技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 68.889 |
| MACD | 0.231 |
| DIF | 0.231 |
| EMA_12 | 42.784 |
| EMA_26 | 42.554 |
| MACD Signal | 0.166 |
| MACD Histogram | 0.065 |
| 布林帶上軌 | 43.363 |
| 布林帶中軌 | 42.520 |
| 布林帶下軌 | 41.677 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 43.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 42.520
- 42.326
- 41.900
潛在阻力位 (由低到高)
- 43.363
- 43.550
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.150 |
| 年化波動率 | 18.260 |
| 5日波動率 | 0.935 |
| 10日波動率 | 0.996 |
| 20日波動率 | 1.043 |
| 60日波動率 | 1.103 |
| 上行波動率 | 0.850 |
| 下行波動率 | 0.904 |
| 收益率峰度 | 6.452 |
| 收益率偏度 | -0.328 |
| 最大單日漲幅 | 6.904 |
| 最大單日跌幅 | -6.102 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.941 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.663 |
| ATR百分比 | 1.506 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.045% |
| 月初效應-上漲比例 | 49.606% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.029% |
| 月底效應-上漲比例 | 45.029% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.035% |
| 上漲天數比例 | 41.317% |
| 下跌天數比例 | 50.539% |
| 平盤天數比例 | 8.144% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 20.479% | 1.075% | 93.516% |
| 價格上漲_成交量下降 | 22.635% | 0.631% | -32.339% |
| 價格下跌_成交量上升 | 25.269% | -0.844% | 78.367% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.617% | -0.554% | -32.123% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.263% |
| 平均漲跌幅 | 0.300% |
| 上漲比例 | 56.522% |
| 平均成交量(張) | 719 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.334 |
| 價量變化相關性 | 0.159 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 65 | 39 | 60.000% |
| 3 | 下跌 | 176 | 69 | 39.205% |
| 5 | 上漲 | 7 | 5 | 71.429% |
| 5 | 下跌 | 64 | 24 | 37.500% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 4 | 1 | 25.000% |
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