股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
指標 | 數值 |
---|---|
數據天數 | 3719.00 |
平均收盤價 | 15.24 |
收盤價標準差 | 8.36 |
最高價 | 38.90 |
最低價 | 3.51 |
平均成交量(張) | 34801.08 |
成交量標準差(張) | 45430.50 |
平均成交金額 | 685026327.26 |
平均成交筆數 | 9111.67 |
平均漲跌幅 | -0.33 |
上漲天數比例 | 36.54 |
最大單日漲幅 | 9.59 |
最大單日跌幅 | -8.82 |
年化波動率 | 40.85 |
最大回撤 | -68.38 |
2. 按星期分析
星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
週一 | 15.17 | 8.34 | 33339.05 | 8560.31 | -0.25 | 38.82 |
週二 | 15.23 | 8.35 | 33986.67 | 8929.58 | -0.35 | 35.51 |
週三 | 15.27 | 8.35 | 34476.09 | 9164.61 | -0.34 | 38.27 |
週四 | 15.33 | 8.38 | 36196.22 | 9461.68 | -0.33 | 36.64 |
週五 | 15.30 | 8.41 | 36327.46 | 9548.45 | -0.38 | 33.52 |
週六 | 11.05 | 6.32 | 19561.95 | 3807.80 | -0.34 | 33.33 |
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-20 | 18.95 | 87.10 | 1.00 | 1.00 | 0.61 |
2025-02-21 | 18.85 | 86.40 | 1.09 | 1.00 | 0.55 |
2025-02-24 | 18.85 | 90.00 | 1.14 | 1.00 | 0.48 |
2025-02-25 | 19.10 | 90.16 | 1.19 | 1.00 | 0.43 |
2025-02-26 | 18.60 | 82.54 | 1.17 | 1.00 | 0.33 |
2025-02-27 | 18.70 | 84.80 | 1.15 | 1.00 | 0.25 |
2025-03-03 | 18.70 | 86.18 | 1.13 | 1.00 | 0.18 |
2025-03-04 | 18.55 | 84.13 | 1.08 | 1.00 | 0.11 |
2025-03-05 | 18.80 | 84.00 | 1.05 | 1.00 | 0.06 |
2025-03-06 | 18.15 | 69.72 | 0.97 | -1.00 | -0.02 |
4. 交易信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-02-20 | 18.95 | 0 | 中性 |
2025-02-21 | 18.85 | 0 | 中性 |
2025-02-24 | 18.85 | 0 | 中性 |
2025-02-25 | 19.10 | 0 | 中性 |
2025-02-26 | 18.60 | 0 | 中性 |
2025-02-27 | 18.70 | 0 | 中性 |
2025-03-03 | 18.70 | 0 | 中性 |
2025-03-04 | 18.55 | 1 | 買入 |
2025-03-05 | 18.80 | 0 | 中性 |
2025-03-06 | 18.15 | 0 | 中性 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 24.93 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 1612.61 |
索提諾比率 | 0.43 |
波動率比率(上行/下行) | 1.23 |
95%VaR | nan |
99%VaR | nan |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 2.57 |
年化波動率 | 40.85 |
5日波動率 | 2.25 |
10日波動率 | 2.36 |
20日波動率 | 2.43 |
60日波動率 | 2.48 |
上行波動率 | 1.93 |
下行波動率 | 1.57 |
收益率峰度 | 1.80 |
收益率偏度 | 0.36 |
最大單日漲幅 | 10.00 |
最大單日跌幅 | -9.90 |
波動率比率(上行/下行) | 1.23 |
平均真實範圍(ATR) | 0.52 |
ATR百分比 | 3.34 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1.5196 | 14.2639 | 16 | 50 | 0.0948499 |
2 | 4.53439 | 13.8803 | 16 | 68.75 | 0.314672 |
3 | 0.798684 | 17.373 | 16 | 25 | 0.0363792 |
4 | 3.03886 | 13.4409 | 15 | 40 | 0.21369 |
5 | 1.77971 | 9.26752 | 15 | 60 | 0.174054 |
6 | -3.25739 | 8.90133 | 15 | 40 | -0.384667 |
7 | -1.81739 | 11.2807 | 15 | 40 | -0.175881 |
8 | -3.13647 | 11.689 | 15 | 33.3333 | -0.282585 |
9 | -0.812235 | 10.1507 | 15 | 40 | -0.0964371 |
10 | -1.11581 | 8.71687 | 15 | 20 | -0.147126 |
11 | 1.34552 | 12.8915 | 15 | 53.3333 | 0.0914439 |
12 | 6.63768 | 17.3945 | 15 | 73.3333 | 0.372015 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
12 | 6.63768 | 17.3945 | 15 | 73.3333 | 0.372015 |
2 | 4.53439 | 13.8803 | 16 | 68.75 | 0.314672 |
4 | 3.03886 | 13.4409 | 15 | 40 | 0.21369 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
6 | -3.25739 | 8.90133 | 15 | 40 | -0.384667 |
8 | -3.13647 | 11.689 | 15 | 33.3333 | -0.282585 |
7 | -1.81739 | 11.2807 | 15 | 40 | -0.175881 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
12 | 11 | 6.63768 | 73.3333 |
2 | 1 | 4.53439 | 68.75 |
4 | 3 | 3.03886 | 40 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
6 | 5 | -3.25739 | 60 |
8 | 7 | -3.13647 | 66.6667 |
7 | 6 | -1.81739 | 60 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.27 |
趨勢持續性 | 48.91 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.55 |
趨勢持續性 | 49.58 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 1.11 |
趨勢持續性 | 48.75 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 3.43 |
趨勢持續性 | 50.66 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | -1.28 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | 12.80 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | 23.08 |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | -20.13 |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.27 |
成交量動量 | 37.71 |
動量持續性 | 48.91 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.55 |
成交量動量 | 45.57 |
動量持續性 | 49.58 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 1.11 |
成交量動量 | 54.85 |
動量持續性 | 48.75 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 3.43 |
成交量動量 | 81.27 |
動量持續性 | 50.66 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | 0.00 |
成交量動量變化率 | 0.02 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 54.87 |
波動率趨勢 | 上升 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 上升 |
趨勢強度 | 23.08 |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 中性 |
RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 49687.27 |
成交量趨勢 | 上升 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 58.62 |
中期上漲機率 | 39.33 |
長期上漲機率 | 45.91 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | 0.4042 | 0.0831 | 0.1555 |
Volume_Shares | 0.4042 | 1.0000 | 0.3156 | 0.4276 |
RSI_14 | 0.0831 | 0.3156 | 1.0000 | 0.6193 |
MACD | 0.1555 | 0.4276 | 0.6193 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 67.089% |
下跌 | 40.339% |
13. 按月份分析策略表現
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298.0 | -96.98% |
2 | 245.0 | -91.43% |
3 | 337.0 | -80.71% |
4 | 291.0 | -78.69% |
5 | 318.0 | -97.80% |
6 | 307.0 | -77.52% |
7 | 326.0 | -98.16% |
8 | 330.0 | -87.58% |
9 | 305.0 | -75.41% |
10 | 308.0 | -96.75% |
11 | 323.0 | -76.47% |
12 | 331.0 | -74.32% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 18.150
潛在支撐位 (由高到低)
- 17.440
- 15.704
- 14.050
潛在阻力位 (由低到高)
- 19.650
- 21.339
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.044 |
上漲比例 | 38.087 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.043 |
上漲比例 | 37.051 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | -0.0547955 | 0.130686 | 36.1364 |
2 | -0.068952 | 0.0439539 | 35.917 |
3 | -0.0571696 | -0.0779783 | 37.0447 |
4 | -0.043368 | 0.112187 | 37.0062 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | -0.06407 | 36.1111 |
2 | -0.0802214 | 33.683 |
3 | -0.0371722 | 38.3124 |
4 | -0.0556628 | 37.5581 |
5 | -0.019223 | 37.8378 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.056 |
上漲天數比例 | 36.542 |
下跌天數比例 | 58.887 |
平盤天數比例 | 4.571 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 24.711 |
平均漲幅 | 2.673 |
平均成交量變化(張) | 91.130 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 21.188 |
平均漲幅 | 1.421 |
平均成交量變化(張) | -28.632 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 21.377 |
平均跌幅 | -2.215 |
平均成交量變化(張) | 57.573 |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 32.724 |
平均跌幅 | -1.338 |
平均成交量變化(張) | -30.989 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 7.610 |
平均漲跌幅 | 2.682 |
上漲比例 | 77.385 |
平均成交量(張) | 102447.768 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | 0.404 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.293 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
---|---|---|---|---|
最近一天 | 0.00% | 69.72 | 18.21% | -0.02 |
最近三天 | -2.16% | 69.72 | 18.21% | -0.02 |
最近一周 | -4.97% | 69.72 | 18.21% | -0.02 |
最近半個月 | 13.44% | 69.72 | 18.21% | -0.02 |
最近一個月 | 33.95% | 69.72 | 18.21% | -0.02 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 81962.23張 |
成交量趨勢 | 197.40% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 17.44 |
第2個買點 | 15.70 |
第3個買點 | 14.05 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 13.77 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 19.65 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:99.25% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:97.15% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:81.74% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.76個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:42.43%
- 中期(20日)波動率:44.21%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:15.24
- 價格波動範圍:3.51 ~ 38.90
- 價格變異係數:54.82%
風險指標
- 最大回撤:-68.38%
- 回撤恢復天數:456天
- 風險調整後收益:0.26
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:14.51%
- 近期波動率:43.26%
- 近期最大回撤:-17.34%
- 近期上漲天數比例:46.67%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:+254.52%
- 波動率相對表現:+2.44%
- 回撤相對表現:+51.04%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:58.62%
- 近90日上漲機率:39.33%
- 歷史整體上漲機率:45.91%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 64.29%
- 2025-02: 55.56%
- 2025-03: 33.33%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間:2025-03-08 06:12:59
相關資訊
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