台火(9902)綜合分析報告-2025-03-15更新,提供合理價位、1. 基本統計指標2. 按星期分析3. 技術指標4. 交易信號 ■ 4.1 綜合信號 ■ 4.2 個別技術指標信號5. 風險指標6. 波動性指標7. 季節性分析 ■ 月度統計 ■ 最佳月份 ■ 最差月份 ■ 提前布局最佳買入策略


台火的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3725.00
平均收盤價12.16
收盤價標準差2.85
最高價24.90
最低價6.42
平均成交量(張)527.62
成交量標準差(張)1147.69
平均成交金額7512223.19
平均成交筆數212.10
平均漲跌幅-0.10
上漲天數比例39.01
最大單日漲幅10.58
最大單日跌幅-10.31
年化波動率31.87
最大回撤-69.86

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一12.172.88555.61226.26-0.0838.08
週二12.172.86523.59210.31-0.1937.98
週三12.132.84544.57211.55-0.0239.41
週四12.162.83512.44209.96-0.1140.08
週五12.182.85505.81204.56-0.1139.59
週六10.902.51334.88113.00-0.0033.33

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-0315.9557.1415.8915.810.080.060.000.02
2025-03-0416.0068.0015.9115.830.080.070.000.02
2025-03-0516.1068.0015.9415.850.090.070.000.02
2025-03-0616.0547.0615.9515.860.090.070.000.02
2025-03-0715.9544.4415.9515.870.090.080.000.01
2025-03-1015.8542.1115.9415.870.070.08-1.00-0.01
2025-03-1115.7542.1115.9115.860.050.070.00-0.02
2025-03-1215.5528.5715.8515.840.020.060.00-0.04
2025-03-1315.6534.7815.8215.820.000.050.00-0.05
2025-03-1415.7037.5015.8015.81-0.010.040.00-0.05

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2116.000中性
2025-02-2415.950中性
2025-02-2515.800中性
2025-02-2615.900中性
2025-02-2715.950中性
2025-03-0315.950中性
2025-03-0416.000中性
2025-03-0516.100中性
2025-03-0616.050中性
2025-03-0715.950中性
2025-03-1015.850中性
2025-03-1115.750中性
2025-03-1215.552強烈買入
2025-03-1315.651買入
2025-03-1415.700中性

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-2116.00持平持平持平持平持平
2025-02-2415.95持平持平持平持平持平
2025-02-2515.80持平持平持平持平持平
2025-02-2615.90持平持平持平持平持平
2025-02-2715.95持平持平持平持平持平
2025-03-0315.95持平持平持平持平持平
2025-03-0416.00持平持平持平持平持平
2025-03-0516.10持平持平持平持平持平
2025-03-0616.05持平持平持平持平持平
2025-03-0715.95持平持平持平持平持平
2025-03-1015.85持平持平賣出持平買入
2025-03-1115.75持平持平持平持平持平
2025-03-1215.55賣出買入持平買入買入
2025-03-1315.65持平持平持平持平買入
2025-03-1415.70持平持平持平持平持平

5. 風險指標


指標數值
下行風險21.56
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數677.11
索提諾比率0.22
波動率比率(上行/下行)1.40
95%VaR-2.66
99%VaR-5.83

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.01
年化波動率31.87
5日波動率1.53
10日波動率1.63
20日波動率1.71
60日波動率1.81
上行波動率1.90
下行波動率1.36
收益率峰度7.24
收益率偏度0.95
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-10.00
波動率比率(上行/下行)1.40
平均真實範圍(ATR)0.32
ATR百分比2.54

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-2.874784.340611618.75-0.700695
21.806575.894511668.750.278209
30.06179567.109441650-0.014751
45.8501116.70621553.33330.3402
50.44756211.9851553.33330.0234373
6-2.249627.0261533.3333-0.343906
70.85230811.57151533.33330.0592524
8-4.072499.461391533.3333-0.448048
90.5316327.1489615400.0510515
10-1.329056.377481540-0.23453
112.070619.545961546.66670.19945
122.940467.891211566.66670.351505

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
45.8501116.70621553.33330.3402
122.940467.891211566.66670.351505
112.070619.545961546.66670.19945

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
8-4.072499.461391533.3333-0.448048
1-2.874784.340611618.75-0.700695
6-2.249627.0261533.3333-0.343906

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
435.8501153.3333
12112.9404666.6667
11102.0706146.6667

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
87-4.0724966.6667
112-2.8747881.25
65-2.2496266.6667

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.13
趨勢持續性44.56

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.24
趨勢持續性46.15

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.48
趨勢持續性45.07

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.45
趨勢持續性46.82

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-1.81
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-0.56
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度3.16
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-11.57

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.13
成交量動量130.85
動量持續性44.56

10日動量


指標數值
價格動量0.24
成交量動量155.86
動量持續性46.15

20日動量


指標數值
價格動量0.48
成交量動量205.30
動量持續性45.07

60日動量


指標數值
價格動量1.45
成交量動量248.66
動量持續性46.82

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率-0.02

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率8.95
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度3.16

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢上升

成交量狀態


指標數值
當前成交量100.27
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率44.83
中期上漲機率43.82
長期上漲機率40.92

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.32750.10260.2726
Volume_Shares0.32751.00000.32390.4954
RSI_140.10260.32391.00000.5869
MACD0.27260.49540.58691.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲53.012%
下跌39.794%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
129826.17%
22456.53%
33438.45%
42914.12%
531824.21%
6307-3.26%
732637.73%
833031.21%
930515.08%
1030842.53%
1132315.79%
12331-12.99%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 42.53%)

  • 最差表現月份:12月 (準確率: -12.99%)

  • 平均準確率:16.30%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.68%
22451.22%
3343-0.29%
42910.00%
53181.26%
6307-0.98%
7326-0.31%
83300.30%
93050.00%
10308-0.32%
11323-0.31%
123311.21%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 1.26%)

  • 最差表現月份:1月 (準確率: -1.68%)

  • 平均準確率:0.01%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
12985.37%
2245-2.04%
3343-0.87%
4291-5.15%
53187.86%
6307-4.23%
73269.20%
83308.48%
93054.59%
1030813.96%
113235.26%
12331-9.37%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 13.96%)

  • 最差表現月份:12月 (準確率: -9.37%)

  • 平均準確率:2.76%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1298-3.02%
22452.04%
3343-0.58%
42910.69%
53181.26%
6307-1.95%
73260.92%
83300.30%
9305-0.66%
10308-0.97%
113230.93%
123311.21%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 2.04%)

  • 最差表現月份:1月 (準確率: -3.02%)

  • 平均準確率:0.01%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
12980.67%
2245-4.08%
3343-0.87%
4291-4.12%
53182.20%
6307-1.63%
73263.07%
83302.73%
9305-1.64%
103082.60%
11323-0.62%
12331-8.46%


  • 最佳表現月份:7月 (準確率: 3.07%)

  • 最差表現月份:12月 (準確率: -8.46%)

  • 平均準確率:-0.85%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
129824.83%
22459.39%
334311.08%
429112.71%
531811.64%
63075.54%
732624.85%
833019.39%
930512.79%
1030827.27%
1132310.53%
123312.42%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 27.27%)

  • 最差表現月份:12月 (準確率: 2.42%)

  • 平均準確率:14.37%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 15.700


潛在支撐位 (由高到低)



  • 15.613

  • 15.500


潛在阻力位 (由低到高)



  • 16.197

  • 16.500


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.022
上漲比例36.870

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.004
上漲比例39.744

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.02723480.0054602638.149
2-0.01932310.067253238.9738
3-0.0132362-0.029092740.6868
4-0.008887730.062500638.1497

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.020940937.5151
2-0.026906138.934
3-0.011767439.4527
4-0.018546539.3023
50.012668941.2162

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.017
上漲天數比例39.007
下跌天數比例48.349
平盤天數比例12.644

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例21.691
平均漲幅2.009
平均成交量變化(張)266.901

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例19.221
平均漲幅0.958
平均成交量變化(張)-38.705

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例25.987
平均跌幅-1.119
平均成交量變化(張)99.867

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例33.101
平均跌幅-0.915
平均成交量變化(張)-41.682

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率9.584
平均漲跌幅1.844
上漲比例66.387
平均成交量(張)2270.361

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.328
成交量變化與價格變化相關係數0.408

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天0.96%100.72-7.59%3.63%0.00%
最近一周-2.18%92.624.31%11.25%0.00%
最近半個月-1.88%87.68161.32%9.97%20.00%
最近一個月2.28%91.0117.17%13.98%30.00%
最近兩個月-4.85%115.23-21.99%17.34%30.00%
最近三個月-9.25%136.05-0.06%19.42%28.89%
最近半年-6.27%921.27-86.30%39.96%31.67%
最近一年34.76%993.1188.39%39.33%30.14%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天33.6/28.6/37.5/8.9-98.8%/60.2%/-70.2%-0.05/-0.04/-0.05/-0.00
最近一周39.5/47.1/37.5/-9.6-46.7%/-115.6%/-70.2%-0.02/0.02/-0.05/-0.06
最近半個月51.2/62.1/37.5/-24.6-1.5%/-122.5%/-70.2%0.01/0.07/-0.05/-0.11
最近一個月57.4/39.0/37.5/-1.523.1%/-60.6%/-70.2%0.05/0.05/-0.05/-0.10
最近兩個月44.3/30.6/37.5/6.9-20.0%/-11.4%/-70.2%0.02/-0.05/-0.05/-0.00
最近三個月44.2/19.6/37.5/17.9-19.8%/-20.4%/-70.2%0.02/-0.02/-0.05/-0.03
最近半年45.4/60.5/37.5/-23.0-14.7%/-62.7%/-70.2%-0.01/-0.09/-0.05/0.05
最近一年51.5/40.0/37.5/-2.59.5%/-46.7%/-70.2%0.00/0.02/-0.05/-0.07

成交量分析


指標數值
近期平均成交量91.01張
成交量趨勢17.17%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點15.61
第2個買點15.50

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位15.19 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標16.20 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:97.76% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:92.72% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:60.51% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.63個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:32.41%

  • 中期(20日)波動率:30.84%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:12.16

  • 價格波動範圍:6.42 ~ 24.90

  • 價格變異係數:23.45%


風險指標



  • 最大回撤:-69.86%

  • 回撤恢復天數:-2364天

  • 風險調整後收益:0.15


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-4.85%

  • 近期波動率:17.34%

  • 近期最大回撤:-11.21%

  • 近期上漲天數比例:43.33%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-1192.70%

  • 波動率相對表現:-14.71%

  • 回撤相對表現:+58.65%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:44.83%

  • 近90日上漲機率:43.82%

  • 歷史整體上漲機率:40.92%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 50.00%

  • 2025-02: 44.44%

  • 2025-03: 44.44%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-15 13:50:35



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