臻鼎-KY的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3232.00
平均收盤價93.76
收盤價標準差21.27
最高價160.50
最低價48.00
平均成交量(張)5013.65
成交量標準差(張)4018.14
平均成交金額491668148.35
平均成交筆數2888.35
平均漲跌幅-0.17
上漲天數比例40.10
最大單日漲幅11.32
最大單日跌幅-8.56
年化波動率34.74
最大回撤-54.43

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一93.8421.404636.712679.16-0.2139.87
週二93.9321.255169.642960.15-0.1638.59
週三93.9321.165295.253075.64-0.1040.64
週四93.9121.275247.633023.39-0.2041.18
週五93.6221.304765.962729.50-0.2039.52
週六73.7010.052123.111252.710.5471.43

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-03114.5034.38118.88118.91-0.030.400.00-0.43
2025-03-04114.5034.38118.20118.58-0.380.240.00-0.62
2025-03-05116.0042.42117.87118.39-0.530.090.00-0.61
2025-03-06114.0030.30117.27118.07-0.80-0.090.00-0.71
2025-03-07114.0033.33116.77117.77-1.00-0.270.00-0.73
2025-03-10113.5027.59116.26117.45-1.19-0.450.00-0.73
2025-03-11113.5016.00115.84117.16-1.32-0.630.00-0.69
2025-03-12113.0016.00115.40116.85-1.45-0.790.00-0.66
2025-03-13110.0013.33114.57116.34-1.77-0.990.00-0.78
2025-03-14111.0018.75114.02115.95-1.92-1.170.00-0.75

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-21121.000中性
2025-02-24120.50-1賣出
2025-02-25121.000中性
2025-02-26119.500中性
2025-02-27117.500中性
2025-03-03114.500中性
2025-03-04114.501買入
2025-03-05116.000中性
2025-03-06114.001買入
2025-03-07114.001買入
2025-03-10113.502強烈買入
2025-03-11113.501買入
2025-03-12113.001買入
2025-03-13110.002強烈買入
2025-03-14111.002強烈買入

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-21121.00持平持平持平持平持平
2025-02-24120.50持平賣出持平持平持平
2025-02-25121.00持平持平持平持平持平
2025-02-26119.50持平持平持平持平持平
2025-02-27117.50持平持平賣出持平買入
2025-03-03114.50賣出持平持平持平買入
2025-03-04114.50持平持平持平持平買入
2025-03-05116.00持平持平持平持平持平
2025-03-06114.00持平持平持平持平買入
2025-03-07114.00持平持平持平持平買入
2025-03-10113.50持平買入持平持平買入
2025-03-11113.50持平買入持平持平持平
2025-03-12113.00持平買入持平持平持平
2025-03-13110.00持平買入持平持平買入
2025-03-14111.00持平買入持平持平買入

5. 風險指標


指標數值
下行風險23.93
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數1314.12
索提諾比率0.43
波動率比率(上行/下行)1.02
95%VaR-3.30
99%VaR-6.29

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.19
年化波動率34.74
5日波動率1.92
10日波動率2.01
20日波動率2.05
60日波動率2.09
上行波動率1.54
下行波動率1.51
收益率峰度2.66
收益率偏度-0.02
最大單日漲幅9.63
最大單日跌幅-9.99
波動率比率(上行/下行)1.02
平均真實範圍(ATR)2.83
ATR百分比2.96

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
11.4408812.892714500.0988323
23.979048.444531464.28570.45146
33.562910.00051471.42860.339607
41.184118.892971338.46150.11441
51.724359.287571369.23080.167717
6-0.8259267.293681346.1538-0.136089
71.699167.400171346.15380.207088
80.9562627.789531346.15380.101366
9-4.937927.433621330.7692-0.686689
101.6452411.34681338.46150.130307
111.586686.329971369.23080.224332
12-2.513668.209131450-0.326505

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
23.979048.444531464.28570.45146
33.562910.00051471.42860.339607
51.724359.287571369.23080.167717

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
9-4.937927.433621330.7692-0.686689
12-2.513668.209131450-0.326505
6-0.8259267.293681346.1538-0.136089

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
213.9790464.2857
323.562971.4286
541.7243569.2308

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
98-4.9379269.2308
1211-2.5136650
65-0.82592653.8462

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.24
趨勢持續性49.50

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.48
趨勢持續性50.03

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.90
趨勢持續性50.46

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.79
趨勢持續性51.70

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-1.92
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-5.38
20日均線趨勢_趨勢方向下降
20日均線趨勢_趨勢強度-0.32
60日均線趨勢_趨勢方向上升
60日均線趨勢_趨勢強度2.71

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.25
成交量動量inf
動量持續性49.50

10日動量


指標數值
價格動量0.49
成交量動量inf
動量持續性50.03

20日動量


指標數值
價格動量0.90
成交量動量inf
動量持續性50.46

60日動量


指標數值
價格動量1.79
成交量動量inf
動量持續性51.67

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.03
成交量動量變化率nan

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率18.67
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢下降
趨勢強度0.32

市場情緒


指標數值
RSI狀態超賣
RSI趨勢上升

成交量狀態


指標數值
當前成交量4721.54
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率34.48
中期上漲機率40.45
長期上漲機率47.23

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.24800.15650.2515
Volume_Shares0.24801.00000.19070.1515
RSI_140.15650.19071.00000.6524
MACD0.25150.15150.65241.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲59.394%
下跌42.130%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
12588.53%
2217-41.94%
3297-27.61%
4251-0.40%
52764.71%
6265-19.62%
7283-9.19%
82851.05%
926334.22%
102677.49%
11279-21.51%
1229112.37%


  • 最佳表現月份:9月 (準確率: 34.22%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -41.94%)

  • 平均準確率:-4.32%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
12580.78%
22170.00%
32970.34%
4251-1.59%
52761.45%
6265-1.89%
72830.35%
8285-0.35%
9263-1.14%
102670.75%
112790.36%
12291-0.69%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 1.45%)

  • 最差表現月份:6月 (準確率: -1.89%)

  • 平均準確率:-0.14%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
12580.39%
2217-20.74%
3297-12.79%
4251-3.59%
52761.45%
6265-13.96%
7283-6.01%
82851.40%
926311.41%
102673.75%
11279-12.19%
122914.47%


  • 最佳表現月份:9月 (準確率: 11.41%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -20.74%)

  • 平均準確率:-3.87%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
12580.39%
22170.46%
32970.00%
4251-1.20%
52762.54%
6265-2.26%
72830.00%
82850.35%
9263-1.52%
102672.25%
11279-1.08%
122910.00%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 2.54%)

  • 最差表現月份:6月 (準確率: -2.26%)

  • 平均準確率:-0.01%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
12583.88%
2217-6.45%
3297-8.75%
4251-4.38%
52760.72%
6265-1.89%
7283-2.12%
8285-2.81%
92634.94%
102670.37%
11279-0.36%
12291-1.37%


  • 最佳表現月份:9月 (準確率: 4.94%)

  • 最差表現月份:3月 (準確率: -8.75%)

  • 平均準確率:-1.52%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
12583.10%
2217-15.21%
3297-6.40%
425110.36%
5276-1.45%
62650.38%
7283-1.41%
82852.46%
926320.53%
102670.37%
11279-8.24%
122919.97%


  • 最佳表現月份:9月 (準確率: 20.53%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -15.21%)

  • 平均準確率:1.20%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 111.000


潛在支撐位 (由高到低)



  • 110.000

  • 109.151


潛在阻力位 (由低到高)



  • 123.500

  • 124.549


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.028
上漲比例41.566

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.144
上漲比例41.593

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.03527890.157342.8756
2-0.1053030.038582841.5404
3-0.241396-0.014474639.1095
4-0.2757470.020571537.1565

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.070792841.3074
2-0.2344538.5542
3-0.22267440.367
4-0.15315439.3289
5-0.12480642.6357

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.168
上漲天數比例40.099
下跌天數比例53.063
平盤天數比例6.807

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例24.598
平均漲幅2.099
平均成交量變化(張)74.258

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例22.618
平均漲幅1.277
平均成交量變化(張)-28.773

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例22.463
平均跌幅-1.874
平均成交量變化(張)inf

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例30.322
平均跌幅-1.111
平均成交量變化(張)-29.995

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率6.559
平均漲跌幅1.237
上漲比例66.981
平均成交量(張)12932.525

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.248
成交量變化與價格變化相關係數0.151

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-1.77%6781.70-41.58%40.01%33.33%
最近一周-2.63%4961.3450.62%18.93%28.57%
最近半個月-8.26%4018.9793.07%19.18%33.33%
最近一個月-7.11%3762.1256.89%23.69%40.00%
最近兩個月-4.31%4554.3757.14%27.01%35.00%
最近三個月-2.20%5022.580.56%27.22%33.33%
最近半年-8.26%8802.3310.92%35.02%36.67%
最近一年13.50%7027.0425.29%31.33%40.27%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天16.0/16.0/18.8/2.8-83.0%/-2.8%/-76.0%-0.73/-0.66/-0.75/-0.09
最近一周22.2/30.3/18.8/-11.6-84.9%/22.8%/-76.0%-0.72/-0.71/-0.75/-0.04
最近半個月38.8/69.7/18.8/-50.9-47.7%/-128.9%/-76.0%-0.37/0.43/-0.75/-1.18
最近一個月45.3/46.9/18.8/-28.2-12.9%/-78.4%/-76.0%-0.12/-0.19/-0.75/-0.56
最近兩個月48.9/45.8/18.8/-27.1-2.2%/-51.5%/-76.0%-0.09/-0.15/-0.75/-0.60
最近三個月49.5/50.0/18.8/-31.2-1.8%/-56.4%/-76.0%0.03/0.53/-0.75/-1.28
最近半年49.4/51.6/18.8/-32.9-0.7%/-111.5%/-76.0%-0.03/-0.17/-0.75/-0.58
最近一年51.9/64.5/18.8/-45.88.8%/-153.1%/-76.0%0.01/0.63/-0.75/-1.38

成交量分析


指標數值
近期平均成交量3762.12張
成交量趨勢56.89%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點110.00
第2個買點109.15

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位106.97 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標123.50 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:97.61% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:90.79% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:68.90% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.70個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:34.66%

  • 中期(20日)波動率:35.47%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:93.76

  • 價格波動範圍:48.00 ~ 160.50

  • 價格變異係數:22.68%


風險指標



  • 最大回撤:-54.43%

  • 回撤恢復天數:157天

  • 風險調整後收益:0.30


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-4.31%

  • 近期波動率:27.01%

  • 近期最大回撤:-11.65%

  • 近期上漲天數比例:35.00%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-1704.93%

  • 波動率相對表現:-7.86%

  • 回撤相對表現:+42.79%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:34.48%

  • 近90日上漲機率:40.45%

  • 歷史整體上漲機率:47.23%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 35.71%

  • 2025-02: 44.44%

  • 2025-03: 22.22%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率低於歷史平均,市場弱勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場偏空頭,建議謹慎操作

  • 可考慮等待市場轉強再進場


報告生成時間:2025-03-15 13:44:45



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