股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
指標 | 數值 |
---|---|
數據天數 | 3680.00 |
平均收盤價 | 15.76 |
收盤價標準差 | 2.78 |
最高價 | 25.10 |
最低價 | 9.45 |
平均成交量(張) | 268.20 |
成交量標準差(張) | 673.44 |
平均成交金額 | 4337947.40 |
平均成交筆數 | 90.63 |
平均漲跌幅 | 0.15 |
上漲天數比例 | 45.76 |
最大單日漲幅 | 10.28 |
最大單日跌幅 | -10.53 |
年化波動率 | 24.79 |
最大回撤 | -33.47 |
2. 按星期分析
星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
週一 | 15.78 | 2.80 | 301.40 | 93.85 | 0.20 | 46.25 |
週二 | 15.78 | 2.79 | 244.79 | 91.90 | 0.07 | 43.88 |
週三 | 15.77 | 2.77 | 268.17 | 90.18 | 0.12 | 45.01 |
週四 | 15.77 | 2.77 | 270.68 | 87.79 | 0.18 | 47.15 |
週五 | 15.75 | 2.81 | 259.14 | 90.37 | 0.16 | 46.40 |
週六 | 14.18 | 1.99 | 148.27 | 47.73 | 0.65 | 53.33 |
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-20 | 20.20 | 51.39 | 0.01 | -1.00 | 0.14 |
2025-02-21 | 20.40 | 62.12 | 0.04 | -1.00 | 0.14 |
2025-02-24 | 20.35 | 69.49 | 0.06 | -1.00 | 0.13 |
2025-02-25 | 20.20 | 63.79 | 0.06 | -1.00 | 0.11 |
2025-02-26 | 20.35 | 64.41 | 0.08 | -1.00 | 0.10 |
2025-02-27 | 20.05 | 60.32 | 0.07 | -1.00 | 0.07 |
2025-03-03 | 20.25 | 62.69 | 0.07 | -1.00 | 0.06 |
2025-03-04 | 20.35 | 72.13 | 0.08 | -1.00 | 0.05 |
2025-03-05 | 20.40 | 69.09 | 0.09 | -1.00 | 0.05 |
2025-03-06 | 20.70 | 66.00 | 0.12 | -1.00 | 0.07 |
4. 交易信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-02-20 | 20.20 | 0 | 中性 |
2025-02-21 | 20.40 | 0 | 中性 |
2025-02-24 | 20.35 | 0 | 中性 |
2025-02-25 | 20.20 | 0 | 中性 |
2025-02-26 | 20.35 | 0 | 中性 |
2025-02-27 | 20.05 | 0 | 中性 |
2025-03-03 | 20.25 | 0 | 中性 |
2025-03-04 | 20.35 | -1 | 賣出 |
2025-03-05 | 20.40 | 0 | 中性 |
2025-03-06 | 20.70 | -1 | 賣出 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 16.73 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 1369.49 |
索提諾比率 | 0.30 |
波動率比率(上行/下行) | 1.26 |
95%VaR | nan |
99%VaR | nan |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 1.56 |
年化波動率 | 24.79 |
5日波動率 | 1.31 |
10日波動率 | 1.37 |
20日波動率 | 1.40 |
60日波動率 | 1.44 |
上行波動率 | 1.33 |
下行波動率 | 1.05 |
收益率峰度 | 7.02 |
收益率偏度 | 0.65 |
最大單日漲幅 | 10.00 |
最大單日跌幅 | -10.00 |
波動率比率(上行/下行) | 1.26 |
平均真實範圍(ATR) | 0.34 |
ATR百分比 | 2.18 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | -2.96475 | 3.60689 | 16 | 12.5 | -0.868175 |
2 | -0.665572 | 3.91553 | 16 | 37.5 | -0.212548 |
3 | 3.58247 | 6.53153 | 16 | 62.5 | 0.522971 |
4 | 2.13259 | 6.57367 | 14 | 57.1429 | 0.299061 |
5 | -1.53226 | 5.41411 | 15 | 40 | -0.313796 |
6 | -0.42845 | 2.56182 | 14 | 42.8571 | -0.232302 |
7 | 2.32119 | 6.29935 | 15 | 66.6667 | 0.342023 |
8 | -1.60836 | 4.83256 | 15 | 33.3333 | -0.367306 |
9 | 2.53433 | 7.68263 | 15 | 60 | 0.308184 |
10 | -1.33671 | 5.41736 | 15 | 33.3333 | -0.27751 |
11 | 0.646243 | 3.70859 | 15 | 66.6667 | 0.129315 |
12 | 4.60206 | 5.77177 | 15 | 80 | 0.768463 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
12 | 4.60206 | 5.77177 | 15 | 80 | 0.768463 |
3 | 3.58247 | 6.53153 | 16 | 62.5 | 0.522971 |
9 | 2.53433 | 7.68263 | 15 | 60 | 0.308184 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | -2.96475 | 3.60689 | 16 | 12.5 | -0.868175 |
8 | -1.60836 | 4.83256 | 15 | 33.3333 | -0.367306 |
5 | -1.53226 | 5.41411 | 15 | 40 | -0.313796 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
12 | 11 | 4.60206 | 80 |
3 | 2 | 3.58247 | 62.5 |
9 | 8 | 2.53433 | 60 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
1 | 12 | -2.96475 | 87.5 |
8 | 7 | -1.60836 | 66.6667 |
5 | 4 | -1.53226 | 60 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.12 |
趨勢持續性 | 44.89 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.23 |
趨勢持續性 | 45.90 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.44 |
趨勢持續性 | 47.77 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 1.28 |
趨勢持續性 | 51.41 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | 0.39 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | 2.39 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | 0.89 |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | -6.75 |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.12 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 44.76 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.24 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 45.73 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.45 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 47.69 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 1.29 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 51.30 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | -0.00 |
成交量動量變化率 | nan |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 20.62 |
波動率趨勢 | 上升 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 上升 |
趨勢強度 | 0.89 |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 中性 |
RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 256.66 |
成交量趨勢 | 上升 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 55.17 |
中期上漲機率 | 44.94 |
長期上漲機率 | 40.26 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | 0.0651 | 0.1180 | 0.1950 |
Volume_Shares | 0.0651 | 1.0000 | 0.1531 | 0.2144 |
RSI_14 | 0.1180 | 0.1531 | 1.0000 | 0.6450 |
MACD | 0.1950 | 0.2144 | 0.6450 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 48.333% |
下跌 | 44.483% |
13. 按月份分析策略表現
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298.0 | -93.62% |
2 | 245.0 | -122.86% |
3 | 337.0 | -111.87% |
4 | 271.0 | -106.27% |
5 | 318.0 | -123.58% |
6 | 288.0 | -108.68% |
7 | 326.0 | -111.96% |
8 | 330.0 | -112.73% |
9 | 305.0 | -123.93% |
10 | 308.0 | -93.51% |
11 | 323.0 | -113.00% |
12 | 331.0 | -112.69% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 20.700
潛在支撐位 (由高到低)
- 20.282
- 20.052
- 19.106
潛在阻力位 (由低到高)
- 20.900
- 20.999
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | 0.016 |
上漲比例 | 43.761 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | 0.027 |
上漲比例 | 47.668 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | 0.00939704 | -0.0165364 | 45.3409 |
2 | 0.0223744 | -0.00232269 | 45.1539 |
3 | 0.0236155 | 0.0568772 | 45.8897 |
4 | 0.0192292 | 0.0669635 | 46.5696 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | 0.0180146 | 44.2144 |
2 | 0.0114657 | 45.5189 |
3 | 0.00936269 | 43.4833 |
4 | 0.0277241 | 48.3529 |
5 | 0.0436735 | 50 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | 0.019 |
上漲天數比例 | 45.761 |
下跌天數比例 | 38.098 |
平盤天數比例 | 15.924 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 22.527 |
平均漲幅 | 1.553 |
平均成交量變化(張) | 359.116 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 17.717 |
平均漲幅 | 0.978 |
平均成交量變化(張) | -44.631 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 25.734 |
平均跌幅 | -0.894 |
平均成交量變化(張) | inf |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 34.022 |
平均跌幅 | -0.789 |
平均成交量變化(張) | -46.855 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 11.087 |
平均漲跌幅 | 0.971 |
上漲比例 | 60.539 |
平均成交量(張) | 974.616 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | 0.065 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.122 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
---|---|---|---|---|
最近一天 | 0.00% | 66.00 | 68.39% | 0.07 |
最近三天 | 1.72% | 66.00 | 68.39% | 0.07 |
最近一周 | 2.48% | 66.00 | 68.39% | 0.07 |
最近半個月 | 4.02% | 66.00 | 68.39% | 0.07 |
最近一個月 | 6.98% | 66.00 | 68.39% | 0.07 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 180.09張 |
成交量趨勢 | 197.46% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 20.28 |
第2個買點 | 20.05 |
第3個買點 | 19.11 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 18.72 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 20.90 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:98.32% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:95.32% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:82.40% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.54個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:22.31%
- 中期(20日)波動率:19.28%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:15.76
- 價格波動範圍:9.45 ~ 25.10
- 價格變異係數:17.66%
風險指標
- 最大回撤:-33.47%
- 回撤恢復天數:-361天
- 風險調整後收益:0.20
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:-2.13%
- 近期波動率:22.50%
- 近期最大回撤:-11.21%
- 近期上漲天數比例:43.33%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:-942.36%
- 波動率相對表現:-2.33%
- 回撤相對表現:+22.26%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:55.17%
- 近90日上漲機率:44.94%
- 歷史整體上漲機率:40.26%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 42.86%
- 2025-02: 44.44%
- 2025-03: 100.00%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間:2025-03-08 06:02:54
相關資訊
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