統一超的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3725.00
平均收盤價235.93
收盤價標準差60.65
最高價378.00
最低價71.90
平均成交量(張)1553.45
成交量標準差(張)1092.89
平均成交金額345984963.97
平均成交筆數1409.15
平均漲跌幅0.01
上漲天數比例44.32
最大單日漲幅6.56
最大單日跌幅-8.31
年化波動率22.53
最大回撤-31.99

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一236.0960.711399.091313.280.0446.16
週二236.3460.861558.231341.950.1047.14
週三236.2960.361636.121427.830.0145.27
週四235.8760.461611.791505.13-0.0840.21
週五235.4560.931576.731476.56-0.0143.01
週六216.4463.71653.46457.530.0133.33

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-03265.0055.10264.36263.630.730.470.000.26
2025-03-04263.0057.45264.15263.590.570.490.000.08
2025-03-05261.5051.06263.75263.430.310.45-1.00-0.14
2025-03-06262.0047.73263.48263.330.150.390.00-0.24
2025-03-07262.0043.90263.25263.230.020.320.00-0.30
2025-03-10261.5043.90262.98263.10-0.120.230.00-0.35
2025-03-11260.0038.10262.52262.87-0.350.120.00-0.46
2025-03-12260.5036.59262.21262.69-0.48-0.000.00-0.48
2025-03-13260.0038.46261.87262.50-0.62-0.130.00-0.50
2025-03-14259.0023.53261.43262.24-0.81-0.260.00-0.54

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-21268.00-2強烈賣出
2025-02-24267.00-2強烈賣出
2025-02-25265.000中性
2025-02-26265.500中性
2025-02-27262.500中性
2025-03-03265.000中性
2025-03-04263.000中性
2025-03-05261.500中性
2025-03-06262.000中性
2025-03-07262.001買入
2025-03-10261.501買入
2025-03-11260.000中性
2025-03-12260.500中性
2025-03-13260.000中性
2025-03-14259.002強烈買入

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-21268.00持平持平持平賣出賣出
2025-02-24267.00持平賣出持平持平賣出
2025-02-25265.00持平持平持平持平持平
2025-02-26265.50持平持平持平持平持平
2025-02-27262.50持平持平持平持平持平
2025-03-03265.00持平持平持平持平持平
2025-03-04263.00持平持平持平持平持平
2025-03-05261.50持平持平賣出持平買入
2025-03-06262.00賣出持平持平持平買入
2025-03-07262.00持平持平持平持平買入
2025-03-10261.50持平持平持平持平買入
2025-03-11260.00持平持平持平持平持平
2025-03-12260.50持平持平持平持平持平
2025-03-13260.00持平持平持平持平持平
2025-03-14259.00持平買入持平持平買入

5. 風險指標


指標數值
下行風險15.52
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數960.99
索提諾比率0.57
波動率比率(上行/下行)1.05
95%VaR-2.10
99%VaR-3.63

6. 波動性指標


指標數值
日波動率1.42
年化波動率22.53
5日波動率1.26
10日波動率1.30
20日波動率1.33
60日波動率1.35
上行波動率1.03
下行波動率0.98
收益率峰度3.89
收益率偏度0.01
最大單日漲幅7.00
最大單日跌幅-9.93
波動率比率(上行/下行)1.05
平均真實範圍(ATR)4.13
ATR百分比1.82

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-0.6714993.493031643.75-0.239954
2-0.2055311.943941643.75-0.191466
32.757865.588421668.750.463672
43.404287.0712315600.457857
52.288783.668651566.66670.578445
62.109294.1278515800.470615
72.510345.9422915600.394405
8-0.4899745.51711533.3333-0.119019
90.573145.5904115400.0727091
10-1.166664.454111540-0.299348
11-0.2715544.519881566.6667-0.0969541
120.5479643.444441546.66670.110699

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
43.404287.0712315600.457857
32.757865.588421668.750.463672
72.510345.9422915600.394405

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
10-1.166664.454111540-0.299348
1-0.6714993.493031643.75-0.239954
8-0.4899745.51711533.3333-0.119019

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
433.4042860
322.7578668.75
762.5103460

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
109-1.1666660
112-0.67149956.25
87-0.48997466.6667

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.20
趨勢持續性48.59

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.40
趨勢持續性50.28

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.80
趨勢持續性51.36

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度2.43
趨勢持續性54.52

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-0.69
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-1.43
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度1.28
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-7.41

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.20
成交量動量inf
動量持續性48.56

10日動量


指標數值
價格動量0.40
成交量動量inf
動量持續性50.26

20日動量


指標數值
價格動量0.81
成交量動量inf
動量持續性51.33

60日動量


指標數值
價格動量2.43
成交量動量inf
動量持續性54.50

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率nan

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率9.66
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度1.28

市場情緒


指標數值
RSI狀態超賣
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量1026.68
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率44.83
中期上漲機率41.57
長期上漲機率45.62

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.0000-0.3075-0.0369-0.0224
Volume_Shares-0.30751.0000-0.0208-0.0141
RSI_14-0.0369-0.02081.00000.6922
MACD-0.0224-0.01410.69221.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲60.065%
下跌44.357%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
12981.01%
224513.47%
3343-16.62%
4291-38.14%
5318-27.04%
6307-4.89%
7326-48.77%
833017.27%
9305-0.33%
103083.90%
11323-0.62%
123311.51%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 17.27%)

  • 最差表現月份:7月 (準確率: -48.77%)

  • 平均準確率:-8.27%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
12980.00%
2245-0.82%
33431.17%
4291-0.69%
5318-0.94%
63071.30%
7326-0.61%
8330-0.91%
93050.33%
103080.00%
113230.93%
12331-0.30%


  • 最佳表現月份:6月 (準確率: 1.30%)

  • 最差表現月份:5月 (準確率: -0.94%)

  • 平均準確率:-0.05%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
12982.35%
2245-2.04%
3343-5.83%
4291-10.31%
5318-10.69%
6307-3.58%
7326-20.25%
83304.85%
93050.00%
103083.25%
11323-2.17%
12331-2.11%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 4.85%)

  • 最差表現月份:7月 (準確率: -20.25%)

  • 平均準確率:-3.88%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1298-2.01%
2245-0.41%
33431.17%
4291-0.69%
5318-0.94%
63071.30%
7326-1.53%
83301.21%
93050.33%
10308-0.97%
113230.62%
123311.51%


  • 最佳表現月份:12月 (準確率: 1.51%)

  • 最差表現月份:1月 (準確率: -2.01%)

  • 平均準確率:-0.04%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
12982.68%
22452.04%
3343-3.21%
4291-9.62%
5318-3.77%
6307-4.89%
7326-7.98%
83303.64%
93050.98%
103080.32%
113231.55%
123312.42%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 3.64%)

  • 最差表現月份:4月 (準確率: -9.62%)

  • 平均準確率:-1.32%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
1298-2.01%
224514.69%
3343-9.91%
4291-16.84%
5318-10.69%
63070.98%
7326-18.40%
83308.48%
9305-1.97%
103081.30%
11323-1.55%
123310.00%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 14.69%)

  • 最差表現月份:7月 (準確率: -18.40%)

  • 平均準確率:-2.99%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 259.000


潛在支撐位 (由高到低)



  • 258.327

  • 257.500


潛在阻力位 (由低到高)



  • 268.323

  • 269.500


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅0.035
上漲比例46.783

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.018
上漲比例44.359

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.0601580.027187142.2122
20.2094980.12013147.0524
30.002604170.035775744.9532
4-0.109148-0.0086857943.0353

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.034861346.3209
20.081575944.8436
3-0.011402542.4173
4-0.0010477343.3721
50.018581145.6081

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅0.010
上漲天數比例44.322
下跌天數比例45.154
平盤天數比例10.497

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例22.336
平均漲幅1.359
平均成交量變化(張)71.294

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例23.275
平均漲幅0.931
平均成交量變化(張)-31.878

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例26.980
平均跌幅-1.050
平均成交量變化(張)inf

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例27.409
平均跌幅-0.703
平均成交量變化(張)-31.198

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率5.369
平均漲跌幅0.028
上漲比例46.500
平均成交量(張)3719.096

成交量價格相關性


指標數值
相關係數-0.307
成交量變化與價格變化相關係數-0.023

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-0.58%1337.48-41.64%2.16%0.00%
最近一周-1.15%1503.25-21.72%4.30%14.29%
最近半個月-3.36%1690.36-26.73%8.37%26.67%
最近一個月-0.38%1808.51-61.88%11.27%36.67%
最近兩個月-4.25%1713.5430.57%11.17%33.33%
最近三個月-11.30%1581.9980.09%15.83%31.11%
最近半年-4.95%1569.48183.38%15.89%45.56%
最近一年-3.54%1280.530.62%13.22%41.64%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天32.9/36.6/23.5/-13.1-77.7%/-17.1%/-86.5%-0.51/-0.48/-0.54/-0.06
最近一周38.9/47.7/23.5/-24.2-61.2%/-52.6%/-86.5%-0.41/-0.24/-0.54/-0.30
最近半個月50.1/68.5/23.5/-45.0-10.8%/-192.4%/-86.5%0.07/1.03/-0.54/-1.57
最近一個月50.4/40.6/23.5/-17.19.3%/-55.5%/-86.5%0.33/0.28/-0.54/-0.83
最近兩個月44.8/46.7/23.5/-23.1-25.3%/-85.8%/-86.5%0.21/0.76/-0.54/-1.31
最近三個月42.6/51.6/23.5/-28.1-30.6%/-28.0%/-86.5%-0.08/-0.77/-0.54/0.23
最近半年49.3/53.8/23.5/-30.30.1%/-105.5%/-86.5%0.01/0.15/-0.54/-0.69
最近一年48.8/45.2/23.5/-21.6-4.5%/-53.9%/-86.5%0.03/0.37/-0.54/-0.91

成交量分析


指標數值
近期平均成交量1808.51張
成交量趨勢-61.88%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點258.33
第2個買點257.50

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位252.35 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標268.32 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:99.47% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:98.29% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:92.56% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.58個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:19.19%

  • 中期(20日)波動率:17.97%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:235.93

  • 價格波動範圍:71.90 ~ 378.00

  • 價格變異係數:25.70%


風險指標



  • 最大回撤:-31.99%

  • 回撤恢復天數:1600天

  • 風險調整後收益:0.39


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-4.25%

  • 近期波動率:11.17%

  • 近期最大回撤:-5.36%

  • 近期上漲天數比例:40.00%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-1554.05%

  • 波動率相對表現:-11.50%

  • 回撤相對表現:+26.63%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:44.83%

  • 近90日上漲機率:41.57%

  • 歷史整體上漲機率:45.62%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 50.00%

  • 2025-02: 55.56%

  • 2025-03: 22.22%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-15 13:38:54



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