技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 65.217 |
| MACD | 0.028 |
| MACD Signal | -0.023 |
| MACD Histogram | 0.052 |
| 布林帶上軌 | 30.769 |
| 布林帶中軌 | 30.297 |
| 布林帶下軌 | 29.826 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 30.550
潛在支撐位 (由高到低)
- 30.297
- 29.826
- 29.750
潛在阻力位 (由低到高)
- 30.769
- 30.850
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.914 |
| 年化波動率 | 30.388 |
| 5日波動率 | 1.482 |
| 10日波動率 | 1.555 |
| 20日波動率 | 1.605 |
| 60日波動率 | 1.666 |
| 上行波動率 | 1.674 |
| 下行波動率 | 1.361 |
| 收益率峰度 | 7.284 |
| 收益率偏度 | 0.610 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.231 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.523 |
| ATR百分比 | 2.328 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.042% |
| 月初效應-上漲比例 | 38.957% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.049% |
| 月底效應-上漲比例 | 34.615% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.051% |
| 上漲天數比例 | 35.305% |
| 下跌天數比例 | 51.815% |
| 平盤天數比例 | 12.880% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.716% | 1.819% | 137.103% |
| 價格上漲_成交量下降 | 18.392% | 0.962% | -33.625% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.286% | -1.224% | 78.011% |
| 價格下跌_成交量下降 | 34.606% | -0.878% | -35.847% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.492% |
| 平均漲跌幅 | 1.469% |
| 上漲比例 | 69.122% |
| 平均成交量(張) | 17666 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.367 |
| 價量變化相關性 | 0.275 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 120 | 83 | 69.167% |
| 3 | 下跌 | 936 | 356 | 38.034% |
| 5 | 上漲 | 11 | 7 | 63.636% |
| 5 | 下跌 | 376 | 129 | 34.309% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 51 | 21 | 41.176% |
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