技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 19.565 |
| MACD | -1.277 |
| DIF | -1.277 |
| EMA_12 | 81.060 |
| EMA_26 | 82.338 |
| MACD Signal | -0.223 |
| MACD Histogram | -1.054 |
| 布林帶上軌 | 90.108 |
| 布林帶中軌 | 83.535 |
| 布林帶下軌 | 76.962 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 77.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 76.962
- 73.800
潛在阻力位 (由低到高)
- 87.000
- 90.108
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.263 |
| 年化波動率 | 35.928 |
| 5日波動率 | 1.786 |
| 10日波動率 | 1.921 |
| 20日波動率 | 2.020 |
| 60日波動率 | 2.109 |
| 上行波動率 | 2.031 |
| 下行波動率 | 1.543 |
| 收益率峰度 | 6.099 |
| 收益率偏度 | 0.750 |
| 最大單日漲幅 | 9.967 |
| 最大單日跌幅 | -9.985 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.316 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.355 |
| ATR百分比 | 2.720 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.088% |
| 月初效應-上漲比例 | 45.370% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.063% |
| 月底效應-上漲比例 | 45.270% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.003% |
| 上漲天數比例 | 44.492% |
| 下跌天數比例 | 45.780% |
| 平盤天數比例 | 8.870% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 20.601% | 2.305% | 347.933% |
| 價格上漲_成交量下降 | 24.464% | 1.160% | -44.452% |
| 價格下跌_成交量上升 | 25.465% | -1.403% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 29.471% | -1.011% | -46.227% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 12.446% |
| 平均漲跌幅 | 1.677% |
| 上漲比例 | 59.770% |
| 平均成交量(張) | 364 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.338 |
| 價量變化相關性 | 0.112 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 73 | 36 | 49.315% |
| 3 | 下跌 | 135 | 55 | 40.741% |
| 5 | 上漲 | 17 | 8 | 47.059% |
| 5 | 下跌 | 52 | 21 | 40.385% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 8 | 3 | 37.500% |
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