技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 48.276 |
| MACD | -0.015 |
| MACD Signal | -0.002 |
| MACD Histogram | -0.013 |
| 布林帶上軌 | 43.319 |
| 布林帶中軌 | 42.480 |
| 布林帶下軌 | 41.641 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 42.400
潛在支撐位 (由高到低)
- 41.641
- 41.600
潛在阻力位 (由低到高)
- 43.319
- 43.550
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.206 |
| 年化波動率 | 35.026 |
| 5日波動率 | 1.674 |
| 10日波動率 | 1.788 |
| 20日波動率 | 1.872 |
| 60日波動率 | 1.995 |
| 上行波動率 | 1.721 |
| 下行波動率 | 1.807 |
| 收益率峰度 | 57.159 |
| 收益率偏度 | 0.008 |
| 最大單日漲幅 | 41.259 |
| 最大單日跌幅 | -30.431 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.952 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.127 |
| ATR百分比 | 2.420 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.001% |
| 月初效應-上漲比例 | 47.193% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.044% |
| 月底效應-上漲比例 | 43.188% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.058% |
| 上漲天數比例 | 42.321% |
| 下跌天數比例 | 52.551% |
| 平盤天數比例 | 5.128% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.318% | 1.832% | 78.838% |
| 價格上漲_成交量下降 | 22.834% | 1.060% | -29.569% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.726% | -1.751% | 59.917% |
| 價格下跌_成交量下降 | 30.121% | -0.883% | -29.745% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 6.829% |
| 平均漲跌幅 | 0.593% |
| 上漲比例 | 65.217% |
| 平均成交量(張) | 17023 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.126 |
| 價量變化相關性 | 0.060 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 269 | 164 | 60.967% |
| 3 | 下跌 | 659 | 308 | 46.737% |
| 5 | 上漲 | 46 | 27 | 58.696% |
| 5 | 下跌 | 192 | 84 | 43.750% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 18 | 7 | 38.889% |
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