技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|
| RSI (14日) | 19.608 |
| MACD | -0.402 |
| MACD Signal | 0.661 |
| MACD Histogram | -1.063 |
| 布林帶上軌 | 138.319 |
| 布林帶中軌 | 130.475 |
| 布林帶下軌 | 122.631 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 123.500
潛在支撐位 (由高到低)
潛在阻力位 (由低到高)
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|
| 日波動率 | 1.513 |
| 年化波動率 | 24.024 |
| 5日波動率 | 1.190 |
| 10日波動率 | 1.268 |
| 20日波動率 | 1.318 |
| 60日波動率 | 1.356 |
| 上行波動率 | 1.327 |
| 下行波動率 | 1.116 |
| 收益率峰度 | 8.920 |
| 收益率偏度 | 0.606 |
| 最大單日漲幅 | 9.986 |
| 最大單日跌幅 | -8.235 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.189 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.670 |
| ATR百分比 | 1.885 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.026% |
| 月初效應-上漲比例 | 40.115% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.082% |
| 月底效應-上漲比例 | 35.625% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.098% |
| 上漲天數比例 | 38.394% |
| 下跌天數比例 | 49.215% |
| 平盤天數比例 | 12.347% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.382% | 1.439% | 217.426% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.768% | 0.764% | -42.687% |
| 價格下跌_成交量上升 | 25.785% | -0.902% | 1492.719% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.065% | -0.685% | -41.637% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|
| 發生頻率 | 10.777% |
| 平均漲跌幅 | 0.931% |
| 上漲比例 | 65.182% |
| 平均成交量(張) | 399 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.151 |
| 價量變化相關性 | 0.252 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|
| 3 | 上漲 | 136 | 82 | 60.294% |
| 3 | 下跌 | 554 | 208 | 37.545% |
| 5 | 上漲 | 26 | 16 | 61.538% |
| 5 | 下跌 | 226 | 72 | 31.858% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 39 | 11 | 28.205% |
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