技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 30.769 |
| MACD | -1.576 |
| DIF | -1.576 |
| EMA_12 | 82.971 |
| EMA_26 | 84.547 |
| MACD Signal | -1.207 |
| MACD Histogram | -0.370 |
| 布林帶上軌 | 88.346 |
| 布林帶中軌 | 84.320 |
| 布林帶下軌 | 80.294 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 80.600
潛在支撐位 (由高到低)
- 80.294
- 78.800
潛在阻力位 (由低到高)
- 88.346
- 88.700
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 3.022 |
| 年化波動率 | 47.969 |
| 5日波動率 | 2.358 |
| 10日波動率 | 2.488 |
| 20日波動率 | 2.547 |
| 60日波動率 | 2.602 |
| 上行波動率 | 2.775 |
| 下行波動率 | 1.789 |
| 收益率峰度 | 3.412 |
| 收益率偏度 | 0.949 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.551 |
| 平均真實範圍(ATR) | 3.634 |
| ATR百分比 | 3.776 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.336% |
| 月初效應-上漲比例 | 35.238% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.617% |
| 月底效應-上漲比例 | 36.957% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.305% |
| 上漲天數比例 | 37.741% |
| 下跌天數比例 | 54.235% |
| 平盤天數比例 | 7.875% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.220% | 3.133% | 176.245% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.911% | 1.366% | -39.333% |
| 價格下跌_成交量上升 | 21.545% | -1.780% | 140.310% |
| 價格下跌_成交量下降 | 34.324% | -1.603% | -36.490% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.658% |
| 平均漲跌幅 | 3.039% |
| 上漲比例 | 72.308% |
| 平均成交量(張) | 1151 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.397 |
| 價量變化相關性 | 0.403 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 26 | 20 | 76.923% |
| 3 | 下跌 | 157 | 57 | 36.306% |
| 5 | 上漲 | 1 | 1 | 100.000% |
| 5 | 下跌 | 66 | 22 | 33.333% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 4 | 2 | 50.000% |
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