技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|
| RSI (14日) | 30.534 |
| MACD | -0.658 |
| MACD Signal | -0.193 |
| MACD Histogram | -0.464 |
| 布林帶上軌 | 79.291 |
| 布林帶中軌 | 74.935 |
| 布林帶下軌 | 70.579 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 70.900
潛在支撐位 (由高到低)
潛在阻力位 (由低到高)
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|
| 日波動率 | 2.498 |
| 年化波動率 | 39.653 |
| 5日波動率 | 2.008 |
| 10日波動率 | 2.116 |
| 20日波動率 | 2.192 |
| 60日波動率 | 2.301 |
| 上行波動率 | 2.186 |
| 下行波動率 | 1.663 |
| 收益率峰度 | 5.024 |
| 收益率偏度 | 0.689 |
| 最大單日漲幅 | 10.556 |
| 最大單日跌幅 | -9.969 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.315 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.719 |
| ATR百分比 | 3.061 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.211% |
| 月初效應-上漲比例 | 39.080% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.086% |
| 月底效應-上漲比例 | 40.000% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.146% |
| 上漲天數比例 | 38.918% |
| 下跌天數比例 | 55.323% |
| 平盤天數比例 | 5.759% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.549% | 2.357% | 160.294% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.884% | 1.112% | -38.400% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.851% | -1.764% | 77.975% |
| 價格下跌_成交量下降 | 30.716% | -1.193% | -37.977% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|
| 發生頻率 | 9.540% |
| 平均漲跌幅 | 1.991% |
| 上漲比例 | 71.951% |
| 平均成交量(張) | 4489 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.626 |
| 價量變化相關性 | 0.236 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|
| 3 | 上漲 | 96 | 53 | 55.208% |
| 3 | 下跌 | 367 | 153 | 41.689% |
| 5 | 上漲 | 19 | 10 | 52.632% |
| 5 | 下跌 | 122 | 52 | 42.623% |
| 10 | 上漲 | 2 | 1 | 50.000% |
| 10 | 下跌 | 6 | 3 | 50.000% |
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