技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 21.176 |
| MACD | -0.941 |
| DIF | -0.941 |
| EMA_12 | 49.443 |
| EMA_26 | 50.384 |
| MACD Signal | -0.510 |
| MACD Histogram | -0.431 |
| 布林帶上軌 | 55.542 |
| 布林帶中軌 | 51.080 |
| 布林帶下軌 | 46.618 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 48.100
潛在支撐位 (由高到低)
- 46.618
- 46.500
潛在阻力位 (由低到高)
- 55.542
- 55.700
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.884 |
| 年化波動率 | 45.786 |
| 5日波動率 | 2.459 |
| 10日波動率 | 2.600 |
| 20日波動率 | 2.686 |
| 60日波動率 | 2.769 |
| 上行波動率 | 2.339 |
| 下行波動率 | 1.747 |
| 收益率峰度 | 2.701 |
| 收益率偏度 | 0.605 |
| 最大單日漲幅 | 12.460 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.339 |
| 平均真實範圍(ATR) | 2.200 |
| ATR百分比 | 3.871 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.082% |
| 月初效應-上漲比例 | 39.912% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.287% |
| 月底效應-上漲比例 | 36.306% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.247% |
| 上漲天數比例 | 37.335% |
| 下跌天數比例 | 58.971% |
| 平盤天數比例 | 3.694% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 25.462% | 2.850% | 144.011% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.910% | 1.367% | -35.256% |
| 價格下跌_成交量上升 | 20.844% | -2.360% | 63.424% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.784% | -1.588% | -34.997% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.290% |
| 平均漲跌幅 | 2.301% |
| 上漲比例 | 66.667% |
| 平均成交量(張) | 3284 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.313 |
| 價量變化相關性 | 0.249 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 61 | 44 | 72.131% |
| 3 | 下跌 | 342 | 143 | 41.813% |
| 5 | 上漲 | 4 | 4 | 100.000% |
| 5 | 下跌 | 115 | 56 | 48.696% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 2 | 2 | 100.000% |
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