台火(9902)綜合分析報告-2025-03-08更新,提供合理價位、1. 基本統計指標2. 按星期分析3. 技術指標4. 交易信號5. 風險指標6. 波動性指標7. 季節性分析 ■ 月度統計 ■ 最佳月份 ■ 最差月份 ■ 提前布局最佳買入策略 ■ 提前布局最佳賣出策略 ■ 綜合季節性策略建議8.




股票綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3719.00
平均收盤價12.15
收盤價標準差2.85
最高價24.90
最低價6.42
平均成交量(張)528.32
成交量標準差(張)1148.49
平均成交金額7522011.68
平均成交筆數212.02
平均漲跌幅-0.10
上漲天數比例39.07
最大單日漲幅10.58
最大單日跌幅-10.31
年化波動率31.89
最大回撤-69.86

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一12.172.88556.29225.85-0.0838.13
週二12.162.86524.13210.20-0.1938.03
週三12.132.84545.15211.52-0.0239.47
週四12.152.83513.00209.97-0.1140.13
週五12.172.85506.96204.73-0.1139.70
週六10.902.51334.88113.00-0.0033.33

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14MACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2016.0068.570.09-1.000.08
2025-02-2116.0062.070.09-1.000.07
2025-02-2415.9564.290.09-1.000.05
2025-02-2515.8055.170.08-1.000.03
2025-02-2615.9056.670.08-1.000.02
2025-02-2715.9560.000.08-1.000.02
2025-03-0315.9557.140.08-1.000.02
2025-03-0416.0068.000.08-1.000.02
2025-03-0516.1068.000.09-1.000.02
2025-03-0616.0547.060.09-1.000.02

4. 交易信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2016.000中性
2025-02-2116.000中性
2025-02-2415.950中性
2025-02-2515.800中性
2025-02-2615.900中性
2025-02-2715.950中性
2025-03-0315.950中性
2025-03-0416.000中性
2025-03-0516.100中性
2025-03-0616.050中性

5. 風險指標


指標數值
下行風險21.58
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數677.11
索提諾比率0.22
波動率比率(上行/下行)1.40
95%VaRnan
99%VaRnan

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.01
年化波動率31.89
5日波動率1.53
10日波動率1.63
20日波動率1.71
60日波動率1.82
上行波動率1.90
下行波動率1.36
收益率峰度7.23
收益率偏度0.95
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-10.00
波動率比率(上行/下行)1.40
平均真實範圍(ATR)0.32
ATR百分比2.54

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-2.874784.340611618.75-0.700695
21.806575.894511668.750.278209
30.1985147.090721656.250.00449146
45.8501116.70621553.33330.3402
50.44756211.9851553.33330.0234373
6-2.249627.0261533.3333-0.343906
70.85230811.57151533.33330.0592524
8-4.072499.461391533.3333-0.448048
90.5316327.1489615400.0510515
10-1.329056.377481540-0.23453
112.070619.545961546.66670.19945
122.940467.891211566.66670.351505

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
45.8501116.70621553.33330.3402
122.940467.891211566.66670.351505
112.070619.545961546.66670.19945

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
8-4.072499.461391533.3333-0.448048
1-2.874784.340611618.75-0.700695
6-2.249627.0261533.3333-0.343906

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
435.8501153.3333
12112.9404666.6667
11102.0706146.6667

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
87-4.0724966.6667
112-2.8747881.25
65-2.2496266.6667

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.13
趨勢持續性44.64

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.25
趨勢持續性46.22

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.48
趨勢持續性45.09

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.46
趨勢持續性46.89

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向上升
5日均線趨勢_趨勢強度0.57
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度0.66
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度3.40
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-12.40

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.13
成交量動量131.04
動量持續性44.64

10日動量


指標數值
價格動量0.25
成交量動量156.04
動量持續性46.22

20日動量


指標數值
價格動量0.48
成交量動量205.54
動量持續性45.09

60日動量


指標數值
價格動量1.46
成交量動量249.08
動量持續性46.89

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率-0.01

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率13.44
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度3.40

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量96.13
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率55.17
中期上漲機率44.94
長期上漲機率40.94

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.32880.10410.2728
Volume_Shares0.32881.00000.32370.4955
RSI_140.10410.32371.00000.5872
MACD0.27280.49550.58721.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲53.012%
下跌39.931%

13. 按月份分析策略表現


月份信號次數準確率
1298.0-68.79%
2245.0-104.08%
3337.0-88.43%
4291.0-103.09%
5318.0-84.28%
6307.0-88.93%
7326.0-84.66%
8330.0-84.55%
9305.0-89.18%
10308.0-68.51%
11323.0-99.07%
12331.0-96.07%

14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 16.050


潛在支撐位 (由高到低)



  • 15.902

  • 15.808

  • 15.577


潛在阻力位 (由低到高)



  • 16.228

  • 16.500


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.022
上漲比例36.870

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.004
上漲比例39.744

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.02673860.0079869438.4091
2-0.01932310.067253238.9738
3-0.0132362-0.029092740.6868
4-0.008887730.062500638.1497

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.020724637.5604
2-0.026596739.1608
3-0.011767439.4527
4-0.018546539.3023
50.012668941.2162

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.017
上漲天數比例39.070
下跌天數比例48.319
平盤天數比例12.611

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例21.699
平均漲幅2.011
平均成交量變化(張)267.223

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例19.226
平均漲幅0.958
平均成交量變化(張)-38.739

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例26.002
平均跌幅-1.119
平均成交量變化(張)99.873

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例33.073
平均跌幅-0.915
平均成交量變化(張)-41.745

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率9.599
平均漲跌幅1.844
上漲比例66.387
平均成交量(張)2270.361

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.329
成交量變化與價格變化相關係數0.408

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


時間週期收盤價變化率RSI布林帶位置MACD柱狀值
最近一天0.00%47.0645.35%0.02
最近三天0.31%47.0645.35%0.02
最近一周1.58%47.0645.35%0.02
最近半個月-0.31%47.0645.35%0.02
最近一個月8.45%47.0645.35%0.02

成交量分析


指標數值
近期平均成交量84.82張
成交量趨勢24.63%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點15.90
第2個買點15.81
第3個買點15.58

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位15.27 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標16.23 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:97.76% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:92.70% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:60.40% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.63個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:32.43%

  • 中期(20日)波動率:30.86%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:12.15

  • 價格波動範圍:6.42 ~ 24.90

  • 價格變異係數:23.45%


風險指標



  • 最大回撤:-69.86%

  • 回撤恢復天數:-2370天

  • 風險調整後收益:0.15


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-3.60%

  • 近期波動率:17.14%

  • 近期最大回撤:-12.01%

  • 近期上漲天數比例:45.00%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-1081.76%

  • 波動率相對表現:-14.94%

  • 回撤相對表現:+57.85%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:55.17%

  • 近90日上漲機率:44.94%

  • 歷史整體上漲機率:40.94%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 50.00%

  • 2025-02: 44.44%

  • 2025-03: 66.67%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-08 06:40:08



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