
平均漲跌幅0.703
上漲比例54.167
平均成交量(張)2229.653

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.310
成交量變化與價格變化相關係數0.266

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


時間週期收盤價變化率RSI布林帶位置MACD柱狀值
最近一天0.00%61.298.86%0.02
最近三天0.34%61.298.86%0.02
最近一周-1.00%61.298.86%0.02
最近半個月2.41%61.298.86%0.02
最近一個月6.05%61.298.86%0.02

成交量分析


指標數值
近期平均成交量285.39張
成交量趨勢-19.39%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點14.86
第2個買點14.41
第3個買點14.35

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位14.06 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標15.25 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:97.67% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:92.80% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:80.76% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.52個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:20.75%

  • 中期(20日)波動率:18.67%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:17.19

  • 價格波動範圍:10.20 ~ 30.45

  • 價格變異係數:14.93%


風險指標



  • 最大回撤:-52.33%

  • 回撤恢復天數:910天

  • 風險調整後收益:0.05


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-11.04%

  • 近期波動率:19.34%

  • 近期最大回撤:-17.61%

  • 近期上漲天數比例:35.00%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-1496.38%

  • 波動率相對表現:-2.09%

  • 回撤相對表現:+24.70%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:44.83%

  • 近90日上漲機率:34.83%

  • 歷史整體上漲機率:37.39%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 35.71%

  • 2025-02: 38.89%

  • 2025-03: 66.67%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-08 06:03:13



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