中揚光的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數1516.00
平均收盤價56.21
收盤價標準差14.71
最高價110.50
最低價32.65
平均成交量(張)984.93
成交量標準差(張)1805.99
平均成交金額63964522.36
平均成交筆數720.56
平均漲跌幅-0.40
上漲天數比例37.34
最大單日漲幅12.52
最大單日跌幅-11.75
年化波動率45.79
最大回撤-69.20

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一56.3814.69967.33702.48-0.4737.00
週二56.1914.55954.90697.97-0.4035.60
週三56.1114.531055.85767.83-0.3539.48
週四56.2414.76966.47717.81-0.4437.95
週五56.0114.96979.20715.68-0.3336.73
週六96.00nan909.70792.00-0.310.00

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-0350.1051.0352.3151.990.310.50-1.00-0.19
2025-03-0450.0047.0651.9551.850.100.420.00-0.32
2025-03-0550.0032.0851.6551.71-0.060.330.00-0.39
2025-03-0649.6030.9151.3451.55-0.220.220.00-0.44
2025-03-0748.8534.1750.9551.35-0.400.090.00-0.49
2025-03-1048.9022.0250.6451.17-0.53-0.030.00-0.50
2025-03-1148.3519.7750.2950.96-0.68-0.160.00-0.52
2025-03-1248.4518.8650.0050.78-0.77-0.280.00-0.49
2025-03-1347.9518.6449.6950.57-0.88-0.400.00-0.48
2025-03-1448.1021.1849.4450.38-0.94-0.510.00-0.43

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2153.000中性
2025-02-2453.500中性
2025-02-2552.500中性
2025-02-2653.500中性
2025-02-2752.100中性
2025-03-0350.100中性
2025-03-0450.000中性
2025-03-0550.001買入
2025-03-0649.601買入
2025-03-0748.851買入
2025-03-1048.902強烈買入
2025-03-1148.351買入
2025-03-1248.451買入
2025-03-1347.952強烈買入
2025-03-1448.101買入

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-2153.00持平持平持平持平持平
2025-02-2453.50持平持平持平持平持平
2025-02-2552.50持平持平持平持平持平
2025-02-2653.50持平持平持平持平持平
2025-02-2752.10持平持平持平持平持平
2025-03-0350.10持平持平賣出持平買入
2025-03-0450.00賣出持平持平持平買入
2025-03-0550.00持平持平持平持平買入
2025-03-0649.60持平持平持平持平買入
2025-03-0748.85持平持平持平持平買入
2025-03-1048.90持平買入持平持平買入
2025-03-1148.35持平買入持平持平持平
2025-03-1248.45持平買入持平持平持平
2025-03-1347.95持平買入持平持平買入
2025-03-1448.10持平買入持平持平持平

5. 風險指標


指標數值
下行風險27.73
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數0.00
索提諾比率-0.07
波動率比率(上行/下行)1.34
95%VaR-4.24
99%VaR-7.50

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.88
年化波動率45.79
5日波動率2.46
10日波動率2.60
20日波動率2.69
60日波動率2.77
上行波動率2.34
下行波動率1.75
收益率峰度2.70
收益率偏度0.60
最大單日漲幅12.46
最大單日跌幅-10.00
波動率比率(上行/下行)1.34
平均真實範圍(ATR)2.20
ATR百分比3.87

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-3.737236.52289728.5714-0.598492
25.114838.36182771.42860.591756
3-4.8812613.5089742.8571-0.373674
47.0160116.1844666.66670.423207
5-9.3316212.2783633.3333-0.773586
61.849377.855946500.214195
7-3.1355410.7775633.3333-0.306399
8-8.501846.2006760-1.398
9-3.245879.15106633.3333-0.372912
10-0.6972734.83509633.3333-0.178681
117.01167.8536666.66670.871566
127.4427515.9365742.85710.456567

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
127.4427515.9365742.85710.456567
47.0160116.1844666.66670.423207
117.01167.8536666.66670.871566

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
5-9.3316212.2783633.3333-0.773586
8-8.501846.2006760-1.398
3-4.8812613.5089742.8571-0.373674

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
12117.4427542.8571
437.0160166.6667
11107.011666.6667

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
54-9.3316266.6667
87-8.50184100
32-4.8812657.1429

綜合季節性策略建議


舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.02
趨勢持續性46.83

10日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.04
趨勢持續性46.44

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.03
趨勢持續性48.02

60日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.28
趨勢持續性46.70

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-2.26
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-7.39
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度0.67
60日均線趨勢_趨勢方向上升
60日均線趨勢_趨勢強度3.76

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量-0.02
成交量動量86.02
動量持續性46.83

10日動量


指標數值
價格動量-0.04
成交量動量114.28
動量持續性46.44

20日動量


指標數值
價格動量0.03
成交量動量157.16
動量持續性48.02

60日動量


指標數值
價格動量-0.28
成交量動量260.98
動量持續性46.70

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.01
成交量動量變化率0.01

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率26.10
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度0.67

市場情緒


指標數值
RSI狀態超賣
RSI趨勢上升

成交量狀態


指標數值
當前成交量213.58
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率41.38
中期上漲機率43.82
長期上漲機率46.40

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.31290.17190.2729
Volume_Shares0.31291.00000.32050.4015
RSI_140.17190.32051.00000.6070
MACD0.27290.40150.60701.0000

相關係數解讀：



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲72.131%
下跌41.813%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
112420.97%
21105.45%
314136.17%
4115-13.91%
512880.47%
6120-5.00%
713140.46%
813188.55%
912253.28%
1011924.37%
11129-28.68%
12146-35.62%


  • 最佳表現月份：8月 (準確率: 88.55%)

  • 最差表現月份：12月 (準確率: -35.62%)

  • 平均準確率：22.21%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1124-2.42%
21104.55%
3141-1.42%
4115-0.87%
51280.78%
6120-0.83%
71310.00%
8131-0.76%
91221.64%
10119-0.84%
111293.10%
12146-2.05%


  • 最佳表現月份：2月 (準確率: 4.55%)

  • 最差表現月份：1月 (準確率: -2.42%)

  • 平均準確率：0.07%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
1124-0.81%
21106.36%
314112.77%
4115-17.39%
512832.03%
6120-6.67%
71317.63%
813136.64%
912214.75%
101197.56%
11129-10.85%
12146-18.49%


  • 最佳表現月份：8月 (準確率: 36.64%)

  • 最差表現月份：12月 (準確率: -18.49%)

  • 平均準確率：5.30%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1124-1.61%
21103.64%
3141-0.71%
4115-2.61%
51281.56%
61200.00%
7131-0.76%
81312.29%
9122-1.64%
101190.00%
111290.78%
12146-0.68%


  • 最佳表現月份：2月 (準確率: 3.64%)

  • 最差表現月份：4月 (準確率: -2.61%)

  • 平均準確率：0.02%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
11241.61%
2110-13.64%
31413.55%
4115-1.74%
51283.91%
6120-3.33%
71312.29%
81316.11%
91226.56%
101193.36%
11129-6.20%
12146-11.64%


  • 最佳表現月份：9月 (準確率: 6.56%)

  • 最差表現月份：2月 (準確率: -13.64%)

  • 平均準確率：-0.76%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
112424.19%
21104.55%
314121.99%
41158.70%
512842.19%
61205.83%
713131.30%
813144.27%
912231.97%
1011914.29%
11129-15.50%
12146-2.74%


  • 最佳表現月份：8月 (準確率: 44.27%)

  • 最差表現月份：11月 (準確率: -15.50%)

  • 平均準確率：17.59%


信號說明：



  • 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號：移動平均線交叉信號

  • RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）

  • MACD信號：MACD交叉信號

  • 布林通道信號：價格突破布林通道信號

  • KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 48.100


潛在支撐位 (由高到低)



  • 46.618

  • 46.500


潛在阻力位 (由低到高)



  • 55.542

  • 55.700


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.082
上漲比例39.912

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.287
上漲比例36.306

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.185467-0.053881437.8667
2-0.3677690.013759435.2617
3-0.335156-0.21315133.8542
4-0.1067260.24771442.132

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.1114841.0876
2-0.38460534.7458
3-0.11092939.3443
4-0.37824234.5821
5-0.24491536.4407

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.247
上漲天數比例37.335
下跌天數比例58.971
平盤天數比例3.694

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例25.462
平均漲幅2.850
平均成交量變化(張)144.011

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例20.910
平均漲幅1.367
平均成交量變化(張)-35.256

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例20.844
平均跌幅-2.360
平均成交量變化(張)63.424

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例32.784
平均跌幅-1.588
平均成交量變化(張)-34.997

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率10.290
平均漲跌幅2.301
上漲比例66.667
平均成交量(張)3283.840

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.313
成交量變化與價格變化相關係數0.249

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-0.72%241.12-9.56%15.10%66.67%
最近一周-3.02%300.63-2.51%12.74%57.14%
最近半個月-9.25%370.37-48.74%23.53%46.67%
最近一個月-5.87%606.96-51.56%35.07%46.67%
最近兩個月-9.07%922.59-67.70%42.34%40.00%
最近三個月-2.24%872.20-27.29%41.65%40.00%
最近半年-23.29%800.65-66.07%40.58%35.00%
最近一年33.24%1947.86138.82%48.00%38.08%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天19.6/18.9/21.2/2.3-73.6%/9.5%/-66.8%-0.47/-0.49/-0.43/0.06
最近一周23.7/30.9/21.2/-9.7-77.9%/4.5%/-66.8%-0.48/-0.44/-0.43/0.00
最近半個月40.5/65.2/21.2/-44.0-36.4%/-110.5%/-66.8%-0.23/0.28/-0.43/-0.71
最近一個月46.0/51.0/21.2/-29.8-8.2%/-46.8%/-66.8%-0.08/-0.20/-0.43/-0.23
最近兩個月48.3/67.7/21.2/-46.5-5.1%/-122.4%/-66.8%-0.09/0.42/-0.43/-0.85
最近三個月49.3/46.2/21.2/-25.0-0.4%/-50.8%/-66.8%-0.03/-0.01/-0.43/-0.42
最近半年46.5/49.6/21.2/-28.4-13.0%/-32.2%/-66.8%0.03/-0.09/-0.43/-0.34
最近一年50.4/24.1/21.2/-3.03.2%/-7.6%/-66.8%-0.00/0.03/-0.43/-0.46

成交量分析


指標數值
近期平均成交量606.96張
成交量趨勢-51.56%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點46.62
第2個買點46.50

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位45.57 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標55.54 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略：

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略：



  6. 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性：96.13% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性：83.96% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性：43.65% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度：1.84個交易日

  • 波動特徵：

  • 短期(5日)波動率：46.67%

  • 中期(20日)波動率：44.88%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格：56.21

  • 價格波動範圍：32.65 ~ 110.50

  • 價格變異係數：26.17%


風險指標



  • 最大回撤：-69.20%

  • 回撤恢復天數：580天

  • 風險調整後收益：-0.04


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率：-9.07%

  • 近期波動率：42.34%

  • 近期最大回撤：-12.82%

  • 近期上漲天數比例：41.67%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現：-1067.39%

  • 波動率相對表現：-3.60%

  • 回撤相對表現：+56.38%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率：41.38%

  • 近90日上漲機率：43.82%

  • 歷史整體上漲機率：46.40%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 42.86%

  • 2025-02: 50.00%

  • 2025-03: 33.33%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率低於歷史平均，市場弱勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間：2025-03-15 13:48:40



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資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置