股票綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3680.00
平均收盤價15.76
收盤價標準差2.78
最高價25.10
最低價9.45
平均成交量(張)268.20
成交量標準差(張)673.44
平均成交金額4337947.40
平均成交筆數90.63
平均漲跌幅0.15
上漲天數比例45.76
最大單日漲幅10.28
最大單日跌幅-10.53
年化波動率24.79
最大回撤-33.47

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一15.782.80301.4093.850.2046.25
週二15.782.79244.7991.900.0743.88
週三15.772.77268.1790.180.1245.01
週四15.772.77270.6887.790.1847.15
週五15.752.81259.1490.370.1646.40
週六14.181.99148.2747.730.6553.33

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14MACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2020.2051.390.01-1.000.14
2025-02-2120.4062.120.04-1.000.14
2025-02-2420.3569.490.06-1.000.13
2025-02-2520.2063.790.06-1.000.11
2025-02-2620.3564.410.08-1.000.10
2025-02-2720.0560.320.07-1.000.07
2025-03-0320.2562.690.07-1.000.06
2025-03-0420.3572.130.08-1.000.05
2025-03-0520.4069.090.09-1.000.05
2025-03-0620.7066.000.12-1.000.07

4. 交易信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2020.200中性
2025-02-2120.400中性
2025-02-2420.350中性
2025-02-2520.200中性
2025-02-2620.350中性
2025-02-2720.050中性
2025-03-0320.250中性
2025-03-0420.35-1賣出
2025-03-0520.400中性
2025-03-0620.70-1賣出

5. 風險指標


指標數值
下行風險16.73
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數1369.49
索提諾比率0.30
波動率比率(上行/下行)1.26
95%VaRnan
99%VaRnan

6. 波動性指標


指標數值
日波動率1.56
年化波動率24.79
5日波動率1.31
10日波動率1.37
20日波動率1.40
60日波動率1.44
上行波動率1.33
下行波動率1.05
收益率峰度7.02
收益率偏度0.65
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-10.00
波動率比率(上行/下行)1.26
平均真實範圍(ATR)0.34
ATR百分比2.18

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-2.964753.606891612.5-0.868175
2-0.6655723.915531637.5-0.212548
33.582476.531531662.50.522971
42.132596.573671457.14290.299061
5-1.532265.414111540-0.313796
6-0.428452.561821442.8571-0.232302
72.321196.299351566.66670.342023
8-1.608364.832561533.3333-0.367306
92.534337.6826315600.308184
10-1.336715.417361533.3333-0.27751
110.6462433.708591566.66670.129315
124.602065.7717715800.768463

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
124.602065.7717715800.768463
33.582476.531531662.50.522971
92.534337.6826315600.308184

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-2.964753.606891612.5-0.868175
8-1.608364.832561533.3333-0.367306
5-1.532265.414111540-0.313796

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
12114.6020680
323.5824762.5
982.5343360

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
112-2.9647587.5
87-1.6083666.6667
54-1.5322660

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.12
趨勢持續性44.89

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.23
趨勢持續性45.90

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.44
趨勢持續性47.77

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.28
趨勢持續性51.41

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向上升
5日均線趨勢_趨勢強度0.39
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度2.39
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度0.89
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-6.75

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.12
成交量動量inf
動量持續性44.76

10日動量


指標數值
價格動量0.24
成交量動量inf
動量持續性45.73

20日動量


指標數值
價格動量0.45
成交量動量inf
動量持續性47.69

60日動量


指標數值
價格動量1.29
成交量動量inf
動量持續性51.30

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率nan

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率20.62
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度0.89

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量256.66
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率55.17
中期上漲機率44.94
長期上漲機率40.26

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.06510.11800.1950
Volume_Shares0.06511.00000.15310.2144
RSI_140.11800.15311.00000.6450
MACD0.19500.21440.64501.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲48.333%
下跌44.483%

13. 按月份分析策略表現


月份信號次數準確率
1298.0-93.62%
2245.0-122.86%
3337.0-111.87%
4271.0-106.27%
5318.0-123.58%
6288.0-108.68%
7326.0-111.96%
8330.0-112.73%
9305.0-123.93%
10308.0-93.51%
11323.0-113.00%
12331.0-112.69%

14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 20.700


潛在支撐位 (由高到低)



  • 20.282

  • 20.052

  • 19.106


潛在阻力位 (由低到高)



  • 20.900

  • 20.999


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅0.016
上漲比例43.761

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅0.027
上漲比例47.668

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
10.00939704-0.016536445.3409
20.0223744-0.0023226945.1539
30.02361550.056877245.8897
40.01922920.066963546.5696

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
10.018014644.2144
20.011465745.5189
30.0093626943.4833
40.027724148.3529
50.043673550

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅0.019
上漲天數比例45.761
下跌天數比例38.098
平盤天數比例15.924

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例22.527
平均漲幅1.553
平均成交量變化(張)359.116

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例17.717
平均漲幅0.978
平均成交量變化(張)-44.631

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例25.734
平均跌幅-0.894
平均成交量變化(張)inf

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例34.022
平均跌幅-0.789
平均成交量變化(張)-46.855

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率11.087
平均漲跌幅0.971
上漲比例60.539
平均成交量(張)974.616

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.065
成交量變化與價格變化相關係數0.122

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


時間週期收盤價變化率RSI布林帶位置MACD柱狀值
最近一天0.00%66.0068.39%0.07
最近三天1.72%66.0068.39%0.07
最近一周2.48%66.0068.39%0.07
最近半個月4.02%66.0068.39%0.07
最近一個月6.98%66.0068.39%0.07

成交量分析


指標數值
近期平均成交量180.09張
成交量趨勢197.46%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點20.28
第2個買點20.05
第3個買點19.11

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位18.72 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標20.90 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:98.32% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:95.32% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:82.40% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.54個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:22.31%

  • 中期(20日)波動率:19.28%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:15.76

  • 價格波動範圍:9.45 ~ 25.10

  • 價格變異係數:17.66%


風險指標



  • 最大回撤:-33.47%

  • 回撤恢復天數:-361天

  • 風險調整後收益:0.20


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-2.13%

  • 近期波動率:22.50%

  • 近期最大回撤:-11.21%

  • 近期上漲天數比例:43.33%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-942.36%

  • 波動率相對表現:-2.33%

  • 回撤相對表現:+22.26%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:55.17%

  • 近90日上漲機率:44.94%

  • 歷史整體上漲機率:40.26%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 42.86%

  • 2025-02: 44.44%

  • 2025-03: 100.00%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-08 06:02:54



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