技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 22.951 |
| MACD | -5.207 |
| DIF | -5.207 |
| EMA_12 | 140.133 |
| EMA_26 | 145.340 |
| MACD Signal | -4.684 |
| MACD Histogram | -0.523 |
| 布林帶上軌 | 156.378 |
| 布林帶中軌 | 144.275 |
| 布林帶下軌 | 132.172 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 136.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 132.172
- 130.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 155.000
- 156.378
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.906 |
| 年化波動率 | 46.125 |
| 5日波動率 | 2.569 |
| 10日波動率 | 2.687 |
| 20日波動率 | 2.749 |
| 60日波動率 | 2.762 |
| 上行波動率 | 2.152 |
| 下行波動率 | 1.845 |
| 收益率峰度 | 1.779 |
| 收益率偏度 | 0.250 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -9.989 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.166 |
| 平均真實範圍(ATR) | 5.758 |
| ATR百分比 | 3.987 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.796% |
| 月初效應-上漲比例 | 36.842% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.258% |
| 月底效應-上漲比例 | 40.000% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.401% |
| 上漲天數比例 | 38.588% |
| 下跌天數比例 | 55.993% |
| 平盤天數比例 | 5.419% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 26.601% | 3.077% | 106.262% |
| 價格上漲_成交量下降 | 17.241% | 1.476% | -32.308% |
| 價格下跌_成交量上升 | 19.704% | -2.437% | 90.183% |
| 價格下跌_成交量下降 | 36.453% | -1.478% | -35.420% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.837% |
| 平均漲跌幅 | 2.302% |
| 上漲比例 | 71.212% |
| 平均成交量(張) | 2675 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.491 |
| 價量變化相關性 | 0.199 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 32 | 17 | 53.125% |
| 3 | 下跌 | 134 | 57 | 42.537% |
| 5 | 上漲 | 5 | 4 | 80.000% |
| 5 | 下跌 | 42 | 20 | 47.619% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 0 | 0 | 0.000% |
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