技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 23.747 |
| MACD | -4.605 |
| DIF | -4.605 |
| EMA_12 | 104.380 |
| EMA_26 | 108.984 |
| MACD Signal | -2.696 |
| MACD Histogram | -1.908 |
| 布林帶上軌 | 127.666 |
| 布林帶中軌 | 110.885 |
| 布林帶下軌 | 94.104 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 96.100
潛在支撐位 (由高到低)
- 94.104
- 93.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 123.000
- 127.666
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.751 |
| 年化波動率 | 43.675 |
| 5日波動率 | 2.474 |
| 10日波動率 | 2.578 |
| 20日波動率 | 2.638 |
| 60日波動率 | 2.674 |
| 上行波動率 | 2.091 |
| 下行波動率 | 1.622 |
| 收益率峰度 | 1.786 |
| 收益率偏度 | 0.467 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -9.967 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.289 |
| 平均真實範圍(ATR) | 4.188 |
| ATR百分比 | 3.792 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.454% |
| 月初效應-上漲比例 | 36.975% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.427% |
| 月底效應-上漲比例 | 39.634% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.519% |
| 上漲天數比例 | 36.613% |
| 下跌天數比例 | 57.285% |
| 平盤天數比例 | 6.102% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.159% | 3.050% | 125.632% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.299% | 1.351% | -32.312% |
| 價格下跌_成交量上升 | 21.544% | -2.177% | 62.450% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.998% | -1.562% | -34.768% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 11.208% |
| 平均漲跌幅 | 2.610% |
| 上漲比例 | 76.667% |
| 平均成交量(張) | 11701 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.450 |
| 價量變化相關性 | 0.279 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 50 | 30 | 60.000% |
| 3 | 下跌 | 212 | 75 | 35.377% |
| 5 | 上漲 | 6 | 4 | 66.667% |
| 5 | 下跌 | 92 | 33 | 35.870% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 6 | 3 | 50.000% |
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
