技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 59.048 |
| MACD | 0.038 |
| DIF | 0.038 |
| EMA_12 | 31.442 |
| EMA_26 | 31.404 |
| MACD Signal | -0.011 |
| MACD Histogram | 0.049 |
| 布林帶上軌 | 32.968 |
| 布林帶中軌 | 31.557 |
| 布林帶下軌 | 30.147 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 33.250
潛在支撐位 (由高到低)
- 31.658
- 31.557
- 30.147
潛在阻力位 (由低到高)
- 33.750
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.441 |
| 年化波動率 | 38.756 |
| 5日波動率 | 1.767 |
| 10日波動率 | 1.907 |
| 20日波動率 | 2.008 |
| 60日波動率 | 2.110 |
| 上行波動率 | 2.445 |
| 下行波動率 | 1.569 |
| 收益率峰度 | 6.339 |
| 收益率偏度 | 1.127 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -9.979 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.558 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.931 |
| ATR百分比 | 2.896 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.109% |
| 月初效應-上漲比例 | 45.263% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.132% |
| 月底效應-上漲比例 | 40.323% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.094% |
| 上漲天數比例 | 37.829% |
| 下跌天數比例 | 53.454% |
| 平盤天數比例 | 8.717% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 20.395% | 2.601% | 158.506% |
| 價格上漲_成交量下降 | 18.914% | 1.119% | -37.945% |
| 價格下跌_成交量上升 | 27.961% | -1.294% | 176.736% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.730% | -1.035% | -42.843% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.526% |
| 平均漲跌幅 | 2.233% |
| 上漲比例 | 62.500% |
| 平均成交量(張) | 1712 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.649 |
| 價量變化相關性 | 0.375 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 40 | 20 | 50.000% |
| 3 | 下跌 | 157 | 60 | 38.217% |
| 5 | 上漲 | 9 | 4 | 44.444% |
| 5 | 下跌 | 63 | 19 | 30.159% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 8 | 3 | 37.500% |
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