技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 32.231 |
| MACD | -1.518 |
| DIF | -1.518 |
| EMA_12 | 374.463 |
| EMA_26 | 375.981 |
| MACD Signal | 0.706 |
| MACD Histogram | -2.224 |
| 布林帶上軌 | 396.473 |
| 布林帶中軌 | 380.150 |
| 布林帶下軌 | 363.827 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 367.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 363.827
- 362.500
潛在阻力位 (由低到高)
- 396.473
- 399.500
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.802 |
| 年化波動率 | 44.485 |
| 5日波動率 | 2.457 |
| 10日波動率 | 2.579 |
| 20日波動率 | 2.657 |
| 60日波動率 | 2.736 |
| 上行波動率 | 2.126 |
| 下行波動率 | 1.782 |
| 收益率峰度 | 2.359 |
| 收益率偏度 | 0.338 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.193 |
| 平均真實範圍(ATR) | 13.720 |
| ATR百分比 | 3.761 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -1.566% |
| 月初效應-上漲比例 | 45.226% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.400% |
| 月底效應-上漲比例 | 41.544% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -1.048% |
| 上漲天數比例 | 41.426% |
| 下跌天數比例 | 54.932% |
| 平盤天數比例 | 3.642% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 25.114% | 2.916% | 99.535% |
| 價格上漲_成交量下降 | 22.307% | 1.404% | -33.643% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.989% | -2.337% | 71.483% |
| 價格下跌_成交量下降 | 29.590% | -1.404% | -35.881% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.725% |
| 平均漲跌幅 | 1.793% |
| 上漲比例 | 69.565% |
| 平均成交量(張) | 1848 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.102 |
| 價量變化相關性 | 0.164 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 84 | 53 | 63.095% |
| 3 | 下跌 | 247 | 105 | 42.510% |
| 5 | 上漲 | 10 | 5 | 50.000% |
| 5 | 下跌 | 82 | 36 | 43.902% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 5 | 2 | 40.000% |
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