技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 49.701 |
| MACD | 0.942 |
| DIF | 0.942 |
| EMA_12 | 67.657 |
| EMA_26 | 66.715 |
| MACD Signal | 1.293 |
| MACD Histogram | -0.351 |
| 布林帶上軌 | 70.404 |
| 布林帶中軌 | 67.725 |
| 布林帶下軌 | 65.046 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 66.800
潛在支撐位 (由高到低)
- 65.500
- 65.046
- 64.448
潛在阻力位 (由低到高)
- 70.404
- 71.100
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.237 |
| 年化波動率 | 35.514 |
| 5日波動率 | 1.905 |
| 10日波動率 | 2.000 |
| 20日波動率 | 2.047 |
| 60日波動率 | 2.050 |
| 上行波動率 | 1.637 |
| 下行波動率 | 1.537 |
| 收益率峰度 | 2.759 |
| 收益率偏度 | 0.274 |
| 最大單日漲幅 | 9.988 |
| 最大單日跌幅 | -8.924 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.065 |
| 平均真實範圍(ATR) | 2.624 |
| ATR百分比 | 2.868 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.199% |
| 月初效應-上漲比例 | 40.517% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.227% |
| 月底效應-上漲比例 | 41.875% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.243% |
| 上漲天數比例 | 40.331% |
| 下跌天數比例 | 54.962% |
| 平盤天數比例 | 4.707% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 21.756% | 2.050% | 126.605% |
| 價格上漲_成交量下降 | 23.664% | 1.206% | -35.708% |
| 價格下跌_成交量上升 | 26.336% | -1.931% | 108.821% |
| 價格下跌_成交量下降 | 28.244% | -1.200% | -38.647% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.270% |
| 平均漲跌幅 | 1.656% |
| 上漲比例 | 67.692% |
| 平均成交量(張) | 462 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.650 |
| 價量變化相關性 | 0.255 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 46 | 30 | 65.217% |
| 3 | 下跌 | 164 | 65 | 39.634% |
| 5 | 上漲 | 5 | 3 | 60.000% |
| 5 | 下跌 | 55 | 28 | 50.909% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 1 | 1 | 100.000% |
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