股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
指標 | 數值 |
---|---|
數據天數 | 3719.00 |
平均收盤價 | 17.19 |
收盤價標準差 | 2.57 |
最高價 | 30.45 |
最低價 | 10.20 |
平均成交量(張) | 626.94 |
成交量標準差(張) | 2356.40 |
平均成交金額 | 12697176.70 |
平均成交筆數 | 257.89 |
平均漲跌幅 | 0.04 |
上漲天數比例 | 44.29 |
最大單日漲幅 | 9.25 |
最大單日跌幅 | -11.38 |
年化波動率 | 21.40 |
最大回撤 | -52.33 |
2. 按星期分析
星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
週一 | 17.18 | 2.58 | 644.93 | 265.72 | 0.14 | 47.46 |
週二 | 17.20 | 2.57 | 607.14 | 255.45 | -0.03 | 40.96 |
週三 | 17.21 | 2.57 | 643.08 | 259.30 | 0.10 | 48.00 |
週四 | 17.20 | 2.57 | 638.89 | 263.74 | 0.01 | 42.28 |
週五 | 17.18 | 2.55 | 604.27 | 248.32 | -0.03 | 42.99 |
週六 | 15.75 | 2.01 | 445.57 | 102.00 | 0.28 | 33.33 |
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-20 | 15.20 | 69.57 | -0.03 | -1.00 | 0.12 |
2025-02-21 | 15.20 | 66.67 | 0.01 | -1.00 | 0.12 |
2025-02-24 | 15.10 | 63.64 | 0.03 | -1.00 | 0.12 |
2025-02-25 | 15.05 | 63.64 | 0.04 | -1.00 | 0.10 |
2025-02-26 | 15.10 | 54.29 | 0.05 | -1.00 | 0.09 |
2025-02-27 | 14.85 | 47.50 | 0.04 | -1.00 | 0.06 |
2025-03-03 | 14.80 | 55.88 | 0.03 | -1.00 | 0.04 |
2025-03-04 | 14.85 | 60.61 | 0.02 | -1.00 | 0.03 |
2025-03-05 | 14.90 | 63.64 | 0.02 | -1.00 | 0.02 |
2025-03-06 | 14.90 | 61.29 | 0.02 | -1.00 | 0.02 |
4. 交易信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-02-20 | 15.20 | -2 | 強烈賣出 |
2025-02-21 | 15.20 | -1 | 賣出 |
2025-02-24 | 15.10 | -1 | 賣出 |
2025-02-25 | 15.05 | 0 | 中性 |
2025-02-26 | 15.10 | -1 | 賣出 |
2025-02-27 | 14.85 | 0 | 中性 |
2025-03-03 | 14.80 | 0 | 中性 |
2025-03-04 | 14.85 | 0 | 中性 |
2025-03-05 | 14.90 | 0 | 中性 |
2025-03-06 | 14.90 | -1 | 賣出 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 17.18 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 1241.33 |
索提諾比率 | 0.06 |
波動率比率(上行/下行) | 1.17 |
95%VaR | nan |
99%VaR | nan |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 1.35 |
年化波動率 | 21.40 |
5日波動率 | 0.99 |
10日波動率 | 1.04 |
20日波動率 | 1.09 |
60日波動率 | 1.16 |
上行波動率 | 1.27 |
下行波動率 | 1.08 |
收益率峰度 | 14.26 |
收益率偏度 | 0.73 |
最大單日漲幅 | 10.00 |
最大單日跌幅 | -9.84 |
波動率比率(上行/下行) | 1.17 |
平均真實範圍(ATR) | 0.30 |
ATR百分比 | 1.74 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | -2.52597 | 4.42369 | 16 | 18.75 | -0.608686 |
2 | 1.60524 | 4.3831 | 16 | 62.5 | 0.328209 |
3 | 3.0217 | 4.76432 | 16 | 62.5 | 0.599253 |
4 | 4.62077 | 11.4122 | 15 | 46.6667 | 0.390293 |
5 | -2.85926 | 6.1726 | 15 | 40 | -0.490219 |
6 | 1.71338 | 4.77795 | 15 | 73.3333 | 0.323719 |
7 | -0.0612055 | 5.36733 | 15 | 40 | -0.0424554 |
8 | -1.92094 | 4.59227 | 15 | 20 | -0.454592 |
9 | -0.0929159 | 4.17672 | 15 | 53.3333 | -0.0621499 |
10 | 1.19464 | 7.204 | 15 | 53.3333 | 0.142696 |
11 | -1.79301 | 5.35836 | 15 | 33.3333 | -0.365723 |
12 | 0.413144 | 4.37275 | 15 | 46.6667 | 0.0563667 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
4 | 4.62077 | 11.4122 | 15 | 46.6667 | 0.390293 |
3 | 3.0217 | 4.76432 | 16 | 62.5 | 0.599253 |
6 | 1.71338 | 4.77795 | 15 | 73.3333 | 0.323719 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
5 | -2.85926 | 6.1726 | 15 | 40 | -0.490219 |
1 | -2.52597 | 4.42369 | 16 | 18.75 | -0.608686 |
8 | -1.92094 | 4.59227 | 15 | 20 | -0.454592 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
4 | 3 | 4.62077 | 46.6667 |
3 | 2 | 3.0217 | 62.5 |
6 | 5 | 1.71338 | 73.3333 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
5 | 4 | -2.85926 | 60 |
1 | 12 | -2.52597 | 81.25 |
8 | 7 | -1.92094 | 80 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.06 |
趨勢持續性 | 44.34 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.11 |
趨勢持續性 | 45.36 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.20 |
趨勢持續性 | 44.80 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.60 |
趨勢持續性 | 47.16 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | -1.33 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | 1.66 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | 2.57 |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | -11.30 |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.06 |
成交量動量 | 905.20 |
動量持續性 | 44.26 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.11 |
成交量動量 | 1066.43 |
動量持續性 | 45.25 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.20 |
成交量動量 | 1489.42 |
動量持續性 | 44.66 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.59 |
成交量動量 | 2581.50 |
動量持續性 | 46.87 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | -0.00 |
成交量動量變化率 | 0.05 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 20.52 |
波動率趨勢 | 下降 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 上升 |
趨勢強度 | 2.57 |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 中性 |
RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 219.94 |
成交量趨勢 | 上升 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 44.83 |
中期上漲機率 | 34.83 |
長期上漲機率 | 37.39 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | 0.3099 | 0.0756 | 0.2224 |
Volume_Shares | 0.3099 | 1.0000 | 0.1746 | 0.4519 |
RSI_14 | 0.0756 | 0.1746 | 1.0000 | 0.5492 |
MACD | 0.2224 | 0.4519 | 0.5492 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 47.978% |
下跌 | 42.794% |
13. 按月份分析策略表現
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298.0 | -75.50% |
2 | 245.0 | -113.06% |
3 | 337.0 | -100.30% |
4 | 291.0 | -101.72% |
5 | 318.0 | -87.74% |
6 | 307.0 | -114.01% |
7 | 326.0 | -90.80% |
8 | 330.0 | -119.70% |
9 | 305.0 | -100.98% |
10 | 308.0 | -106.49% |
11 | 323.0 | -95.05% |
12 | 331.0 | -112.39% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 14.900
潛在支撐位 (由高到低)
- 14.860
- 14.409
- 14.350
潛在阻力位 (由低到高)
- 15.250
- 15.311
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.003 |
上漲比例 | 44.348 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | 0.008 |
上漲比例 | 46.026 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | -0.00255682 | 0.02933 | 41.7045 |
2 | -0.00631175 | 0.0457798 | 45.0873 |
3 | 0.00520291 | -0.0208703 | 45.9938 |
4 | 0.00813347 | -0.00242144 | 44.1788 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | -0.00090799 | 45.1691 |
2 | -0.00939323 | 43.1235 |
3 | 0.00955378 | 43.3295 |
4 | 0.00122235 | 44.3023 |
5 | 0.0142373 | 47.973 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | 0.001 |
上漲天數比例 | 44.286 |
下跌天數比例 | 37.698 |
平盤天數比例 | 17.800 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 20.731 |
平均漲幅 | 1.304 |
平均成交量變化(張) | 255.825 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 16.644 |
平均漲幅 | 0.696 |
平均成交量變化(張) | -41.913 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 28.153 |
平均跌幅 | -0.667 |
平均成交量變化(張) | 8000.986 |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 34.472 |
平均跌幅 | -0.549 |
平均成交量變化(張) | -43.138 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 10.971 |
平均漲跌幅 | 0.703 |
上漲比例 | 54.167 |
平均成交量(張) | 2229.653 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | 0.310 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.266 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
---|---|---|---|---|
最近一天 | 0.00% | 61.29 | 8.86% | 0.02 |
最近三天 | 0.34% | 61.29 | 8.86% | 0.02 |
最近一周 | -1.00% | 61.29 | 8.86% | 0.02 |
最近半個月 | 2.41% | 61.29 | 8.86% | 0.02 |
最近一個月 | 6.05% | 61.29 | 8.86% | 0.02 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 285.39張 |
成交量趨勢 | -19.39% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 14.86 |
第2個買點 | 14.41 |
第3個買點 | 14.35 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 14.06 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 15.25 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:97.67% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:92.80% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:80.76% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.52個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:20.75%
- 中期(20日)波動率:18.67%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:17.19
- 價格波動範圍:10.20 ~ 30.45
- 價格變異係數:14.93%
風險指標
- 最大回撤:-52.33%
- 回撤恢復天數:910天
- 風險調整後收益:0.05
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:-11.04%
- 近期波動率:19.34%
- 近期最大回撤:-17.61%
- 近期上漲天數比例:35.00%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:-1496.38%
- 波動率相對表現:-2.09%
- 回撤相對表現:+24.70%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:44.83%
- 近90日上漲機率:34.83%
- 歷史整體上漲機率:37.39%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 35.71%
- 2025-02: 38.89%
- 2025-03: 66.67%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間:2025-03-08 06:03:13
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置