技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 53.870 |
| MACD | 3.276 |
| DIF | 3.276 |
| EMA_12 | 739.110 |
| EMA_26 | 735.834 |
| MACD Signal | -3.339 |
| MACD Histogram | 6.614 |
| 布林帶上軌 | 790.962 |
| 布林帶中軌 | 736.950 |
| 布林帶下軌 | 682.938 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 786.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 777.100
- 736.950
- 682.938
潛在阻力位 (由低到高)
- 790.962
- 811.000
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 3.876 |
| 年化波動率 | 61.522 |
| 5日波動率 | 3.510 |
| 10日波動率 | 3.674 |
| 20日波動率 | 3.749 |
| 60日波動率 | 3.845 |
| 上行波動率 | 2.643 |
| 下行波動率 | 2.311 |
| 收益率峰度 | 0.343 |
| 收益率偏度 | 0.092 |
| 最大單日漲幅 | 10.303 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.144 |
| 平均真實範圍(ATR) | 38.707 |
| ATR百分比 | 5.342 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 3.180% |
| 月初效應-上漲比例 | 52.000% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -1.269% |
| 月底效應-上漲比例 | 44.615% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.939% |
| 上漲天數比例 | 44.860% |
| 下跌天數比例 | 52.960% |
| 平盤天數比例 | 2.181% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 28.660% | 3.802% | 83.507% |
| 價格上漲_成交量下降 | 23.988% | 2.351% | -29.784% |
| 價格下跌_成交量上升 | 18.692% | -3.756% | 57.835% |
| 價格下跌_成交量下降 | 28.660% | -2.139% | -31.164% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 4.673% |
| 平均漲跌幅 | 4.262% |
| 上漲比例 | 86.667% |
| 平均成交量(張) | 4309 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.116 |
| 價量變化相關性 | 0.175 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 31 | 13 | 41.935% |
| 3 | 下跌 | 52 | 25 | 48.077% |
| 5 | 上漲 | 11 | 4 | 36.364% |
| 5 | 下跌 | 14 | 5 | 35.714% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 0 | 0 | 0.000% |
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